130. Охарактеризуйте принципи управління ризиками інвестиційного кредитування.

Банк повинен вміти вибирати такі ризики, які він може правильно оцінити і якими здатний ефективно керувати. Вирішивши прийняти визначений ризик, банк повинен бути готовим керувати ним, відслідковувати його. Це вимагає володіння навичками якісної оцінки відповідних процесів.

В основу банківського управління ризиками повинні бути покладені наступні принципи:

- прогнозування можливих джерел збитків або ситуацій, здатних принести збитки, їхній кількісний вимір;

- фінансування ризиків, економічне стимулювання їхнього зменшення;

- відповідальність і обов'язок керівників і співробітників, чіткість політики і механізмів управління ризиками;

- скоординований контроль ризиків по всіх підрозділах і службах банку, спостереження за ефективністю процедур управління ризиками.

130. Охарактеризуйте процентний ризик при інвестиційному кредитуванні і фактори, які впливають на нього.

Відсотковий ризик це такий ризик, де середня вартість залу­чених коштів банку (депозитів і взятих у борг грошей) може про­тягом дії строку кредиту перевищити середню відсоткову ставку за кредит. Відтак кредитування інвестиційних проектів потребує ефективного управління відсотковим ризиком, адже ці кредити мають переважно строковий характер.В основному одним із найважливіших завдань у кредитуванні івн.проектів є визначення % стівки.Кредитор бажає встановити % ставку досить високою, аби отримати гарний прибуток за кредит і компенсувати ризики, а з іншого-ставка за кредит повинна бути низькою, щоб позичальник мав змогу виплатити цей %.

Сьогодні відсоткова ставка за інвестиційні кредити може бути фіксованою або плаваючою залежно від зміни базової ставки. Рішення про те, якою буде ставка (фіксованою чи плаваючою), приймають банк та клієнт, залежно від того, яку величину відсот­ків вони очікують у майбутньому. Зазвичай банки віддають пере­вагу плаваючим ставкам при довгостроковому кредитуванні, а позичальники — фіксованим. Фактор відсоткової ставки відіграє велику роль у визначенні витрат позичальника на розширення виробництва або впровадження нового товару на ринок. Отже, фіксована відсоткова ставка дає змогу позичальникам точно оці­нити свої витрати та внести їх до кошторису проекту.

Найважливішим елементом загальної кредитної політики бан­ку є також визначення ціни інвестиційного кредиту, що передба­чає врахування таких факторів.

Ризик. Складовим елементом визначення ціни є систематичне встановлення ступеня ризику, пов'язаного з проектом чи станом позичальника.

Агресивність. Залежить від того, які цілі переслідує банк — зростання чи закріплення позицій на кредитному ринку.

Конкуренція. Визначається тим, чи конкуруватиме банк з ін­шими банками у визначенні ціни на інвестиційні кредити.

Категорія клієнта. Залежить від орієнтації банку — на розви­ток відносин з клієнтом чи на одержання вигоди від кредитування.

Прибутковість. Кредитну маржу банк може скоротити, якщо клієнт забезпечує банку значний дохід за іншими операціями (ва­лютними, акредитивами, зобов'язаннями, гарантіями тощо).

Вартість ставки. Ціна кредиту ґрунтується на базовій ставці, що визначається як середньозважена за всіма джерелами коштів, разом із вартістю страхування депозитів, резервних вимог Націо­нального банку та всіх відсоткових витрат, пов'язаних із мобіліза­цією коштів, накладних, адміністративних та маркетингових витрат.

Гнучкість ціни кредитування. Банк може запропонувати клієн­тові змінити плаваючу ставку на фіксовану (при револьверному кредитуванні), плаваючу ставку з нижньою і/або верхньою ме­жею або будь-яку іншу зміну чи поправку, привабливу для клієн­та та прийнятну для банку за прибутковістю та за цілями.

Інші фактори. Визначення ціни кредиту передбачає також ви­значення ціни інструментів, наданих за винагороду, — гарантій, зобов'язань, акредитивів на умовах «стенд-бай». Ціна забезпечених та гарантованих кредитів повинна включати і витра­ти, пов'язані з наглядом та управлінням цими кредитами.

Також говорячи про управління % ризику, хочеться сказати про управління гепом. Геп-розрив в активах та пасивах який вприває на рівні % ставок.Позитивний геп-коли активи зі змінною ставкою перевищують пасиви зі змінною ставкою, «негативний»геп-навпаки, пасиви зі змін.ставк. перевищують активи.