2.2. Анализ существующего опыта долгосрочного прогнозирования

В Центре макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) накоплен многолетний опыт разработки различного рода моделей, ориентированных на кратко-, средне- и долгосрочный анализ экономической ситуации и сценарное прогнозирование экономической динамики России.

Инструментальная система, созданная в ЦМАКП, включающая предварительную обработку информации и кратко-, средне- и долгосрочные модели прогнозирования, использовалась для генерирования прогнозов и для оценки различных вариантов экономической политики. В части средне- и долгосрочного прогнозирования система включает следующие эконометрические и балансовые модели и методики анализа и прогнозирования:

1. Система финансовых балансов экономических секторов в методологии СНС. На их основе создана система интегрированных матриц финансовых потоков (SAM - Social Accounting Matrix). Эта система используется в ЦМАКП в рамках работ по оценкам итогов предшествующего года.

2. Методика разработки межотраслевых балансов в сопоставимых и текущих ценах в методологии СНС в детализированной номенклатуре.

3. Инструментальная среда среднесрочного прогнозирования - комплекс методик и моделей, разработанных ЦМАКП. Она включает:

- модель анализа временных рядов и построения инерционных прогнозов, позволяющую осуществлять предварительную обработку данных и определять траектории инерционного развития;

- среднесрочную эконометрическую квартальную модель сценарного макроструктурного прогноза;

- среднесрочную годовую модель прогнозирования макроэкономических параметров социально-экономического развития в структуре показателей системы национальных счетов¹.

Все модели методологически и информационно увязаны между собой. Каждая последующая модель опирается на результаты предыдущей.

В качестве управляющих параметров модели выступают параметры сценарных условий социально-экономического развития России, а также важнейшие параметры налогово-бюджетной и денежно-кредитной политики и ключевые индикаторы мировой конъюнктуры.

Модель построена на основе специально созданной и регулярно обновляемой базы данных. Помимо широкого круга макропоказателей, она включает показатели монетарной и бюджетной сферы, инвестиций, внешней торговли, динамики цен и др. (в месячном, квартальном и годовом форматах).

Модели и их программная реализация построены в соответствии с принципом открытой архитектуры. Состав решаемых задач может быть расширен за счет добавления новых блоков без нарушения логической структуры модели.

Данная модель передана в МЭР и используется для построения сценарных прогнозов в Сводном департаменте. Был разработан ее адаптированный вариант, включающий детализированный счет показателей денежно-кредитной сферы, платежного баланса и банковской системы, и передан в Центральный банк РФ.

4. Балансово-эконометрическая многоотраслевая динамическая модель, предназначенная для построения сценарных прогнозов до пятнадцати лет.

Модель долгосрочного прогнозирования развития экономики России, разработанная в ЦМАКП, является балансово-эконометрической. Она опирается на построенные в ЦМАКП межотраслевые балансы в сопоставимых ценах (с 1995 г. по настоящее время) и интегрированные матрицы финансовых потоков (с 1992 г. по настоящее время).

Модель представляет собой систему блоков с открытой архитектурой, в которых достаточно полно описываются важнейшие экономические процессы (см. схему 3¹). В случае необходимости более подробного описания каких-либо макроэкономических процессов в модель могут быть включены дополнительные блоки.

┌──────────────────────────────────────────────┐

│Долгосрочная балансово-эконометрическая модель│

│ сценарного прогнозирования (до 15 лет) │

└──────────────────────────────────────────────┘

/\ /\

/ \ / \

/┐ ┌\ /┐ ┌\

│ │ │ │

│ │ │ │

│ │ │/\│

│ │ ┌ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

│ │ ┌─────────────────┐ ┌────────────────┐ ┌────────────────┐

│ │ ││Краткосрочная │ │Квартальная │ │Годовая │

│ │ │помесячная модель│ │балансово- │ │среднесрочная │

│ │ ││мониторинга ├──>│эконометрическая├──>│модель │

│ │ │и прогнозирования│ │модель │ │прогнозирования │

│ │ ││экономической │ │среднесрочного │ │в системе │

│ │ │динамики │ │прогнозирования │ │показателей СНС │

│ │ │└─────────────────┘ └────────────────┘ └────────────────┘

│ │ └ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

│ │ /\

│ │ / \

│ │ /┐ ┌\

│ │ │ │

│ │ │ │

│/\│ │/\│

┌──────────────┐ ┌───────────────┐

│ База данных │ /└─────────── │ База данных │

│ долгосрочной │/ / │ кратко- и │

│ модели │\ \ │ среднесрочной │

│ │ \┌─────────── │ модели │

└──────────────┘ └───────────────┘

Рис. 3. Методология средне- и долгосрочного прогнозирования ЦМАКП

Всего в модели содержится двадцать два блока (в том числе шесть отраслевых блоков). В них представлены основные макроэкономические балансы и переменные:

- консолидированные счета СНС;

- межотраслевой баланс;

- счета образования, распределения, перераспределения и конечного использования доходов для основных институциональных секторов (домашние хозяйства; корпоративный сектор и некоммерческие организации, обслуживающие домашние хозяйства (НКО); государственные учреждения);

- экспорт и импорт товаров по товарным группам, платежный баланс;

- показатели монетарной сферы, инфляции и дефляторов по видам экономической деятельности;

- стоимостные объемы, темпы роста и дефляторы основных макроэкономических показателей (ВВП, располагаемые доходы населения, оборот розничной торговли, платные услуги, инвестиции в основной капитал, экспорт, импорт и др.);

- специфические показатели для ряда ключевых секторов экономики, критически важных для экономического развития страны (к примеру, ТЭК, транспорт и др.);

- показатели баланса трудовых ресурсов.

┌──────────────────────────────────────────────┐

┌────────────────────┬────┼────────────────┬─────────────────┐ │

│ \│/ \│/ │ │ │

│ ┌──────┴────┴┐ │ │ │

│ │ Структура ├───────────────┼────────────┐ │ │

│ │ инвестиций │ \│/ \│/ \│/ │

┌────────┴─────────┐ └──────┬─────┘ ┌──────┴──────┐ ┌─┴────┴──────┐ │

│ │ │ │ Импорт (M) │ │ Экспорт (E) ├────┼────┐

│ │ ┌───────┼──────────────┤ ├─┐ │ ├─┐ │ │

│ │ │ │ └───┬─────────┘ │ └─┬─┬─────────┘ │ │ │

│Сельское хозяйство│ │ \│/ │ ТН ВЭД│ │ │ ТН ВЭД│ │ │

│ │ │ ┌─────┴──────┐ └──┬────────┘ │ └──┬────────┘ │ │

│ ├──┼>│ МОБ │ ├────────────┘ │ │ │

│ ТЭК │ │ │ в текущих ├─────┐ │ \│/ │ │

│ │<─┼─┤ ценах │ │ \│/ ┌──────┴──────┐ │ │

│ │ │ └──┬─────────┘ │<──────────────────┤ Конечный │ │ │

│ Инвестиции в ТЭК │ │ │в ценах 2006 г.│ /│\ │ спрос ├──┐ │ │

│ │ │ └───┬───────────┘ │ └─┬─┬─────────┘C │ │ │

│ │ │ │ ┌──────┴──────┐ /│\│ H│ │ │

│ Транспорт │ │ │ │ Цены и │ │ │ КПДХ├─┴┐ │

│ │ │ │<────────────┤дефляторы (P)│ │ └─┬──────────┘ I│ │

│ │ │ │ └──────┬──────┘ │ │ Инвестиции├──┐│

│ Образование │ │ │ /│\ │ └──┬──────────┘C ││

│ │ │ │ │ │ │ G││

│ │ │ │ │ │ │ КПГУ││

│ Здравоохранение │ │ \│/ │ │ └─────────────┘│

│ │ │ ┌──────┴─────┐ ┌──────┴──────┐ │ │

│ ├──┼>│ Доходы от │ │ Монетарный │ │ │

│ │ │ │производства│ ┌──>│ блок (B) │ │ │

└┬───────┬─────────┘ │ └──────┬─────┘ │ └──────┬──────┘ │ │

/│\ │ │ │ │ /│\ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ ┌──────┴──────┐ │ │

│ │ │ └─────────┼──>│ Оборот ├─────┘ ┌────────────────┐│

│ \│/ │ │ ┌>│ доходов │<────────┤Трудовые ресурсы││

│ ┌───┴──┐ \│/ │ │ │ по секторам ├──┐ │ (L) ││

│ │Услуги├┐ ┌─────┴────┐ │ │ └───┬─────────┘ H│ └────────────────┘│

\│/ └──────┘├─>│ Платежный├─────────────┘ │ │ Домашние│ │

┌┴──────────┐│ │баланс (F)├───────────────┘ │ хозяйства├──┐ │

│Капитальные├┘ └─────┬────┘ └─┬──────────┘ S│ │

│ операции │ /│\ │Корпоративный│ │

└───────────┘ │ │ сектор и НКО├───┐ │

│ └─┬───────────┘ G│ │

│ │Государственное│ │

│ │ управление│ │

│ └───────────────┘ │

└────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Рис. 4. Концептуальная схема модели долгосрочного прогнозирования ЦМАКП

Разработанный комплекс позволяет улавливать значимые косвенные эффекты важнейших макроэкономических процессов. Для этого в нем учитывается значительное число связей между переменными и строятся основные экономические балансы, в том числе балансы СНС. Это позволяет не только учитывать обратные связи между отдельными переменными, но и создать замкнутый итеративный счет. Наличие в модели итеративного счета обеспечивает достижение более тесной количественной увязки и взаимной согласованности параметров долгосрочного прогноза.

Концептуальная схема модели состоит из пяти контуров, каждый из которых включает в себя один или более блоков: оборот доходов, производство продукции, платежный баланс, монетарная сфера и инфляция, трудовые ресурсы (см. схему 3).

Как правило, блоки одного контура характеризуют либо различные фазы одного экономического процесса, либо операции, связанные с деятельностью одного и того же институционального сектора. Модель включает следующие связанные между собой контуры, обозначенные на концептуальной схеме направленными связями указанного ниже цвета:

- Производство продукции (синий).

- Оборот доходов (черный).

- Платежный баланс (зеленый).

- Монетарная сфера и инфляция (коричневый).

- Трудовые ресурсы (желтый).

Долгосрочная модель позволяет:

- описывать "коридор возможностей" и основные риски, связанные с развитием мировой экономики, ключевых глобальных рынков, технологическим развитием;

- выявлять возникающие в прогнозном периоде (15 лет) риски и угрозы развитию, связанные как с изменениями на мировых рынках, так и с внутренними структурными проблемами;

- оценивать возможные последствия принимаемых управленческих решений как в сфере макрорегулирования (например, политика обменного курса), так и в отношении отраслевого развития (динамика цен на продукцию естественных монополий, результаты реализации стратегий развития и т.д.);

- обеспечивать согласованность макроэкономических и структурных (отраслевых) показателей макроэкономического прогноза.

Модель опирается на развитую информационную базу по различным сферам экономики (макроэкономика, промышленность и ее отдельные отрасли, государственные финансы, монетарная, банковско-кредитная, инвестиционная, внешнеэкономическая сферы, домашние хозяйства). Эта база включает около трех тысяч динамических рядов ежемесячных, ежеквартальных и годовых статистических показателей.

Используемый ЦМАКП подход к построению средне- и долгосрочных прогнозов развития предполагает следующие основные этапы построения таких прогнозов.

1. Установление рамок долгосрочного развития и соответствующего им набора факторов социально-экономических процессов. Таких рамок три: глобальные процессы; устойчивые внутренние демографические и социальные процессы; тренды эволюционирования сложившейся модели российской экономики.

2. Анализ факторов: тренды, дополнительные возможности, риски.

3. Определение механизма долгосрочного развития, позволяющего реализовать перспективные возможности.

4. Выделение "критических узлов", в которых наиболее вероятны перелом тенденций и качественные изменения в развитии социально-экономической системы, достигается совмещением рамок долгосрочного развития и наложением их на ось времени.

5. Каждый из критических узлов определяет "дерево возможностей": иерархически-ориентированный граф, вершины которого соответствуют критическим узлам, а ребра - альтернативным направлениям развития анализируемых процессов во времени.

6. Набор взаимосвязанных критических узлов и направлений формирует качественный базовый сценарий социально-экономического развития.

7. Количественные параметры базовых сценариев рассчитываются с помощью экономико-математических моделей.

На среднесрочную перспективу параметры определяются на основе поквартальной балансово-эконометрической модели (345 уравнений, 449 переменных), на долгосрочную - по балансовой модели долгосрочного прогнозирования, построенной на основе межотраслевого баланса, системы национальных счетов и моделей отдельных секторов экономики.

Интеграция долгосрочной модели в модельный комплекс позволяет использовать результаты среднесрочного прогноза на 3 - 4 года в долгосрочном прогнозе по широкому кругу переменных. При этом прогноз по долгосрочной модели на последующие годы строится на основе экономических показателей и основных макроэкономических пропорций, достигнутых к концу прогнозного периода среднесрочной модели.

Модель вычислимого общего равновесия социально-экономической системы России

RUSEC - макроэкономическая модель, в которой рассчитываются такие макропоказатели, как ВВП, инвестиции, уровень цен, бюджет, денежная масса и т.д. Перечисленные показатели в модели получаются в результате взаимодействия (простой игры) 12 макроэкономических агентов, каждый из которых имеет свои обособленные интересы, а их общее взаимодействие определяет установление общего экономического равновесия в модели.

Каждый игрок (экономический агент) в модели осуществляет свою собственную стратегию. Макроэкономические показатели получаются, как правило, операцией суммирования индивидуальных показателей для игроков (добавленная стоимость, занятость и т.п.) в состоянии общего экономического равновесия. В модели они выделены в самостоятельный блок, характеризующий экономическую ситуацию в целом.

Экономические агенты (действующие лица экономики) представляют собой такие части экономики, которые обладают собственными интересами и могут осуществлять независимое от других поведение. Агенты модели и их характеристики представлены в таблице 3.

Таблица 3. Общая характеристика экономических агентов CGE-модели социально-экономической системы России со встроенными нейронными сетями

Экономический агент	Субъекты экономической деятельности	Выполняемые действия
N 1. Государственный сектор	Предприятия, доля госсобственности в которых > 50%	- Производят: конечный продукт для домашних хозяйств и государства, инвестиционные товары, экспортные товары. - Продают основные фонды (капитальные товары). - Покупают: рабочую силу, основные фонды и инвестиционные товары. - Платят налоги. - Размещают деньги в банках (нераспределенный бюджет)
N 2. Рыночный сектор	Легально существующие предприятия с частной и смешанной формой собственности
N 3. Теневой сектор	- Нерегистрируемые экономические единицы, производящие товары и услуги. - Скрытая деятельность легально существующих предприятий	- Производят конечный продукт для домашних хозяйств. - Покупают рабочую силу. - Размещают деньги в банках
N 4. Совокупный потребитель	Домашние хозяйства	- Покупают конечные продукты, производимые государственным, рыночным и теневым секторами. - Предлагают рабочую силу государственному, рыночному и теневому сектору. - Платят налоги. - Размещают деньги в банках. - Покупают иностранную валюту
N 5. Государство	Федеральное, региональное и муниципальное правительства и внебюджетные фонды	- Устанавливают налоговые ставки. - Определяют доли бюджета, идущие на субсидирование производителей и на социальные трансферты. - Закупают конечные продукты, произведенные государственным и рыночным сектором
N 6. Банковский сектор	Коммерческие банки и ЦБ	- Устанавливают ставки по депозитам для предприятий и физических лиц. - Осуществляют эмиссию денег
N 7. Внешний мир	Экономические агенты внешнего мира	- Покупают экспортные товары

Макроэкономическая динамика в модели описывается совокупностью рынков, на которых взаимодействуют описанные в таблице агенты. Каждый рынок характеризуется товаром, ценой на этот товар и механизмом установления цены.

В модели предусмотрено три способа установления цены (в зависимости от рынка):

- цены устанавливает государство;

- цены определяет рынок;

- цены определяет теневой рынок.

Для каждого рынка в модели определяется совокупный спрос и совокупное предложение. В процессе итеративного пересчета на каждом из рынков достигается равновесие с помощью механизмов, заложенных в модель для каждого вида цены.

Механизм уравнивания на рынках с государственной ценой заключается в том, что цена устанавливается государством и является фиксированной. В случае несовпадения спроса и предложения при установленной цене корректируются доли бюджетов агентов, идущие на потребление рассматриваемого товара.

На рынках с рыночной ценой и в теневом секторе происходит противоположный процесс. Фиксируется доля бюджета, которую потребители тратят на приобретение товара, а цена определяется в процессе итеративного пересчета исходя из равенства спроса и предложения.