
- •Специальность менеджмент
- •Тема 1. Спецификация эконометрической модели.
- •Определение эконометрики
- •Пример решения эконометрической задачи
- •Спецификация эконометрической модели
- •Тема 2. Отбор факторов, включаемых в модель множественной регрессии.
- •2.2. Мультиколлинеарность
- •2.3. Методы включения факторов в модель
- •2. Отрицательное значение r(X,y) означает, что при увеличении х наблюдается тенденция уменьшения у,
- •4. Если коэффициент корреляции равен 0, то это означает, что между х и у нет линейной зависимости, но может быть нелинейная зависимость.
- •5. Корреляционным полем называется график совместного распределения х и у.
- •2.4. Метод шагового включения
- •3.1. Определение фиктивной переменной
- •3.2. Определение модели с переменной структурой
- •Тема 3. Фиктивные переменные.
- •3.3. Область использования фиктивной переменной
- •3.4.Пример использования фиктивной переменной
- •Тема 3. Фиктивные переменные.
- •3.4. Пример использования фиктивной переменной
- •Тема 4.Линейное уравнение множественной регрессии .
- •4.1. Общий вид уравнения множественной регрессии
- •4.3. Экономическая интерпретация коэффициентов линейного уравнения
- •4.4. Примеры экономической интерпретации коэффициентов линейного уравнения
- •Тема 5. Оценка параметров линейных уравнений регрессии
- •Тема 6. Предпосылки мнк, методы их проверки
- •6.1. Предпосылки мнк
- •6.2. Проверка первой, второй предпосылок мнк
- •6.3. Проверка третьей, четвертой предпосылок мнк
- •6.4. Проверка пятой предпосылки мнк
- •Тема 7. Свойства оценок параметров эконометрической модели, получаемых при помощи мнк
- •Тема 8. Обобщенный метод наименьших квадратов (омнк)
- •8.2. Анализ третьей и четвертой предпосылок мнк
- •8.3. Использование омнк при гетероскедастичных остатках
- •8.4. Использование омнк при наличии автокорреляции остатков
- •Тема 9. Оценка тесноты связи
- •9.4.2. Ложная корреляция временных рядов
- •Тема 9. Оценка тесноты связи
- •9.2. Свойства коэффициента корреляции
- •2. Отрицательное значение r(X,y) означает, что при увеличении X наблюдается тенденция уменьшения y,
- •4. Если коэффициент корреляции равен 0, то это означает, что между х и у нет линейной зависимости, но может быть нелинейная зависимость.
- •5. Корреляционным полем называется график совместного распределения х и у.
- •9.3. Предпосылки коэффициента корреляции
- •9.4. Виды ложной корреляции
- •9.5. Проверка статистической значимости коэффициента корреляции
- •Тема 10. Оценка качества подбора уравнения
- •10.1. Перечень показателей качества модели
- •10.2. Ошибка модели, выраженная в процентах, вычисляется по формуле:
- •10.3. Дисперсионный анализ регрессионной модели
- •Тема 11. Проверка статистической значимости эконометрической модели
- •Тема 12. Оценка значимости параметров эконометрической модели
- •12.1. Проверка статистической значимости параметров эконометрической модели
- •Шаг 3. Вычисляются фактические значения критерия Стьюдента
- •12.2. Прогнозирование
- •12.3. Доверительный интервал функции регрессии.
- •Тема 13. Нелинейные зависимости в экономике
- •Тема 14. Виды нелинейных уравнений регрессии
- •14.1Ограничения применения мнк
- •14.2Линейная относительно коэффициентов, переменных аддитивная модель
- •14.3Классификация нелинейных моделей
- •14.4Нелинейные модели, которые являются внутренне линейными
- •Тема 15. Линеаризация нелинейных моделей регрессии
- •15.4. Метод обращения и разложения в ряд Тейлора
- •Тема 16. Оценка качества нелинейных уравнений регрессии
- •Тема 17. Временные ряды данных: характеристики и общие понятия Определение временного ряда
- •Основные свойства экономического временного ряда
- •1). Текущее состояние экономической системы зависит от прошлых, настоящих и будущих значений переменных этой системы, влияет на будущие значения и не влияет на прошлые значения см. Рис.
- •Статистические характеристики временного ряда
- •Периодограмма
- •Тема 18. Структура временного ряда Структура временного ряда
- •Сезонная составляющая
- •Циклическая составляющая
- •Тема 19. Аддитивная и мультипликативная модели временных рядов Два вида моделей временных рядов
- •Правила выбора моделей временных рядов
- •Этапы построения модели временного ряда
- •Примеры построения моделей временных рядов
- •Тема 20. Модели стационарных и нестационарных временных рядов и их идентификация
- •20.1.Определение строго стационарных временных рядов
- •20.2.Проверка стационарности временных рядов
- •20.3.Модели стационарных временных рядов
- •1) Модели авторегрессии;
- •2) Модели скользящего среднего;
- •3) Модели авторегрессии и скользящего среднего.
- •2) |Φ|‹1 – условие, обеспечивающее обратимость смешанной модели.
- •20.4. Модели нестационарных временных рядов
- •Если линейная модель
- •Эконометристами были предложены несколько методов определения
- •- Вычисляются остатки модели
- •Тема 21. Общие понятия о системах уравнений, используемых в эконометрике Определение эндогенных переменных.
- •Тема 22. Классификация систем уравнений
- •Тема 23. Идентификация систем эконометрических уравнений
- •Тема 24. Методы оценки параметров систем одновременных уравнений: косвенный метод наименьших квадратов (кмнк) и двухшаговый метод наименьших квадратов (дмнк)
- •1) На основе структурной формы системы одновременных уравнений составляется её приведённая форма, все параметры которой выражены через структурные коэффициенты;
- •2) Приведённые коэффициенты каждого уравнения оцениваются обычным методом наименьших квадратов с помощью функции линейн;
- •3) На основе оценок приведённых коэффициентов системы одновременных уравнений определяются оценки структурных коэффициентов через приведённые уравнения.
- •Двухшаговый метод наименьших квадратов Расчет коэффициентов модели
- •На первом шаге устраняется зависимость у2t от еt с помощью уравнения приведенной системы одновременных уравнений
Евразийский открытый институт
(ЕАОИ)
Специальность менеджмент
Дисциплина эконометрика
Презентация: «Карта ума ответы на вопросы»
Разработчик: Кутина Светлана Андреевна
Техническое редактирование :
Кутина Светлана Андреевна
Сырысев Александр Вадимович
Гончаров Евгений Александрович
Группа : ЭО-212п
Преподаватель: Валентонов В.А
Москва 2014 г.
Содержание:
Тема 1. Спецификация эконометрической модели.
Тема 2. Отбор факторов, включаемых в модель множественной регрессии.
Тема 3. Фиктивные переменные.
Тема 4.Линейное уравнение множественной регрессии .
Тема 5. Оценка параметров линейных уравнений регрессии
Тема 6. Предпосылки МНК, методы их проверки
Тема 7. Свойства оценок параметров эконометрической модели, получаемых при помощи МНК
Тема 8. Обобщенный метод наименьших квадратов (ОМНК)
Тема 9. Оценка тесноты связи
Тема 10. Оценка качества подбора уравнения
Тема 11. Проверка статистической значимости эконометрической модели
Тема 12. Оценка значимости параметров эконометрической модели
Тема 13. Нелинейные зависимости в экономике
Тема 14. Виды нелинейных уравнений регрессии
Тема 15. Линеаризация нелинейных моделей регрессии
Тема 16. Оценка качества нелинейных уравнений регрессии
Тема 17. Временные ряды данных: характеристики и общие понятия
Тема 18. Структура временного ряда
Тема 19. Аддитивная и мультипликативная модели временных рядов
Тема 20. Модели стационарных и нестационарных временных рядов и их идентификация
Тема 21. Общие понятия о системах уравнений, используемых в эконометрике
Тема 22. Классификация систем уравнений
Тема 23. Идентификация систем эконометрических уравнений
Тема 24. Методы оценки параметров систем одновременных уравнений: косвенный метод наименьших квадратов (КМНК) и двух шаговый метод наименьших квадратов (ДМНК)
Тема 1. Спецификация эконометрической модели.
Определение эконометрики
Эконометрика – наука, которая использует методы математической статистики в экономических исследованиях.
Предметом эконометрики являются переменные показатели экономических объектов.
Объектом эконометрики являются экономические процессы, происходящие в экономической системе общества.
Причинные переменные называются факторами и обозначаются буквой Х.
Зависимые переменные обозначаются буквой У.
Основные факторы формируют зависимую переменную
Второстепенные факторы влияют на зависимую переменную, но без них зависимая переменная будет сформирована.
Например, по отношению к товарообороту магазина основными факторами будут:
Х1 - товары, измеряемые в штуках или в денежном выражении,
Х2 - платежеспособный спрос покупателей, выраженный в денежном выражении, равный сумме денег, затраченных на покупку товаров,
Х3 - количество продавцов,
Х4 - размер площади магазина.
Второстепенными факторами к товарообороту магазина будут:
Х5 -культура обслуживания,
Х6 -чистота и порядок в магазине,
Х7 - внешний вид продавцов,
Х8 - оптимальная раскладка товаров.
Рисунок показывает, что эконометрические модели могут быть использованы в блоке основная деятельность процесса, в котором входы преобразуются в выходы. Влияние входных показателей на выходные показатели можно описать с помощью эконометрических моделей У =f(X), эконометрический анализ которых передаются в отдел управления процессом для принятия управленческих решений.
Целью эконометрики является оценка точечных и интервальных прогнозов деятельности всех объектов экономической системы на основании расчетов по данным выборочной совокупности.
Задачами эконометрики являются:
разработка методов расчета коэффициентов моделей при соблюдении и нарушении предпосылок метода наименьших квадратов,
проверка достоверности модели и ее коэффициентов;
получение точечного и интервального прогноза экономического процесса.