В3. Анализ кредитных вложений по степени риска.

Кредитный риск = СУММ[(Активы – резервы по рисковым активам – активы торг. портфеля) * степень кредитного риска] + СУММ[внебал. Обяз-ва * степень кредитного риска * степень риска контрагента]

Активы банка для расчета достаточности капитала в зав-ти от степени риска вложений подразделяются на 7 групп с соотв степенью риска – 0, 20, 35, 50, 75, 100, 150%. Осн критерии классификации – рейтинги стран и банков, в которых осущ-но размещение средств и рейтинги контрагентов, имеющих обяз-ва перед банком, вид актива, вид валюты, тип эмитента, вид обеспечительных обяз-в, своевременность возврата срочных активов.

К 1-ой (0% ) - относятся ДС, средства в НБ, ц.б. Прав-ва РБ, НБ в бел рублях, ср-ва в ЦБ стран группы А, кредиты и депозиты в бел. руб., обеспеченные гарантиями правительства, цен бум правительства и НБ в бел руб..

К 2-ой (20%) - цен бум правительства и НБ в инвалюте, ср-ва в ЦБ стран группы В и КБ группы А.

К 3-ей (35%) – кредиты ФЛ на жильё с принятием этого жилья в обеспечение.

К 4-ой (50%) - цен бум правительств и ЦБ стран группы С, ср-ва КБ РБ, МБК, обеспеченные залогом цен бумаг правительств и ЦБ.

К 5-ой(75%) – требования, вкл. в розничный портфель – сов-ть А банка, удовлетв. след условиям: контрагентами явл-ся ФЛ; требования включают кредиты на потреб нужды, овердрафтное кред-е; совокупная сумма требований к 1 контрагенту не должна превышать по первоначальному договору суму эквивалентную 50 000евро; совокупная сумма требований к 1 контрагенту не должна превышать 0,5% общей величины розничного портфеля, рассчитанного по всей сумме договоров.

К 6-ой (100%) - кредиты под поручительство физ лиц, МБК, депозиты под залог имущества, кредиты юр лицам, долевые участия в УФ юр лиц, основные фонды.

К 7-ой группе(150%) – зад-ть нерезидентов с низким рейтингом и др..

Сумма активов, оцененных по уровню риска («взвешенных» на риск), принимается в расчет достаточности капитала за вычетом созданных по ним спец резервов по активам и операциям, не отраженным на балансе банка.

Кроме оценки риска по активам, целесообразно также учитывать риски по внебалансовым обяз-вам. Это обусловлено тем, что подобные обяз-ва при опред ситуациях м. трансформироваться в балансовые активы с определенной степенью риска.

Внебалансовые обяз-ва в зав-ти от ур-ня кред риска подразд-ся на 4 группы с разл коэффициентами эквивалента кред риска:

- Высокий риск(К-т эквивалента кред риска =1) – обяз-ва контрагента, возникающие перед банком при осущ-ии разл рода сделок в случае, если банк свои обяз-ва по данной сделке выполнил.

- Средний риск (К-т = 0,5) – обяз-ва остаточный срок действия кот составляет 1 год и >, а также обяз-ва по кот остаточный срок действия не определен.

- Низкий риск (К-т 0,2) – внебалансовые обяз-ва отстаточный срок действия кот < 1 года

- Безрисковые (К-т = 0) – внебалансовые обяз-ва от исполнения кот банк может безусловно отказаться в любой момент времени без предварительного уведомления, внебалансовые обяз-ва, обеспеченные гарантийным депозитом ДС в валюте исполнения обяз-ва или в СКВ; обяз-ва по аккредитивам, по кот приказодателем предоставлены ДС в валюте исполнения обяз-в, либо в СКВ.

Для расчета суммы внебалансовых обяз-в «взвешенных» по уровню кред риска необх-мо рассчитанную сумму по каждой группе уменьшить на сумму созданных резервов по условным обяз-вам и умножить на К-т эквивалента кред риска.

Для окончательного расчета полученную сумму кредитного эквивалента внебалансовых обяз-в скорректировать на % степени риска контрагента. Риск по контрагенту опред-ся с учетом весов рисков (0,20,35,50,75,100,150), установленных для опред видов А.

Расчет взвешенной суммы внебалансовых обяз-в произв-ся по опред форме и представляется в НБ ежемесячно.

Билет 28.

В1. Экономический рост: понятие, показатели, факторы, типы. Экон. рост в РБ.

Экон. рост – увелич реального объема нац выпуска в экономике. Для измерения экон роста использ показатели абсолютного прироста или темпов роста реального дохода. Для оценки объема выпуска использ показатели ВВП, ВНД, ЧНД. Исчисление производится за год. Для характеристики их динамики исчисляется темп их роста. Чем выше темп эк роста, тем больше товаров и услуг поступает в распоряжение людей, что приводит к повышению жизненного уровня, обеспеч решения социальных проблем, создает благоприятные условия для дальнейшего роста экономики. Эк рост ценен не сам по себе, а как основа повышения благосост населения, поэтому его качественная оценка дается через оценку динамики потребления. Факторы: прямые (кол-во и кач-во прир. рес-в, труд. рес-в, объем осн-го кап-ла, технология пр-ва) и косв. (распред-е и спрос).

ЧНД = ВНД – амортизации НД=ЧНД - косвенные налоги

Типы: 1) экстенсивный – если осущ-ся за счет количеств. увелич-я факторов пр-ва при их качеств. неизменности; 2) интенсивный – за счет качеств. соверш-я факторов пр-ва и технологии, как рез-т роста их отдачи. Чаще исп-ся их комбинация, в кот. преоблад. один. Экстенс. факторы – рост затрат капитала, труда и зем. ресурсов. Интенс. факторы – технолог. прогресс, экономия на масштабах, рост проф. уровня раб-ков, повышение мобильности и распределения ресурсов.

Проблемы: устаревшее оборудование на большей части п/п промышленности, высокая степень износа основных фондов (около 80%)., замораживание значительной части ОбС п/п в складских запасах, высокая энергоемкость экономики и зависимость от поставок энергоресурсов.

Направления на 2013 год: *Снижение уровня материалоемкости продукции (работ, услуг) в организациях пром-сти; *Снижение энергоемкости ВВП; *Привлечение прямых ин инвестиций и т.д.

Важные задачи промышл-й пол-ки: 1) рост объемов пр-ва в отраслях с быстрым оборотом кап-ла и высоко эффект-ю исп-я произв. рес-в; - развитие наукоемких отраслей; - расшир-е пр-ва конкур-й прод.; - энерго и ресурсосбережение; - обеспеч-е занят-ти нас.. Для их выполн-я: - налог., тамож., инвест. меры по стимул-ю отеч. произв-ля, поддержка мал. и ср. бизнеса, содействие продв-ю товаров на внеш.рынки, повышение кач-ва труд. рес-в, отеч. менеджмента, научных исслед-й.