Билет 1.

В1. Ограниченность рес. и проблема выбора в экономике. Производств. возможности общества и их границы.

Потребности чел общества безграничны и постоянно расш-ся, ресурсы пр-ва ограничены, необходимо выбрать вариант самого эф-го их использования (получение max результата при min издержках). Проблема выбора подразумевает ответы на вопросы: что производить, как производить, для кого производить. В ЭТ для демонстрации проблемы выбора используют модель производств. возможностей эк-ки. Введем допущения: все ресурсы вовлечены полностью, их кол-во и кач-во неизменны, производится только 2 вида продукции, технологии неизменны.

Кривая произв. возможностей – каждая точка показывает комбинацию 2-х товаров, производство которых возможно при полном задействовании ресурсов. Точка выше кривой – пр-во соответствующей комбинации 2-х товаров невозможно из-за недостатка произв. ресурсов. Точка ниже кривой – реально достижимый объем пр-ва 2-х товаров, но использование ресурсов неэф-но.

Свойства кр. производственных возможностей:

1) нисходящий характер – наращивая пр-во 1-го вида продукции производитель вынужден сокр-ть пр-во 2-го вида продуции; 2) выпуклая конфигурация – закон растущих альтернативных издержек (кол-во 1-го продукта, которым необходимо пожертвовать для пр-ва доп. кол-ва 2-го продукта) – прирост пр-ва каждой доп ед товара А требует отказа от пр-ва все большего кол-ва товара В и наоборот, что объясняется отсутствием полной взаимозаменяемости ресурсов.

В мире огранич. ресурсов эк. любой страны имеет свой уровень производ возможностей – производств. потенциал (граница производств. возможностей). Предпол.., что данная эк. может произвести либо 4 ракеты либо 10000 т. конфет. Идет. тенденция к удорожанию каждой след. ед. прод., что связ. с неполной взаимозам. ресурсов. Для созд. каждой след. ракеты мы должны отказ от все большего кол. конфет (нужно внедретить ресурсосбер. технологии).

В2. Экономическое содержание активов банка, критерии оценки их качества.

Активные операции КБ заключ. в размещ. аккумулируемых Б. собств. и привле­ч. средств с целью обеспечения необх. условий для функционир. кредитной организ. и получ. дохо­дов. Существ. между А и П операция­ми КБ связь достаточно сложная. Возрастание стоимости рес. приводит к сок­ращ. банк. маржи и сниж. прибыли. Для обеспе­чения прибыли на должном уровне КБ выну­ждены вести поиск наиболее доходных сфер вложения собст­в. и привлеч. рес., кот. соп­ряжены и с более высокими рисками. Что м. привести к угрозе платежеспособн. и ликвидности банка. Для снижения риска потери ликвидности банка при проведении А операций рекоменд. руков-ся след.: не направлять все ресурсы в однотипные опер. или ог­ранич. числу кредитопол., сокращать средне- и долгоср. кредиты в том сл., если осн. часть при­влеч. средств носит краткоср. характер.

Активы КБ имеют также опред. связь с его внебаланс. обязат-ми. При ис­полн. б-ом выданных им гарантий и поручительств внеба­ланс. активы трансформир. в балансовые.

Активы банков условно можно объединить в группы: - касса и приравненные к ней средства; - инвестиции в ЦБ; - кредиты; - ОС и НА; - прочие активы.

Касс. операции явл. для КБ тра­диц., однако их уд. вес невелик и сост. примерно 1—3 %. КБ в любое время и по первому требованию клиен­та обязан выплатить ему полностью или частично средства, на­ходящиеся на счетах до востреб.. Могут возникнуть ситуации одновр. «отлива» значи­тельных сумм кассовых активов. Поэтому КБ необх. правильно определить долю средств, кот. нужно иметь для срочных выплат. Создание значит. за­паса подобных активов для КБ нецелесооб­разно, т.к. ресурсы банка, «замороженные» в виде нал. ден. ср. в кассе, не способны приносить Д.

Активами банка, приравн. к кассовым, явл. средства, вложенные в вал. ценности, драг. ме­таллы, размещ. в виде остатков на корсчетах в др. КБ и в ЦБ. Размеры остатков средств на корсчетах КБ определяются исходя из его потребностей осуществления МБР.

Кредитные вложения сост. осн. уд. вес в банк. активах — до 50—80 % . В их состав могут входить МБК (депозиты), кредиты, предоставл. клиентам — ЮЛ и ФЛ, ИП, учтенные банком векселя, предоставл. фин. лизинг, факторинг, ис­полненные банком гарантии, не взысканные с клиентов. Эта группа активов обеспечивает КБ осн. объем доходов, но это од­новременно и самые риск. из всех активов.

Инвестиции в ЦБ представлены в осн. в виде вложений в разл. гос ц б. Отличит. особенностью подобных активов явл. то, что они при мин рисках способны приносить стабильные доходы. Большими рисками сопровождаются вложения в корпорат. ц б.

К ОС и НМА отно­с. затраты банка на приобр. зданий, сооружений и др. осн. фондов. Осн. характерист. активов, вход. в данную группу, явл. их низкая ликвидность.

По доходности различают: активы, приносящие доход; и не приносящие доход; доходные и бездоходные. К доходным – все статьи актива кроме ОС, НМА, прочих активов. К бездоходным часть средств, перечисл. КБ-ком в НБ с целью обеспечения безопасного функционирования банка.

По рискованности все активы банка по расчету показателей достаточности нормат. капитала делят на 7 групп риска с весами: 0, 20, 35, 50, 75, 100, 150. В основе этой классификации лежат след. факторы: вид актива; валюта; контингент размещ.; сроки размещ.. След. иметь ввиду, что к 1-ой гр. с риском 0 относят ден. ср-ва; к 3-ей – кредиты насел. на жилье с принятием в обеспеч. этого жилья; к 5-ой гр. – розничн. портфель.

При классификации активов по кред. риску по признаку контингента размещения учитываются резиденты и нерезиденты. При классификации кредитов с контрагентами-нерезидентами учитывается кред. рейтинг стран, ЦБ, банков, юр. лиц. Если контрагентом явл. резидент РБ, учитывается вид валюты; по кредитным операциям учитывается способ исполнения обязательств; своеврем. выполн. контрагентом своих обязат. перед банком.

По критерию ликвидности делят: первоклассные ликвидные активы; среднеликвидные активы (50%); активы с будущей ликвидностью; неликвидные. Ликвидность взаимосвязана с рискованностью – риск 0 – ликвидность 100%. Конкретные виды активов и установл. по ним % ликвидности устанавл. НБ-м и учит. при расчете показателей ликвидности. В основе классиф. активов на эти группы лежат: вид активов; сроки размещения; своеврем. выполнения контрагентами обязательств; вид валюты; кредитный рейтинг.

Активы с будущей ликв-тью – активы, размещаемые на опред. срок. Относят кредитные операции, операции с ЦБ. Все активы классиф-ся на активы со сроком до 30 дней, 31-90, 91-180, 181- 1 год, более 1 года. Неликвидные – ОС, НМА, прочие, активы с просроченными сроками.

Важным критерием качества активов может служить их диверсифицированность, характериз. степень распределе­ния средств банка по разл. направл. его деят-ти. Степень диверсифицированности активов м. оцени­ваться след. показателями: структурой активов банка по осн. направл. вложения ресурсов; структурой кредит. портфеля (в т.ч. по объектам и субъектам кред. вложений); структурой портфеля ЦБ; уд. весом разн. валют, с кот. банк осущ. операции; составом банков — корреспондентов.

Между диверсифицированностью активов банка и его лик­видностью сущ. прямая зависимость: чем более банк. активы диверсифицированы, тем выше ликвидность банка.