Тема 14. Система показників кількісного оцінювання ступеня ризику.

Тема 15. Основні засади та методи управління економічним ризиком.

Вид інноваційної технології, яка застосовується на занятті – заняття вирішення ситуаційних вправ.

Інформаційне забезпечення – роздаткові матеріали:

• індивідуальні завдання для здійснення аналізу на основі показників кількісного аналізу ризиків, побудови портфелів цінних паперів;

• методичні рекомендації щодо виконання лабораторної роботи.

Лабораторна робота виконується у середовищі Microsoft Excel (з використанням убудованих функцій).

Компетентності, на формування яких спрямоване практичне заняття:

Загальні компетентності

• ключові інструментальні компетентності:

• здатність до аналізу і синтезу;

• засвоєння основ базових знань із дисципліни ;

• усне і письмове спілкування рідною мовою;

• навики управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел);

• ключові системні компетентності:

• здатність застосовувати знання на практиці;

• дослідницькі навики і уміння;

• здатність до навчання;

• здатність пристосовуватись до нових ситуацій;

• ініціативність і бажання досягти успіху;

• турбота про якість.

Глобальні компетентності Критично мислити і генерувати креативні ідеї та вирішувати важливі проблеми на інноваційній основі. Спеціальні компетентності

• знання концептуальних засад, принципів, методів побудови й застосування економіко-математичних моделей, що враховують ризик ;

• розширення й поглиблення знань щодо якісних характеристик економічних процесів і явищ, обтяжених ризиком:

* категорія економічного ризику;

* класифікація ризиків;

* якісний аналіз ризику: виділення об’єктивних і суб’єктивних, керованих і некерованих факторів ризику,

* основні способи й узагальнена процедура управління ризиком;

• розширення й поглиблення знань щодо кількісних характеристик економічних процесів і явищ, обтяжених ризиком:

• міра ризику як векторна величина;

• ризик у абсолютному вираженні;

• ризик у відносному вираженні;

• Розширення й поглиблення знань щодо поняття портфеля цінних паперів, диверсифікації;

• прийняття раціональних рішень.

План заняття

1. Економічна постановка задачі.

2. Здійснення аналізу на основі показників: середньоквадратичного відхилення, семі квадратичного відхилення, коефіцієнта варіації, коефіцієнта семіваріації досліджуваного показника ефективності (норми прибутку ЦП).

_{3. На основі отриманої інформаційної бази побудувати портфелі:}

• _{з мінімальним ризиком;}

• _{з мінімальним ризиком при заданій величині сподіваної норми прибутку портфеля;}

• _{з максимальною сподіваною нормою прибутку при заданій величині ризику портфеля.}

_{4. На основі отриманої інформаційної бази обчислити функціонал оцінювання.}

5. Обрати один з отриманих портфелей на основі застосування критеріїв: Байєса, Вальда, Севіджа, Гурвіца, Ходжеса-Лемана, модифікованими.

Види та форми самостійної роботи студентів	Форми контролю
1. Вивчення обов’язкової та додаткової літератури, текстів лекцій тощо. 2. Підготовка до лабораторного заняття. 3. Виконання індивідуальних завдань – аналіз конкретної виробничої ситуації та підготовка аналітичної записки.	1. Усне опитування 2. Перевірка правильності виконання завдань 3. Тестування

Шкала оцінювання видів робіт поточного контролю знань студентів

Можлива максимальна оцінка за певну форму роботи (завдання), балів	Рівень виконання
	Відмінний	Добрий	Задовільний	Незадовільний
5	5	4	3	0