Висновки

1. Оскільки F_роз. >F_таб., то з надійністю р=0,95 економетричну модель =–0,74x+29,46 можна вважати адекватною експериментальним даним і на підставі прийнятої моделі можна проводити економічний аналіз.

2. При зміні фактора на одиницю показник зміниться на –0,74.

Запитання для самоконтролю та самостійної роботи

1. Яка модель відноситься до категорії економетричних? Що таке загальна модель, лінійна модель?

2. Яким чином визначається набір змінних для побудови економетричної моделі?

3. З яких причин у модель фактичних даних вводиться випадкова складова (залишки)?

4. Що називають специфікацією економетричної моделі?

5. У чому сутність методу найменших квадратів (МНК)?

6. Яка економічна інтерпретація параметрів рівняння регресії?

7. За допомогою яких характеристик перевіряють тісноту зв’язку між змінними моделі та значимість цього зв’язку?

8. Що виражає коефіцієнт кореляції?

9. Яка економічна інтерпретація оцінок рівняння регресії:

   • стандартної похибки оцінки за рівнянням регресії;

   • відношення детермінації;

   • кореляційного відношення;

   • вибіркових похибок параметрів регресії;

   • коефіцієнта кореляції?

10. У чому суть нульової гіпотези для коефіцієнта кореляції?

11. Що показує рівень значущості в критерії Фішера?

Завдання 1 Варіант _________

Вибірка змінних y та x задається таблицею (варіант вибрати з табл. Д1) Табл. 1

	3.4	5.5	7.2	8.3	7.4	9.5	11.4	10.5	10.3	14.5
	3.1	3.3	3.7	3.1	3.9	6.3	6.1	6.5	7.8	8.9

1 ) Діаграма розсіювання

2) Оцінки параметрів а₀ та а₁ обчислюємо з системи нормальних рівнянь методу найменших квадратів

Будуємо розрахункову таблицю Табл. 2

N	i	i	i i	i2
1	3,10	3,40	10,54	9,61
2	3,30	5,50	18,15	10,89
3	3,70	7,20	26,64	13,69
4	3,10	8,30	25,73	9,61
5	3,90	7,40	28,86	15,21
6	6,30	9,50	59,85	39,69
7	6,10	11,40	69,54	37,21
8	6,50	10,50	68,25	42,25
9	7,80	10,30	80,34	60,84
10	8,90	14,50	129,05	79,21
SS	52,7	88.0	516.95	318,21

Система рівнянь в числах набере вигляду