Вычисление Экспоненциальной Скользящей средней
Экспоненциальные Скользящие средние могут быть определены двумя способами - как EMA на основе процента или как EMA на основе периода. EMA на основе процента имеет процент в качестве своего единственного параметра, в то время как EMA на основе периода имеет параметр, который представляет продолжительность EMA.
Обобщая понятие скользящей средней, определив ее как метод прогноза, строящийся на основе корректировки предыдущего прогнозного значения фактически полученным значением, получаем понятие экспоненциальной скользящей средней:
Понятие n-дневной скользящей средней распространяется и на ЭСС. При этом n-дневная ЭСС рассчитывается по формуле:
EMA[k, n] = EMA[k-1, n]+(2/(n+1))·(P-EMA[k-1, n]), где
EMA[k, n] — экспоненциальное скользящее среднее периода n на момент k
P — текущая цена
При просчете экспоненциального среднего скользящего, более ранние цены имеют меньшее значение, а более поздние — большее значение.
Ft+1= [(n – 1)/(n+1)] Ft + [2/(n+1)]xt ,
т. е. a = 2/(n+1) .
EMA (текущая) = ((Цена (текущая) - EMA (предыдущая)) x Множитель) + EMA (предыдущая)
Для EMA на основе процента, «Множитель» равен указанному проценту EMA. Для EMA на основе периода, «Множитель» равен 2 / (1 + N), где N - указанное число периодов.
Например, Множитель EMA с 10 периодами рассчитывается следующим образом:
Это означает, что EMA с 10 периодами эквивалентна 18.18 % EMA.
Экспоненциальная Скользящая средняя постоянно ближе к фактической цене. В среднем, EMA на 3/8 пункта ближе к фактической цене, чем SMA.
Взвешенное скользящее среднее, как и экспоненциальное, тоже придает более поздним данным больше “веса”, но оно делает это более выражено и проще. При просчете 5-ти дневного взвешенного скользящего среднего, мы придаем текущей цене пятикратный вес, вчерашней — четырехкратный, позавчерашней — трехкратный и т.д., а потом делим сумму всех произведений на сумму добавленного веса. Т.е.
(1·8+2·8+3·9+4·10+5·11)/(1+2+3+4+5) = 146/15 = 9,73.
Какую Скользящую среднюю использовать зависит от вашего стиля торговли и ваших предпочтений. Простая Скользящая средняя очевидно имеет запаздывание, но Экспоненциальная Скользящая средняя может быть склонна к более быстрым прорывам. Некоторые трейдеры предпочитают использовать Экспоненциальные Скользящие средние для более коротких периодов времени для более быстрого отображения изменений. Некоторые инвесторы предпочитают для долгосрочных периодов Простые Скользящие средние, чтобы определять долгосрочные изменения трендов. Кроме того, многое будет зависеть от конкретного рыночного инструмента.
Установки для Скользящей средней Как только рыночный инструмент показал достаточно оснований для идентификации тренда, следующей задачей будет выбор типа и числа периодов Скользящей средней. Число периодов, используемое в Скользящей средней будет варьироваться в зависимости от подвижности рыночного инструмента, его склонности к трендам и личных предпочтений. Чем подвижнее рыночной инструмент, тем требуется большее сглаживание и следовательно более длинная Скользящая средняя. Акции, которые не показывают сильной склонности к тренду, могут также требовать более длинных Скользящих средних. Проверки и ошибки - обычно лучшее средство, чтобы найти приемлемую длину.
Если происходит слишком много прорывов, то Скользящую среднюю удлиняют, чтобы уменьшить ее чувствительность. Если Скользящая средняя медленно реагирует, то Скользящую среднюю укорачивают для увеличения ее чувствительности.
Применения Скользящих средних
Существует много возможностей для применения Скользящих средних, но выделим три основных:
Определение/подтверждение тренда
Определение/подтверждение уровней Поддержки и Сопротивления
Торговые системы
Определение/Подтверждение тренда Есть три способа определить направление тренда с помощью Скользящих средних: направление, расположение и пересечения.
Первый способ. Если Скользящая средняя направлена вверх, то тренд считается восходящим. Если Скользящая средняя направлена вниз, то тренд считают нисходящим. Направление Скользящей средней может быть определено, просто глядя на участок Скользящей средней или применяя индикатор к Скользящей средней. В любом случае, мы не хотели бы реагировать на каждое незначительное изменение, а видеть общее направление движения и значимые изменения.
Вторым способом определения тренда является положение цены. Положение цены относительно Скользящей средней может использоваться для определения основного тренда. Если цена находится выше Скользящей средней, то тренд считается восходящим. Если цена находится ниже Скользящей средней, тренд считают нисходящим.
Третий способ определения тренда основывается на положении короткой Скользящей средней относительно более длинной Скользящей средней. Если более короткая Скользящая средняя находится выше более длинной Скользящей средней, то тренд считают восходящим. Если короткая Скользящая средняя находится ниже более длинной Скользящей средней - тренд считается нисходящим.
http://www.fxmag.ru/pub/11/skolzjaschie_srednie/