2. Практична частина

12 червня клієнт звернувся до банку з проханням покрити форвардним контрактом міжнародний платіж, що має відбутися 26 липня, для здійснення якого клієнту необхідно купити долари США за гривню України. На дату укладання форвардної угоди банк котирує такі ставки продажу USD за UAH:

1USD\UAH spot = 8,0524,

1m fwd 123 pm,

2m fwd 215 pm.

Дата виконання даного форвардного контракту є нестандартною, найближчими стандартними датами є стандартна дата по одномісячному та двомісячному форвардам.

Питання:

1. Розрахуйте форвардний курс, за яким буде укладено форвардний контракт.

2. Як називається такий форвардний контракт?

3. Яку назву мають стандартні періоди, між якими знаходиться дата виконання такого форвардного контракту?

4. Назвіть стандартні дати виконання одномісячного та двомісячного форвардів.

5. Розрахуйте кількість днів періоду до дати виконання такого контракту.

1. Сутність міжбанківського ринку депозитних операцій. Котирування депозитних ставок. Депозитна позиція.

2. Роль кредиту в забеспеченні зовнішньої торгівлі, йго види та зв’язок з умовами платежу.

2. Практична частина

Два учасника ринку А - покупець і В – продавець, уклали ф’ючерсну угоду на один контракт з купівлі 20 000,0 USD за UAH за ціною 1USD\UAH = 8,03. В таблиці наведено коливання розрахункової ціни наприкінці торгових сесій по таким ф’ючерсним контрактам.

№	Розрахункова ціна USD\UAH	А – покупець, коливання варіаційної маржі (+, -), грн.	В – продавець, коливання варіаційної маржі (+, -), грн.
1.	8,05
2.	8,08
3.	8,01
4.	8,04
5.	8,06
6.	8,01

1. Розрахуйте щоденну зміну рахунку варіаційної маржі покупця А і продавця В.

2. Що відбудеться між учасниками А і В у день виконання контракту, тобто наступний робочий день після останньої робочої сесії?

1. Поняття валютних свопів та їх класифікація.

2. Сутність та мета відкриття кореспондентських рахунків в банках. Види кореспондентських рахунків.

2. Практична частина

4. Згідно прогнозу банку курс EUR по відношенню до USD в продовж трьох місяців буде коливатися в межах 1,33-1,35. Банк, складає форвардну угоду, згідно якої має продати 5,0 млн. EUR через 3 місяці за курсом 1,36 USD. Банк планує купити необхідну суму в EUR за рахунок залучених валютних коштів у USD, за діючим на день виконання контракту, курсом spot. Депозитна ставка по розміщенню USD на строк до трьох місяців становить 6,0% р.а.

Завдання:

1. Які валютна та депозитна позиції виникли в банку при виконанні такої операції?

2. Розрахуйте курс spot EUR/USD, при якому банк не матиме збитків від такої операції.

3. Опишіть, яким чином банку слід уникати можливих валютних ризиків. Обґрунтуйте відповідь.

1. Поняття фінансових ф’ючерсів. Біржова торгівля ф’ючерсними контрактами і система маржі.

2. Механізм одержання кредиту позичальником суб’єктом зовнішньо-економічної діяльності. Основні етапи, процедури, документи їх зміст та особливості проведення при кредитуванні суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності.