1. Яку депозитну позицію має банк при виконанні таких операцій ?

2. На які види ризиків наражається банк при виконанні таких операцій: валютні ризики, ризик ліквідності, процентні ризики? Обґрунтуйте відповідь.

1. Форфейтинг та факторинг у міжнародних кредитно-розрахункових відносинах. Сутність операцій, послідовність та процедури їх виконання.

.

2. Еволюція світової валютної системи. Сучасні світові фінансові кризи: причини виникнення, проблеми вирішення, «світові валютні війни».

2. Практична частина

1. Згідно прогнозу банку курс EUR по відношенню до USD в продовж трьох місяців буде коливатися в межах 1,33-1,35. Банк, складає форвардну угоду, згідно якої має продати 5,0 млн. EUR через 3 місяці за курсом 1,36 USD. Банк планує купити необхідну суму в EUR за рахунок залучених валютних коштів у USD, за діючим на день виконання контракту, курсом spot. Депозитна ставка по розміщенню USD на строк до трьох місяців становить 6,0% р.а.

Завдання:

1. Які валютна та депозитна позиції виникли в банку при виконанні такої операції?

2. Розрахуйте курс spot EUR/USD, при якому банк не матиме збитків від такої операції.

3. Опишіть, яким чином банку слід уникати можливих валютних ризиків. Обґрунтуйте відповідь.

1. Організація кредитування підприємств України по міжнародним кредитним лініям. Види міжнародних кредитних ліній.

2. Забезпечення повернення кредиту. Залог – основний інструмент забезпечення повернення кредиту. Види залогу. Оцінка вартості та ліквідності залогу. Договір цесії, як форма забезпечення повернення кредиту.

2. Практична частина

Підприємством «Агросервіс» був наданий фірмовий кредит по експортному контракту на продаж пшениці на суму 420 тис. USD. По умовам кредиту фірма імпортер погашає суму кредиту окремими частками: 100 тис. USD - через 10 днів, 200 тис. USD - через 25 днів, 120 тис. USD - через 45 днів з дня отримання товару. Загальний термін кредитування становить 45 днів. Відсоткова ставка за фірмовим кредитам складає 5% р.а.

1. Що таке фірмовий кредит?

2. Розрахуйте суму відсотків за фірмовим кредитом лінійним та штафельним методами.

3. Який з цих методів є більш вигідним для експортера. Чому?

1. Валютна позиція банку і зв'язані з нею ризики та потенційні вигоди

2. Кредитування суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності. Класифікація кредитів.

2. ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА

Розрахуйте крос-курс (співвідношення) між фунтом стерлінгів (GBP) та гривнею (UAH), тобто: GBP/UAH, якщо курс покупця 1USD/UAH = 8,05; 1GBP|USD = 1,59; курс продавця 1USD\UAH = 8,08; 1GBP|USD = 1,61.

Питання:

1. Що таке крос-курс?

2. З якою метою використовується розрахунок крос-курсів?

1. Банківська система України. Зовнішньоекономічна діяльність комерційного банку.

2. Банківський переказ, як форма міжнародних розрахунків: переваги та недоліки.

2. ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА

Підприємством «Агросервіс» був наданий фірмовий кредит по експортному контракту на продаж пшениці на суму 620 тис. USD. По умовам кредиту фірма імпортер погашає суму кредиту окремими траншами:

- 1-й транш: 200 тис. USD, через 15 днів з дня отримання товару;

- 2-й транш 170 тис. USD, через 10 днів з дня погашення першого траншу;

- 3-й транш 150 тис. USD, через 25 днів з дня погашення другого траншу;

- 4-й транш 100 тис. USD, через 20 днів з дня погашення третього траншу;

Загальний термін кредитування становить 70 днів. Відсоткова ставка за фірмовим кредитам складає 6% р.а.

1. Що таке фірмовий кредит?

2. Розрахуйте суму відсотків за фірмовим кредитом лінійним, штафельним та пропорційним методами.

3. Який з цих методів є більш вигідним для імпортера. Чому?

1. Валютний ринок України: цілі, задачі, структура та учасники. Проблеми та перспективи розвитку валютного ринку України.

2. Міжнародні та національна системи міжбанківських комунікацій.

3. ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА

Розрахуйте крос-курс (співвідношення) між англійським фунтом стерлінгів (GBP) та австралійським доларом (AUD), тобто: GBP/AUD, якщо курс покупця 1AUD/USD = 1,03; 1GBP|USD = 1,59; курс продавця 1AUD/USD = 1,04; 1GBP|USD = 1,61.

Питання:

1. Що таке крос-курс?

2. З якою метою використовується розрахунок крос-курсів?

1. Світова банківська системи. Види банків. Міжнародна діяльність комерційних банків.

2. Форвардні та ф’ючерсні операції. Сутність операцій, послідовність та процедури їх виконання.

2.ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА

Два учасника ринку А - покупець і В – продавець, уклали ф’ючерсну угоду на один контракт з купівлі 10 000,0 USD за UAH за ціною 1USD\UAH = 8,05. В таблиці наведено коливання розрахункової ціни наприкінці торгових сесій по таким ф’ючерсним контрактам.

№	Розрахункова ціна USD\UAH	А – покупець, коливання варіаційної маржі (+, -), грн.	В – продавець, коливання варіаційної маржі (+, -), грн.
1.	8,03
2.	8,01
3.	8,02
4.	8,06
5.	8,05
6.	8,07

1. Розрахуйте щоденну зміну рахунку варіаційної маржі покупця А і продавця В.

2. Що відбудеться між учасниками А і В у день виконання контракту, тобто наступний робочий день після останньої робочої сесії?

1. Валютні операції комерційних банків. Види валютних операцій, їх ризикованість.

2. Форми, види, способи та засоби міжнародних розрахунків.