2. Практична частина

10 лютого банк уклав на умовах спот угоду про залучення 5 млн USD на наступних умовах USD 3m LIBOR + 75 b.p. Паралельно банк уклав угоду про розміщення 5 млн. USD на наступних умовах USD 3m LIBOR + 185 b.p. Дата валютування обох угод — 12 лютого, дата закінчення депозитів — 12 травня.

1. Яку депозитну позицію має банк при виконанні таких операцій ?

2. Що означає котирування USD 3m LIBOR + 75 b.p., USD 3m LIBOR + 185 b.p.

2. На які види ризиків наражається банк при виконанні таких операцій: валютні ризики, ризик ліквідності, процентні ризики? Обґрунтуйте відповідь.

3. Розрахуйте дохід банку від виконання цих операцій

1. Сутність, види та цілі поточних валютних конверсійних операцій. Котирування валют: визначення та види котирування. База котирування та валюта котирування.

2. Умови розрахунків (платежу) в міжнародних контрактах. Валюта ціни і валюта платежу в міжнародних контрактах

.

2. Практична частина

Два учасники («А» і «Б») ф’ючерсних торгів на біржі уклали угоду на 10 контрактів на USD (1000 USD у контракті) за ціною виконання 1USD/UAH=8,02. Учасник «А» - покупець, учасник «Б» - продавець. Розрахункова ціна наприкінці торгової сесії по таких ф’ючерсних контрактах становила 1USD/UAH=8,05.

1. Яка варіаційна маржа має бути внесена і на чий рахунок?

2. Що таке варіаційна маржа? Які види моржевих внесків застосовуються в торгівлі ф’ючерсними угодами на біржі?

3. Обґрунтуйте необхідність моржевих внесків в торгівлі ф’ючерсними угодами на біржі.

1. Сутність, визначення та види валютних курсів. Курс bid та курс offer (ask). Крос-курси та методика їх розрахунку.

2. Інкасова форма міжнародних розрахунків. Види інкасо, переваги та недоліки інкасової форми розрахунків. Послідовність та зміст процедур при інкасовій формі розрахунків.

2. Практична частина

Банк укладає форвардну угоду зі своїм клієнтом. Розрахуйте котирування форвардного курс (bid offer) за умови USD/UAH 3m fwd, якщо курс spot USD/UAH 8,00(bid) - 8,05(offer), а процентні ставки за депозитами складають: USD: 6,80(bid) - 7.30%(offer) р.а.; UAH: 14(bid)-15%(offer) р.а.

1. Що означає запис: USD/UAH 3m fwd ?

2. Що означає запис: курс (bid offer) ?

3. Що означає абревіатура: р.а ?

1. Сутність, визначення та сфера застосування форвардних операцій. Зв’язок форвардних операцій з операціями ринку депозитів. Форвардний курс та форвардні пункти.

2. Роль кредиту в забезпеченні зовнішньої торгівлі, його види та зв'язок з умовами платежу. Фірмовий кредит.

.

2. Практична частина

15 червня 2010 року. банк залучив на депозит 100 000 USD терміном на три місяці, ставка залучення - 9% р.а. Одночасно він конвертував указану суму в гривню за курсом USD/UAH=8,00. Із отриманої суми 400 000 грн були розміщені в кредит на три місяці, ставка розміщення - 18% р.а. Залишкові кошти UAH спрямовані на поповнення кореспондентського рахунку банку.

Для часткового хеджування банківських ризиків банк купив 5 ф'ючерсних контрактів на покупку USD з поставкою 15 вересня (обсяг одного контракту – 10 000 USD) і ціною виконання USD/UAH=8,05. Яким буде дохід/збиток банку за депозитною операцією у USD, якщо залишок у гривнях, що утворився після виконання усіх операцій, конвертовано в USD за курсом spot USD/UAH=8,06. Річна розрахункова кількість днів становить 360 днів.