1. Практична частина

10 лютого банк уклав на умовах спот угоду про залучення 5,0 млн USD строком на один місяць під 7% (фіксована ставка). Паралельно банк уклав угоду про розміщення 5,0 млн USD під 8% (фіксована ставка) строком на три місяці. Дата валютування обох угод — 12 лютого, дата закінчення першої угоди — 12 березня, а другої— 12 травня.

1. Яку депозитну позицію має банк при виконанні таких операцій ?

2. На які види ризиків наражається банк при виконанні таких операцій: валютні ризики, ризик ліквідності, процентні ризики? Обґрунтуйте відповідь.

3. Які угоди необхідно укласти банку за для забезпечення валютної ліквідності у USD ? Назвіть дати укладання цих угод.

4. Розрахуйте дохід банку від виконання цих операцій враховуючи, що процентна ставка по залученню депозитів у USD остається не змінною впродовж трьох місяців.

1. Сутність та мета відкриття кореспондентських рахунків в банках. Види кореспондентських рахунків.

2. Сутність і сфера застосування опціону на валютних ринках.

2. Практична частина

10 лютого банк уклав на умовах спот угоду про залучення 5,0 млн USD строком на один місяць під 7% (фіксована ставка). Паралельно банк уклав угоду про розміщення 5,0 млн USD під 8% (фіксована ставка) строком на три місяці. Дата валютування обох угод — 12 лютого, дата закінчення першої угоди — 12 березня, а другої— 12 травня.

1. Яку депозитну позицію має банк при виконанні таких операцій ?

2. На які види ризиків наражається банк при виконанні таких операцій: валютні ризики, ризик ліквідності, процентні ризики? Обґрунтуйте відповідь.

3. Які угоди необхідно укласти банку за для забезпечення валютної ліквідності у USD ? Назвіть дати укладання цих угод та дати валютування і закінчення угод.

4. Розрахуйте максимальний дохід банку від виконання цих операцій враховуючи, що процентна ставка по залученню депозитів у USD з 1 березня зменшиться на 0,5%, а з 1 квітня - ще на 0,5% .

1. Операції SPOT, TOM, ТOD на валютних ринках: сутність, особливості і сфера застосування.

2. Механізм одержання кредиту позичальником суб’єктом зовнішньо-економічної діяльності. Основні етапи, процедури, документи їх зміст та особливості проведення при кредитуванні суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності.

2. Практична частина

10 лютого банк уклав на умовах спот угоду про залучення 5,0 млн USD строком на один місяць під 7% (фіксована ставка). Паралельно банк уклав угоду про розміщення 5,0 млн USD під 8,5% (фіксована ставка) строком на три місяці. Дата валютування обох угод — 12 лютого, дата закінчення першої угоди — 12 березня, а другої— 12 травня.

1. Яку депозитну позицію має банк при виконанні таких операцій ?

2. На які види ризиків наражається банк при виконанні таких операцій: валютні ризики, ризик ліквідності, процентні ризики? Обґрунтуйте відповідь.

3. Які угоди необхідно укласти банку за для забезпечення валютної ліквідності у USD ? Назвіть дати укладання цих угод та дати валютування і закінчення угод.

4. Розрахуйте максимальний дохід банку від виконання цих операцій враховуючи, що процентна ставка по залученню депозитів у USD з 1 березня зменшиться на 0,5%, а з 1 квітня збільшиться на 1,5% .

1. Міжбанківські депозитні операції в іноземній валюті. Види процентних ставок. Котирування процентних ставок за депозитами.

2. Вексель, як форма і засіб міжнародних розрахунків. Регулювання розрахунків векселем згідно міжнародного законодавства та законодавства України.