МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ

КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Комплексна контрольна робота № 26

ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ

«МЕНЕДЖМЕНТ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ» 6.030.60106

з дисципліни «Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції»

1. Теоретична частина

1. Валютна система: види, елементи, сутність, значення.

2. Форвардні і ф'ючерсні операції на валютних ринках.

• 2. Практична частина

На валютному ринку банк склав обов’язкові для виконання двомісячні угоди про покупку 500,0 тис USD за курсом 8,035 UAH, та на продаж 60,0 тис EUR за курсом 10,855 UAH. Сьогоднішній курс складає 8,030 UAH за 1 USD та 10,945 UAH за 1 EUR. Спеціалістами банка створено прогноз, згідно якого курс долара щодо гривні буде зростати, а курс євро щодо гривні є достатньо нез’ясованим.

Завдання

1. Яку назву мають ці угоди?

2. Яка валютна позиція виникла в банку після укладання цих угод?

3. Проаналізуйте, які існують валютні ризики у даній ситуації і як банк може їх подолати?

1. Роль банків в міжнародних кредитно-розрахункових і валютних операціях. Міжнародні операції комерційних банків.

2. Сутність та принципи кредитування. Види міжнародних кредитів.

• 2. Практична частина

Англійська компанія Холідей, яка випускає кондитерські вироби, купила в американської фірми Резолт партію полуничного джему у розмірі 20 т., за ціною 2 GBP за 1 кг. На момент розрахунків курс 1 GBP збільшився з 1,60 до 1,65 USD. Визначте кому буде вигідним таке підвищення курсу англійської валюти?

Яка, в розрахунку на 1 кг джему та на усю партію джему, величина додаткового прибутку (збитку) від такої зміни валютного курсу?

1. Національна валютна система України: елементи, сутність, значення.

2. Сутність, принципи, особливості міжнародних розрахункових операцій.

• 2. Практична частина

Розрахуйте крос-курс (співвідношення) між гривнею (UAH) та швейцарським франком (CHF), тобто: CHF/UAH, якщо курс покупця 1USD/UAH = 8,05; 1USD\CHF = 0,92; курс продавця 1USD\UAH = 8,08; 1USD\CHF= 0,96.

Питання:

1. Що таке крос-курс?

2. З якою метою використовується розрахунок крос-курсів?

1. Сутність курсу валют. Види валютних курсів. Методи визначення курсу валют.

2. Акредитивна форма міжнародних розрахунків. Види акредитивів, достоїнства та недоліки акредитивної форми розрахунків. Послідовність та зміст процедур при акредитивній формі розрахунків.

2. Практична частина

10 лютого банк уклав на умовах спот угоду про залучення 5,0 млн USD строком на три місяці під 7% (фіксована ставка). Паралельно банк уклав угоду про розміщення 5,0 млн. USD під 8% (фіксована ставка) на такий самий термін. Дата валютування обох угод — 12 лютого, дата закінчення депозитів — 12 травня.

1. Яку депозитну позицію має банк при виконанні таких операцій ?

2. На які види ризиків наражається банк при виконанні таких операцій: валютні ризики, ризик ліквідності, процентні ризики? Обґрунтуйте відповідь.

3. Розрахуйте дохід банку від виконання цих операцій

1. Документарні та недокументарні форми міжнародних розрахунків. Сутність, форми, достоїнства та недоліки.

2. Гарантія банку, як засіб підвищення надійності в міжнародних розрахунках. Види банківських гарантій.