- •Курс лекцій
- •Передмова
- •Тема 1. Предмет, методи і завдання дисципліни План
- •1. Визначення дисципліни “Економетрія”, її предмет і об’єкт
- •2. Місце і значення дисципліни, її зв’язок з іншими дисциплінами
- •3. Виникнення, розвиток і становлення економетрії
- •Висновки
- •Тема 2. Основні поняття і загальні засади економетричного моделювання. План теми
- •1. Математичне моделювання в економіці
- •2. Класифікація економіко-математичних моделей
- •3.За способом побудови економіко-математичні моделі поділяються на :
- •4.В залежності від мети економіко-математичні моделі поділяються на :
- •5.В залежності від врахування фактору часу економіко-математичні моделі поділяються на :
- •6.В залежності від врахування випадкових величин економіко-математичні моделі поділяються на :
- •3. Кореляційно- регресійнИй аналіз в економіці.
- •3. ЕКонометричні моделі, їх особливості і елементи.
- •3.1. Визначення економетричної моделі і її особливості.
- •3.2. Класифікація економетричних моделей.
- •3.3. Інформаційна база економетричних моделей.
- •5. Етапи і задачі економетричного дослідження.
- •Висновки
- •Тема 3. Загальна лінійна економетрична модель План теми
- •1. Загальні Поняття і визначення
- •Вибіркова (емпірична) загальна лінійна економетрична модель має наступний вигляд :
- •Вибіркова (емпірична) функція регресії для загальної лінійної економетричної моделі має наступний вигляд :
- •Теоретична (“канонічна”) модель парної лінійної регресії
- •Вибіркова (емпірична) модель парної лінійної регресії
- •2. Оцінювання параметрів моделі
- •2.1. Передумови застосування методу найменших квадратів
- •2.2. Процедура оцінювання параметрів моделі 1мнк
- •2.3. Властивості оцінок параметрів моделі, отриманих 1мнк
- •3. Верифікація моделі
- •3.1. Показники якості моделі
- •3.2 . Перевірка статистичної значимості і інтервали довіри
- •4. Прогнозування і економіко – математичний аналіз
- •4.1. Прогнозування
- •4.2. Економіко-математичний аналіз
- •Методи побудови загальної лінійної економетричної моделі
- •5.1. Характеристика основних методів побудови загальної лінійної економетричної моделі
- •Алгоритм методу
- •5.2. Статистичні показники, які використовуються при побудові загальної лінійної економетричної моделі
- •Висновки
- •Тема 4. Нелінійні економетричні моделі План теми
- •1. Загальні поняття і визначення
- •2. Нелінійні економетричні моделі, які зводяться до лінійних
- •2.1. Степенева модель
- •А) прискорене зростання
- •Б) уповільнене зростання
- •В) спад
- •2.2. Показникова (експоненційна ) модель
- •2.3. Зворотна модель
- •2.4. Квадратичні моделі
- •3. Прогнозування та економіко-математичний аналіз на основі нелінійних економетричних моделей
- •3.1. Прогнозування
- •3.2. Економіко - математичний аналіз на основі нелінійних моделей
- •Висновки
- •Тема 5. Мультиколінеарність План теми
- •1. Визначення мультиколінеарності ,її природа, причини виникнення і наслідки
- •2.1. Ознаки мультиколінеарності
- •Високе значення парних коефіцієнтів кореляції між незалежними змінними.
- •2.2. Тест Фаррара-Глобера
- •Алгоритм тесту Фаррара-Глобера.
- •3. Шляхи і Засоби усунення мультиколінеарності
- •Висновки
- •Тема 6 Гетероскедастичність План теми
- •1. Визначення гетероскедастичності, її природа та наслідки
- •2.2. Параметричний тест Голдфелда-Квондта
- •Алгоритм тесту
- •3. Оцінювання параметрів моделі у разі гетероскедастичності
- •4. Верифікація економетричної моделі і прогнозування у випадку гетероскедастачності.
- •Висновки
- •Тема 7 Автокореляція залишків План теми
- •1. Визначення автокореляції залишків, її природа, причини виникнення і наслідки .
- •2. Тестування наявності автокореляції залишків
- •Алгоритм тесту Дарбіна - Уотсона
- •3. Оцінювання параметрів економетричних моделЕй у разі наявності Автокореляції залишків
- •Висновки
- •Тема 8 Економетричні моделі динаміки План теми
- •1. Загальні поняття і визначення
- •Моделі розподіленого лагу (дистрибутивно – лагові моделі);
- •Авторегресійні моделі.
- •Оцінювання параметрів дистрибутивно – лагових моделей з кінцевим числом лагів
- •Оцінювання параметрів моделі нескінченного розподіленого лагу
- •3.1. Метод послідовного оцінювання дистрибутивно-лагових моделей
- •3.1. Методи, що грунтуються на попередньому припущені стосовно структури лагу а. Підхід Койка.
- •Б. Модель адаптивних очікувань
- •В. Модель часткового коригування
- •4. Оцінювання параметрів авторегресійних моделей
- •5. Тестування автокореляції залишків в авторегресійних моделях
- •Алгоритм тесту.
- •Висновки
- •Тема 9 Економетричні симультативні моделі План теми
- •1. Загальні поняття і визначення
- •2. Структурна і приведена форми системи одночасних рівнянь
- •3. Проблема ідентифікації в симультативних моделях
- •4. Методи оцінювання параметрів симультативних моделей
- •4.1. Непрямий метод найменших квадратів (нмнк)
- •Алгоритм нмнк
- •4.2. Двокроковий метод найменших квадратів (2мнк)
- •Оператор оцінювання 2 мнк.
- •5. Особливі випадки симультативних моделей
- •5.1. Система незалежних регресій.
- •6. Прогнозування на основі симультативних моделей
- •Висновки
- •Література
Література
Бородич С.А. Эконометрика: Учебное пособие.-Мн.:Новое знание,2001.-408 с.
Вітлінський В.В. Моделювання економіки; Навч. посібник.-К.: КНЕУ, 2003.-408 с.
Гришин А.Ф., Котов-Дарти С.Ф., Ягунов В.Н. Статистические модели в економике. – Ростов н/Д: „Фенікс”, 2005. – 344 с.
Й. Грубер. Економетрія, том 1. Вступ до множинної регресії та економетрії. – Київ: «Нічлава», 1998. - 384 с.
Й. Грубер. Економетрія, том 2. Економетричні прогнози та оптимізаційні моделі. - Київ: «Нічлава», 1999. - 296 с.
Дж. Джонстон. Эконометрические методы. – М.: Статистика, 1980. – 444 с.
Доугерти К. Введение в эконометрику. – М.: ИНФРА. – М, 2001. – 402 с.
Корольов О.А., Рязанцева В.В. Практикум з економетрії: завдання з практичними рекомендаціями, алгоритмами та прикладом їх наскрізного виконання. Ч.1. Регресійний аналіз: Навч. Посібник. – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2002.-250 с.
Лещинський О.Л., Рязанцева В.В., Юнькова О.О. Економетрія: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. – Л.: МАУП, 2003.-208 с.
Лук’яненко І.Г., Краснікова Л.І., Економетрика: підручник. - К: товариство “Знання”, КОО, 1998. - 494 с.
Лук’яненко І.Г., Городніченко Ю.О. Сучасні економетричні методи у фінансах. Навчальний посібник.-К.: Літера ЛТД, 2002.-352 с.
Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А. Эконометрика. – М.: «Дело», 2001. –400 с.
Наконечний С.І., Терещенко Т.О., Романюк Т.П. Економетрія: підручник. - К.: КНЕУ, 2000. - 296 с.
Наконечний С.І., Терещенко Т.О. Економетрія: Навч.-метод. посібник для самост. вивчення дисц.-К.:КНЕУ,2001.-192 с.
Терехов Л.Л. Производственные функции. – М.: «Статистика», 1974. – 128 с.
Толбатов Ю.А. Економетрика: підручник для студентів екон. спеціальностей вищого навчального закладу. – К.: Четверта хвиля, 1997. – 320 с.