- •Блок 3. Країна на світовому фінансовому ринку
- •Зв’язок з попереднім блоком (блоками) – зв’язок між різними сферами міжнародної економічної діяльності країн. «Фінанси – це кров економіки. Саме фінанси змінюють реальний стан речей…»
- •Описання фрагменту теми з підходами до її вивчення, показниками, висновками.
- •Оцінка конкурентоспроможності національної фінансово-кредитної системи.
- •Характеристика платіжної системи країни, як основного каналу через який відбувається трансмісія платіжних засобів.
- •5.2 Обчисліть квоту портфельного інвестування та квоту прямих іноземних інвестицій:
- •6. Проаналізуйте позицію країни за рівнем зовнішньої заборгованості.
- •Визначення місця країни в системі співпраці з міжнародними фінансовими організаціями, світовими клубами кредиторів та комітетом допомоги розвитку.
- •9. Оцінка пливу глобальної фінансової кризи на параметри функціонування національної фінансово-кредитної системи та дослідження параметрів фінансової безпеки країни.
- •Завдання – проблемні питання за темою блоку.
-
Визначення місця країни в системі співпраці з міжнародними фінансовими організаціями, світовими клубами кредиторів та комітетом допомоги розвитку.
Аналізуючи позицію країни в умовах співпраці зі світовими організаціями варто дослідити взаємодію країни (в якості кредитора/позичальника) з організаціями групи Світового банку (МБРР, МФК, МАР, БАГІ), МВФ, Паризьким та Лондонським міжнародними клубами кредиторів, регіональними фінансовими організаціями (Європейський банк реконструкції та розвитку, Європейський інвестиційний банк, Міжамериканський банк розвитку, Африканський банк розвитку, Азійський банк розвитку, Міждержавний банк співдружності), Комітетом допомоги розвитку куди входять 22 найрозвиненіші країни-члени ОЕСР (ОДР: технічна допомога, гуманітарна допомога, грант, позика, списання зовнішніх боргів).
9. Оцінка пливу глобальної фінансової кризи на параметри функціонування національної фінансово-кредитної системи та дослідження параметрів фінансової безпеки країни.
Таблиця 9.1
Параметри фінансової безпеки
|
Фактори |
Показник |
Граничні значення |
Ймовірність кризи |
|
Макроекономічна нестабільність (volatility) |
Інфляція |
> 19% |
зростає на 5.3 – 21.4% |
|
Приріст ВВП |
< 3,25% |
||
|
Дохідність банків |
Банківська маржа (процентний дохід) |
< 3% |
зростає на 20 % |
|
Дефіцит торговельного балансу |
> 12% |
||
|
Валютні ризики |
Доларизована заборгованості |
> 140% |
зростає на 25% |
|
Рівень знецінення національної валюти |
> 9% |
||
|
Ліквідність банківської системи (відношення приватних кредитів до депозитів) |
> 150% |
зростає на 100% |
Таблиця 9.2
Параметри стійкості фінансово-кредитної системи країни
|
Показники |
|
Макроекономічні параметри |
|
Дефіцит державного бюджету у % до ВВП |
|
Валовий зовнішній борг у % до ВВП |
|
Приріст споживчих цін (в середньому за рік у %) |
|
Валютні резерви яв % від ВВП |
|
Депозити/ВВП (у %) |
|
Мезорівневі показники |
|
Частка кредитів за якими не виплачуються відсотки у структурі кредитного портфелю (у %) |
|
Частка державних активів у банківській системі (у %) |
|
Темпи приросту депозитів (у %) |
|
Частка приватного кредитування у % до ВВП |
|
Валютні резерви |
|
Відношення приватного кредитування до ВВП |
|
Параметри ідентифікації фінансової кризи |
|
Запровадження процедури «замороження депозитів»; |
|
Оголошення додаткових державних гарантій по депозитам; |
|
Великомасштабні банківські інтервенції (націоналізація, закриття, злиття, продаж, ре капіталізація банків); |
|
Розширена підтримка ліквідності банківської системи. |
Таблиця 9.3
Інструменти антициклічного регулювання
|
Таблиця 9.4
Стрес тестування рівня інвестиційної привабливості країни з огляду на параметри функціонування її національної фінансової системи
|
№ |
Сильні сторони (strengths) |
Слабкі місця (weaknesses) |
|
1 |
|
|
|
2 |
|
|
|
3... |
|
|
|
|
|
|