Макроэкономическая нестабильность

Уравнение А.Филлипса, связывающее инфляцию и безработицу (𝜋_t):

𝜋_t = 𝜋_t^e - 𝛽 (u - u_e), отсюда u = (𝜋_t^e/𝛽) - (𝜋_t/𝛽) + u_e,

где 𝜋_t^e – ожидаемый уровень инфляции;

𝛽 – эластичность инфляции к безработице;

u – фактичес­кий уровень безработицы;

u_e – ес­тественный уровень безработицы.

Формула И.Фишера определения реальной ставки процента при высоких темпах инфляции:

r =

i - 𝜋 1 + 𝜋

,

где r – реальная ставка процента;

i – номинальной ставка процента;

𝜋 – уровень инфляции.

Формула, характеризующая Закон Оукена (О_з), связывающего колебания уровней безработицы и ВВП:

Оз =	Y - Y*	= 𝛽 (u - u*), или Оз =	Y - Y-1	= 3% - 2(u - u-1),
	Y*		Y-1

где Y – фактический объём производства, например, в текущем году;

Y^* – потенциальный ВВП;

Y_-1 – фактический объём производства в предыдущем году;

u – фактический уровень безработицы, например, в текущем году;

u^* – естественный уровень безработицы;

и_-1 – фактический уровень безработицы в предыдущем году;

𝛽 – эмпирический коэффициент чувствительности ВВП к динамике циклической безработицы, 𝛽 колеблется от 2 до 3: при каждом увеличении уровня безработицы на 1% (по отношению к показателю прошлого года) темп роста реального ВВП снижается на 2 – 3%.

Кредитно-денежная система и кредитно-денежная политика

Формула определения нормы ссудного процента (i):

i =

Y К

100, отсюда Y =

i х К 100

, К =

Y х 100 i

,

где Y – го­до­во­й до­хо­д, по­лу­чен­ный на отданный в ссуд­у ка­пи­тал К;

К – отданный в ссуду капитал, принёсший доход Y.

Формула определения чистой прибыли банка (ЧПБ):

ЧПБ = КП - ДП + ДЗО - АХР,

где КП – кредитный процент, получаемый банком за выданные кредиты;

ДП – депозитный процент, выплачиваемый банком его вкладчикам;

ДЗО – доходы банка от забалансовых операций;

АХР – административно-хозяйственные расходы банка.

Формула определения нормы банковской прибыли (НБП):

НБП =

ЧПБ СКБ

100,

где ЧПБ – сумма чистой прибыли банка;

СКБ – сумма собственного капитала банка.

Формула определения норматива минимального резервного покрытия, или нормы обязательного резервирования (НОР):

НОР =

ОРБ ДБ

,

где ОРБ – обязательные резервы банка;

ДБ – депозиты банка.

Формула определения суммы обязательного резерва банка (СОР):

СОР =

ДБ 100

НОР,

где ДБ – депозиты (обязательства) банка;

НОР – нормы обязательного резервирования.

Формула определения величины избыточных резервов банка (ВИРБ):

ВИРБ = СРБ - СОРБ,

где СРБ – совокупные резервы банка;

СОРБ – сумму обязательных резервов банка.

Формулы денежного мультипликатора (k_M):

kM =

MS MB

, или kM =

1 Д

,

где M_S – предложение денег, включая наличность и депозиты;

MB – денежная база, включая наличность и резервы коммерческих банков в центральном банке;

1 – денежная единица (1 рубль), добавленная в резерв банка;

Д – доля обязательного резерва.