Содержание дисциплины (Извлечение из рабочей программы дисциплины)

Тема 1. Предмет и задачи дисциплины «Управление финансовыми рисками»

Место и роль рисков в области экономической деятельности. Классификация рисков. Основные методы оценки рисков. Основные определения риска в области финансовой деятельности. Классификация финансовых рисков. Финансовые риски как экономическая категория, связанная с осуществлением хозяйственной деятельности

Тема 2. Моделирование процессов оценки финансовых рисков

Модель оценки капитальных активов (САРМ). Концепция коэффициента Бета (β). Концепция временной стоимости денег. Оценка финансовых активов и фактор риска

Тема 3. Критерии приемлемости финансовых рисков

Основные особенности критерия. Основные методы оценки риска. Критерии приемлемости финансового риска

Тема 4. Методы управления финансовыми рисками

Алгоритм управления финансовыми рисками при осуществлении основной деятельности. Управление финансовыми рисками при реализации инвестиционной деятельности. Использование игровых методов при управлении финансовыми рисками

Тема 5. Регулирование рисков банковской деятельности

Базельское соглашение по капиталу 1988 года. Основные положения Нового Базельского соглашения по капиталу 2004 года. Стандартный подход и подход на основе внутренних моделей к расчету размера капитала, резервируемого против рыночного риска. Подход на основе предварительных обязательств («контрактный» подход ФРС США). Директивы Европейского Союза о достаточности капитала. Обзор нормативной базы по регулированию финансовых рисков в России

Тема 6. Оценка риска инвестиционных вложений

Понятие инвестиционного риска. Количественная мера риска для одиночного актива.

Оценка стоимости ценных бумаг с фиксированным доходом. Оценка обыкновенных акций

Тема 7. Производные ценные бумаги как инструменты снижения рисков

Форвардные контракты на товары и финансовые активы. Фьючерсные контракты на валюту, процентные ставки и индексы акций. Стратегии хеджирования с помощью форвардных и фьючерсных контрактов. Опционные контракты. Процентные свопы. Валютные свопы. Модель Блэка-Шоулза.

Тема 8. Теория оптимального портфеля

Специфика финансовых рисков на рынке ценных бумаг. Математическая модель формирования портфеля ценных бумаг – подход Марковица

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Пример оформления титульного листа контрольной работы

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«Санкт-Петербургский государственный

инженерно-экономический университет»

Кафедра финансов и банковского дела

Контрольная работа по дисциплине

Управление финансовыми рисками

Выполнил: _______________________________

^{(Фамилия И.О.)}

студент ____ курса _________________________

(срок обучения)

группа________ № зачет. книжки_____________

Подпись: _________________________________

Преподаватель: ___________________________

(Фамилия И.О.)

Должность: ____________________________________________

(уч. степень, уч. звание)

Оценка: _____________Дата: ________________

Подпись: _________________________________