11. Вариант.

1. Механизм биржевой торговли. Виды биржевых аукционов.

2. Кассовые и срочные сделки. Маржинальные сделки. Сделки РЕПО.

3. 60 акций куплены 10 мая 2000 года. Решение о выплате дивидендов принято 10 февраля 2001 г. из расчета 4 акции за 10 акций за полный год. Рассчитайте количество акций, причитающихся акционеру в виде дивиденда.

4. Инвестор купил опцион «call» за 100 рублей на актив по цене 1050 рублей. На дату исполнения цена актива составила – 1075 руб. Каковы финансовые результаты сделки? Рыночную ставку и налоги принять 0.

11. Вариант.

1. Инвестиционный портфель. Сбалансированный инвестиционный портфель.

2. Защита прав и законных интересов инвесторов как важнейшая функция государства на финансовом рынке.

3. Чистая прибыль компании составила 975 тысяч рублей. Уставный капитал компании состоит из 10 тысяч обыкновенных и 2 тысяч привилегированных акций стоимостью 100 рублей каждая. Ставка дивиденда по привилегированным акциям 20%. Рассчитайте величину дохода на 1 привилегированную акцию.

4. Рыночная цена (чистая ) цена облигации 85% от номинала.

«Грязная» - 92,5%, годовой купон – 15%.

Рассчитайте срок, прошедший с момента выплаты купона.

11. Вариант.

1. Понятие фундаментального анализа. Экономический (качественный) и финансовый (количественный) анализ эмитента.

2. Виды финансовых коэффициентов, используемых в фундаментальном анализе.

3. Биржевой индекс – это :

4. Рыночная стоимость облигации 85% от номинала, годовой купон – 10%. Сколько составила по истечении 3 месяцев с момента выплаты купона «грязная цена» облигации в % от номинала ?

11. Вариант.

1. Понятие и постулаты технического анализа. Методы технического анализа

2. Управление инвестиционным портфелем. Этапы управления инвестиционным портфелем. Пассивные и активные стратегии.

3. Определите, какой из следующих опционов будет исполнен, если рыночная цена в день исполнения опциона 190 единиц.

1). Опцион «сall» при цене исполнения 180 единиц

2). Опцион «put» при цене исполнения 170 единиц

3). Опцион «сall» при цене исполнения 200 единиц

4). Опцион «put» при цене исполнения 200 единиц

4. Рассчитайте рыночную стоимость облигации номиналом 15000 рублей, с выплатой ежегодного купонного дохода 12 % , если ставка % по вкладам в банке 13 % годовых.

11. Вариант.

1. Этика фондового рынка и традиции делового оборота как элементы регулятивной инфраструктуры рынка ценных бумаг.

2. Раскрытие информации как базовый принцип функционирования рынка ценных бумаг.

3. FT-SE-30 – это :

4. Какие из перечисленных выше облигаций считаются долгосрочными ?

А). Государственные облигации Японии, срок погашения которых 10 лет

б). Государственные облигации Германии, срок погашения которых 20 лет

в). Государственные облигации Великобритании, выпушенных на срок 25 лет, до погашения которых осталось 5 лет.

г) .Государственные облигации США, выпушенных на срок 20 лет, до погашения которых осталось 2 года.

17. вариант.

1. Риски финансовых рынков.

2. Дайте сравнительную характеристику инвестиционных качеств акции и облигации.

4. Хозяйствующий субъект купил сертификат номинальной стоимостью 3000 руб. с годовым дисконтом 12% и сроком погашения через 6 мес. Через 3 месяца хозяйствующий субъект продает данный сертификат. Рыночная ставка дисконта по трехмесячному депозитному сертификату в момент продажи составляет 6% годовых. Определить цену покупки и цену продажи депозитного сертификата.