69. Прийняття рішень у полі п'ятої інформаційної ситуації.

Ця інформаційна ситуація характеризується антагоністичними інтересами ОПР та економічного середовища, тобто має місце конфлікт між ними. При цьому економічне середовище є активним, тобто таким, що активно протидіє досягненню найбільшої ефективності рішень, які приймають ОПР. Це досягається шляхом вибору таких станів, які зводять до мінімуму ефективність процесу управління. Необхідно зазначити, що основною стратегією для ОПР у полі п’ятої інформаційної ситуації є забезпечення гарантованих рівнів значень функціонала оцінювання.

1) Критерій Вальда. Якщо , то, згідно з критерієм Вальда, оптимальне рішення обирають за принципом максиміну:

У випадку, якщо , оптимальне рішення обирають за принципом мінімаксу:

Слід зазначити, що критерій Вальда надзвичайно консервативний, тобто безризиковий за ситуації, коли недоцільно ризикувати.

2) Критерій домінуючого результату. Якщо , то, згідно з критерієм домінуючого результату, оптимальне рішення забезпечується максимаксною стратегією:

У випадку, якщо , оптимальне рішення забезпечується мінімінною стратегією:

Цей критерій зазвичай використовують як складову в процесі побудови складових моделей прийняття багатоцільових рішень для імітації найсприятливіших ситуацій.

3) Критерій манімального ризику Севіджа є одним із основних критеріїв, що відповідає принципу мінімаксу. Перш за все треба перейти від функціонала оцінювання F^± до матриці ризику R⁻. Тоді, згідно з критерієм Севіджа, оптимальним слід вважати рішення:

70. Прийняття рішень у полі шостої інформаційної ситуації.

Класичними прикладами критеріїв прийняття компромісних рішень у полі шостої інформаційної ситуації є критерій Гурвіца, модифіковані критерії та критерій Ходжена-Лемана.

1) Критерій Гурвіца. Гурвіц запропонував використовувати зважену комбінацію найкращого та найгіршого. Такий підхід до вибору рішень відомий як критерій показника песимізму-оптимізму. Особливістю його є те, що в ньому передбачається не повний, а частковий антагонізм середовища та ОПР. Згідно з критерієм Гурвіца, у випадку, якщо , оптимальним є рішення:

Величину називають λ показником Гурвіца для У випадку, якщо , оптимальним є рішення:

Параметр λ в обох випадках можна інтерпретувати як коефіцієнт несхильності до ризику.

2) Модифіковані критерії. Згідно з модифікованими критеріями, у випадку, якщо , оптимальним є рішення:

або у випадку, якщо

, рішення: де а як величину можна використати середньоквадратичне семіквадратичне відхилення тощо. Параметр , який використовують у зазначених вище критеріях, можна тлумачити як коефіцієнт несхильності ОПР до ризику.