32.Чистые и спекулятивные риски. Особенности управления этими видами рисков в предпринимательской сфере. Критерии и постановки задач оптимального управления чистыми и спекулятивными рисками

Чистый (статический, простой) риск – это риск, который не зависит от поведения человека. В ситуации чистого риска нельзя выиграть, можно – только проиграть. Операции с чистым риском аддитивны. Причинами могут быть стихийные бедствия, преступные действия, несчастные случаи, недееспособность руководителей фирм и др.

Спекулятивный (динамический) риск – это ситуация, с возможностью не только претерпеть потери, но и приобрести некие выгоды из различных вариантов развития событий. Операции со спекулятивным риском всегда неаддитивны. Кроме того, динамические риски, оборачивающиеся убытками для отдель­ной организации, могут одновременно принести выигрыш обществу в целом. Их причинами могут быть изменение курсов валют, изменение конъюнктуры рынка, изменение условий инвестиций и др.

Для измерения чистого риска используют количественную шкалу, для спекулятивного - порядковую.

Риск как экономическая категория представляет собой событие, которое может произойти или не произойти. В случае совершения такого события возможны три исхода:

1. отрицательный экономический результат (убыток, ущерб, проигрыш);

2. нулевой экономический результат;

3. положительный экономический результат (прибыль, выгода, выиг­рыш).

Приведем два примера постановок оптимизационных задач управления спекулятивными рисками:

• Для организации, решающей задачу оптимизации управления рисками с критерием на максимум результата (дохода от деятельности)

В данной задаче использовались следующие обозначения:

– индекс вида деятельности организации;

– доходность i-го вида деятельности (если не приносит доход, то );

– средства, вкладываемые в i-тый вид деятельности организации;

– затраты по снижению уровня рисков для i-го вида деятельности;

– остаточные риски по i-му виду деятельности организации;

– средства, выделяемые на создание резерва для защиты от рисков;

– риск i-го вида деятельности, которым управляем;

– относительный страховой тариф (на единицу ущерба);

– уровень страхуемого ущерба по i-му виду деятельности;

– вероятность возврата резервных средств по i-му виду деятельности;

– количество ресурсов организации для i-го вида деятельности;

– приемлемый уровень риска для i-го вида деятельности организации

Максимизируем функционал задачи или доходность i-го вида деятельности организации при наличии двух ограничений:

1. – это ограничение на ресурсы организации (затраты на управление риском должны быть меньше имеющихся ресурсов);

2. – это ограничение на уровень остаточных рисков (без учета связных рисков).

• Для организации, решающей задачу оптимизации управления рисками с критерием на минимум остаточных рисков

Таким образом, минимизируем функционал задачи или остаточный риск i-го вида деятельности организации при наличии двух ограничений:

1. – это ограничение на ресурсы организации (затраты на управление риском должны быть меньше имеющихся ресурсов);

2. – это ограничение на уровень – дохода на i-тый вид деятельности организации.