Лекція №9. Інформаційні системи міжбанківського ринку

План

1. Призначення систем роботи банків на міжбанківському ринку

2. Вимоги до АІС "Міжбанківського ринку" (МбР)

3. Функціональна частина АІС МБР

4. Підсистема Фронт-офіс

5. Підсистема Бек-Офіс

6. Підсистема оперативного управління ресурсами банку

1. Міжбанківський ринок це, перш за все ринок конверсійних і депозитно-кредитних операцій між банками усередині однієї банківської системи, а також на міжнародному ринку. Особливість міжбанківського ринку є відсутність єдиного механізму гарантованих розрахунків. Операції між банками здійснюються на основі попередніх домовленостей між ними по взаємному проведенню операцій, що визначають механізми і гарантії взаєморозрахунків. Для здійснення міжбанківських торгів широко використовуються послуги, що надаються спеціалізованими інформаційними агентствами. Технічні засоби, цих агентствами, дозволяють банкам конртібьютерам опублікувати свої ціни на средньоринокову суму фінансового активу - котирування, а банкам користувачам ринку одержати цю інформацію від потенційних контрагентів. Банки самостійно проводять моніторинг ринку, порівнюючи пропозиції потенційних контрагентів, і укладають угоди з контрагентом, що опублікував якнайкращу ціну.

Найзагальнішому випадку для здійснення операції на міжбанківському ринку потрібно виконати цілий комплекс робіт:

• визначити потребу банку в тих або інших фінансових ресурсах на підставі планованих платежів, клієнтських заявок, заявок інших підрозділів банку, взявши до уваги поточну і довгострокову політику банку;

• оцінити вигідність (прибутковість) угоди для банку і можливість її укладення, виходячи при цьому з лімітів на контрагента і фінансові інструменти, а також поточних позицій;

• укласти угоду;

• авторизувати укладену угоду в бэк-офисе;

• виконати постановку угоди на позиції;

• обмінятися з контрагентом підтвердженнями по угоді;

• відобразити укладену угоду в бухгалтерському обліку;

• перегрупувати платежі по угоді для проведення розрахунків (неттінг, угрупування або дроблення платежів);

• видати розпорядження для формування початкових платежів по угоді і сквітовати встрічні платежі.

Для комплексної автоматизації цих задач, як правило, використовуються спеціалізовані ІС управління фінансовими ресурсами банку які називатимемо АІС "Міжбанківського ринку" (МбР). Ці ІС автоматизує роботи співробітників кредитної установи, які беруть участь у виконанні дилінгових операцій або здійснюють їх контроль. До них відносяться: ділери; співробітники фронт-офісу дилінгових підрозділів; співробітники бэк-офиса дилінгових підрозділів; бухгалтери; економісти; працівники Казначейства; представники керівної ланки, які контролюють роботу підрозділів.

2. Додатково до загальних вимог до інформаційних систем фінансово-кредитних установ АІС "Міжбанківського ринку" відповідно своєму призначенню повинні автоматизувати всі угоди, які виконуються при укладанні угоди, їх супроводі, обліку і аналізі, а також при аналізі і управлінні портфелем банку. Підтримувати широкий спектр видів операцій і технології їх здійснення. Функціонувати і в унітарному, і в багатофіліальному банку.

3. Функціональну частину АІС "Міжбанківського ринку" розглянемо на прикладі системи RS Dealing. Звичайно системи автоматизації роботи банків на міжбанківському ринку складаються з наступних функціональних підсистем:

"Фрон-офис торгових операцій"; "Бэк-офисные підсистеми"; Оперативне управління ресурсами банку

4. Додаток «Фронт-офіс торгових операцій» автоматизує роботу ділерів по укладанню угоди і співробітників фронт-офісу по реєстрації, перевірки і передачі угоди в бэк-офис для подальшої обробки. «Фронт-офіс торгових операцій» складається з наступних модулів: «Ведення угод», «Шлюз угод REUTERS», «Фінансові ринки», «Фінансові інструменти», «Суб'єкти».

4.1. Центральний модуль — «Ведення угод» — дозволяє вводити і проглядати угоди, а також змінювати їх стани. При виконання цих уповноваженим трейдером або операціоністом фронт-офісу автоматизуються роботи по введенню платіжних інструкцій, пошуку контрагентів, фінансових інструментів і інших атрибутів угоди. При цьому на екрані монітора в режимі реального часу відображається поточний стан найважливіших позицій і лімітів, зокрема значення відкритої валютної позиції, ліміті ділера, ліміті контрагента і т.п. Система також контролює роботу ділера, даючи відповідне попередження, коли вводиться угода, яка не задовольняє вимогам встановлених в системі лімітів.

4.2. Сьогодні майже в кожному банку є телекомунікаційна система «REUTERS Dealing 2000» — основний робочий інструмент ділера, що дозволяє учасникам позабіржового ринку укладати угоди в режимі реального часу. Тому до складу підсистеми «Фронт-офіс торгових операцій» включені спеціалізовані модулі, призначені для імпорту угод і візуалізації одержаної інформації («Шлюз угод REUTERS»), за допомогою яких користувач в «on-line» режимі може імпортувати інформацію з будь-якої системи торгів.

4.3. Модуль «Фінансові ринки» призначений для введення в підсистему відомостей про різноманітні угоди (між контрагентами, про надання брокерських послуг і т.д.). Крім самого факту угоди, в підсистемі можна враховувати стандартні платіжні інструкції, угоди про неттінг і способах підтвердження угод. Ця інформація, по-перше, дозволяє контролювати правильність укладання угоди (наприклад, не можна ввести угоду, якщо немає угоди з відповідним контрагентом), а по-друге, звільняє користувача від необхідності уручну вводити великий об'єм даних при реєстрації угоди («за умовчанням» використовуються раніше введені відомості).

4.4. Модулі «Фінансові інструменти» і «Суб'єкти» також призначені для автоматизованого введення в підсистему інформації про угоду. У першому реєструються фінансові інструменти: валюти, фонди, цінні папери, дерівативи; у другому — суб'єкти, що мають відношення до дилінгу.

Розвинена система управління екранними формами дає можливість використовувати в кожній формі введення найзручніший в конкретному контексті вигляд, а сукупність властивостей і категорізованих приміток дозволяє відображати будь-які додаткові дані, які можуть потрібно при обробці угоди відповідно до технології, прийнятої в банку.

Щоб користувач зміг виконати обробку і всесторонній аналіз великих об'ємів найрізноманітнішої інформації, в підсистемі реалізовано побудову складних фільтрів для відбору даних і розроблений графічний інтерфейс їх уявлення.

5. Бэк-офісні підсистеми програмного комплексу RS Dealing автоматизують роботу, яку виконують бухгалтери і співробітники бэк-офиса дилінгових підрозділів кредитної установи. У технології обробки угод різних видів є істотні відмінності, тому до складу цієї підсистеми як правило входять декілька додатків, наприклад:

• «Бэк-офис міжбанківських кредитів»;

• «Бэк-офис конверсійних угод»;

• «Бэк-офис операцій з цінними паперами»;

• «Бэк-офис термінових угод».

Ці додатки дозволяють:

• контролювати обробку угод на різних етапах їх супроводу (при відправці і отриманні підтверджень і договорів, виконанні платежів, передачу проводок в «Головну книгу бэк-офисов»);

• випускати оперативну бухгалтерську звітність.

Кожна укладена у фронт-офісі угоду реєструється і супроводжується у відповідній бекофісной підсистемі. При цьому всі необхідні дії можна виконувати як уручну, так і автоматично — за правилами, встановленими користувачем. Алгоритм обробки угод формується на базі поняття «угода», яке має на увазі логічно закінчену послідовність кроків, що описує схему супроводу конкретної угоди.

Основою для організації операцій в бэк-офисных підсистемах є первинний документ — він фактично є паспортом угоди. У первинному документі зібрані відомості про проведену фінансово-економічну транзакцію. Для роботи з конкретною технологією документообігу і бухгалтерського обліку система може гнучко настроюватися. Для формування алгоритму, по якому виконуватиметься супровід угод даного виду, користувач повинен надати відомості, що визначають особливості обробки цих операцій. Серед них:

• набір виконуваних дій (кроків операцій);

• послідовність таких кроків;

• момент виконання ;

• список уповноважених співробітників, які мають доступ до виконання перерахованих дій.

Крім загальних для всіх бекофісних додатків можливостей, в кожній конкретній підсистемі передбачені додаткові функції для обробки угод певного виду. Наприклад, «Бэк-офис міжбанківських кредитів» дозволяє будувати графіки нарахування і оплати відсотків, «Бэк-офис операцій з цінними паперами» — оцінювати фінансовий результат операцій на основі якого-небудь певного методу (LIFO, FIFO або средньозважених), а також розраховувати резерв під знецінення цінних паперів.

У бекофісних підсистемах відповідно до встановлених алгоритмів формуються платіжні документи по виконанню і обліку угод. Потім ці документи передаються в «Головну книгу бэк-офисов». У відповідь платіжні документи приймаються з цієї підсистеми і асоціюються з відповідними платежами по угоді. Оскільки в банківській практиці не виключені випадки неповного виконання фінансових зобов'язань (частини зобов'язань) або ж відстрочення їх виконання на який-небудь період, в системі передбачена можливість дробити платежі на декілька частин.

Засоби оперативного аналізу, які також присутні в бекофісних підсистемах, включають ведення портфелів угод, аналіз позицій по фінансових інструментах і інших параметрах, а також формування нестандартних звітів.

6. Оперативне управління ресурсами банку. Управління портфелем банку і облік можливих ризиків — ключовий момент при здійсненні дилінгових операцій. Цю роботу автоматизує підсистема «Оперативне управління ресурсами банку», основна задача якої — надати засоби для виконання аналітичної обробки даних при прогнозуванні прибутків і збитків, страхуванні ризиків і управлінні ліквідністю. Додаток призначений для банківських економістів, аналітиків, працівників Казначейства, а також для співробітників служби економічної безпеки банку. У підсистему «Оперативне управління ресурсами банку» поступають відомості про всі вироблені фінансові угоди кредитної установи і його філіалів (укладені угоди, платежі). Форма представлення інформації настроюється за допомогою засобів модуля, призначеного для ведення і моніторингу позицій.

Система позицій будується на основі даних, що поступили. Перелік позицій, що розраховуються, достатньо широкий. Їх настройку може виконувати користувач, який вибирає (визначає) агрегатні показники (слоти), що беруть участь в розрахунку позиції. До них відносяться основні характеристики операцій (заявок, платежів) — «Контрагент», «Фінансовий інструмент», «Дата», «Тип угоди», «Ділер» і т.д. Користувач може поповнити даний список показників, потрібних при оцінці станів позицій, а також додати нові алгоритми для обчислення цих показників.

Під станом позиції розуміють кількісні характеристики грошових агрегатів, відповідних набору заданих показників (слотів) в рамках описуваної позиції. В більшості випадків в цій ролі виступають суми грошових коштів (об'єм зобов'язань, об'єм вимог, вхідні зобов'язання, вхідні вимоги і т.д.) або число об'єктів обліку. Розрахунок станів позицій здійснюється в режимі реального часу, тобто всі зміни структури ресурсів, пов'язані з укладанням нових угод або виконанням платежів, миттєво відбиваються на позиціях.

Крім того, підсистема «Оперативне управління ресурсами банку» підтримує можливість ведення і розрахунку лімітів. Процедура настройки системи лімітів виконується таким же чином, як і настройка позицій, і на основі тієї ж інформації. Ліміти угод розраховуються і передаються у фронт офіс дилінга для перевірки угод, що укладаються, також в режимі реального часу.