2. Содержание дисциплины и методические

указания по изучению тем дисциплины

Тема 1. Понятие и сущность риска в логистике

Тема 1 является вводной, поскольку в ней не только определяются цели и задачи дисциплины, но и дается понятие объекту изучения всей дисциплины. Поэтому при изучении темы следует, прежде всего, обратить внимание и осмыслить понятие и сущность риска.

Осмыслению сущности риска и пониманию возможности воздействовать на риск способствует изучение классификации или системы рисков. В систему рисков входят разные виды рисков, которые выделяются в зависимости от разных признаков. Изучать систему рисков следует с определения признаков, по которым принято выделять группы разных рисков.

Факторы, влияющие на риск разделяют на: результативные и факторные, внутренние и внешние, управляемые и неуправляемые. При рассмотрении данного вопроса следует не только уметь привести примеры факторов, относящихся к разным группам, но и иметь представление о цели выделения тех или иных факторов, влияющих на риск.

Поскольку на риск нужно воздействовать, им не только можно, но и нужно управлять, следует ознакомиться с методологией изучения и анализа ситуаций риска. В методологическом подходе к изучению рисков выделяют этапы оценки, диагностики и прогнозирования развития процессов. Важно при изучении данного вопроса выявить особенности каждого из этапов.

Контрольные вопросы к теме:

1. Что понимается под риском?

2. По каким признакам производится классификация рисков?

3. Чем отличаются чистые и спекулятивные риски?

4. Какие виды рисков выделяют в зависимости от основной причины их возникновения?

5. Какие риски относятся к коммерческим?

6. Каковы подвиды финансовых рисков?

7. В чем состоят особенности оценки рисков, диагностики и прогнозирования развития процессов как этапов методологического подхода к анализу рисков?

Задание 1 для самостоятельной работы:

Для логистических функций (на выбор) транспортировка, управление запасами, управление процедурами заказов, поддержка производственных процедур, складирование проанализировать основные факторы, приводящие к возникновению потерь. Результаты представить в виде табл.2.1. Обязательным является анализ по одной функции.

Таблица 2.1

Основные задачи логистической функции (название) и факторы риска

Наименование задачи	Краткая характеристика	Основные факторы риска

Тема 2. Методы оценки риска

Основное содержание темы 2 – это рассмотрение способов оценки риска. Риск может быть оценен статистическими способами, методом аналогий, аналитическими методами и с помощью экспертных оценок.

Основными статистическими критериями оценки риска являются среднее ожидаемое значение показателя риска и среднего квадратического отклонения как меры колеблемости результата от среднего ожидаемого значения. На величину риска влияет оцениваемая совокупность данных, поэтому рекомендуется оценивать принадлежность крайних (минимальных и максимальных) значений выборки при расчете среднего значения среднеквадратического отклонения. Для оценки резко выделяющихся (экстремальных) значений выборки используются следующие методы: метод Гроббса; метод Романовского; метод Ирвина; метод Арлея. При рассмотрении возможности объединения данных для оценки риска рекомендуется проверить расхождение дисперсий, например, методом Фишера или методом Кохрана, и средних значений выборок, например, по методу Стьюдента.

К статистическим способам оценки риска относятся также сравнения. Сравнение может быть произведено с базовыми значениями, сравнивается динамика изменения показателей и параллельных рядов, существуют многомерные сравнения.

В группе аналитических способов оценки риска более подробно изучается анализ безубыточности, который позволяет определить степень предпринимательского риска.

Методы экспертной оценки разделяются на методы индивидуальной и групповой оценки. Методами индивидуальной экспертной оценки риска являются методы ранжирования, задания весовых коэффициентов, последовательного и парного сравнения. К групповой экспертной оценке относятся метод Дельфы и метод разработки сценариев.

Контрольные вопросы к теме:

1. Что может являться базовым значением для сравнения факторов, влияющих на риск?

2. Какой смысл в сравнении динамики изменения показателей?

3. В чем состоит сущность многомерных сравнений?

4. Как определяются среднее ожидаемое значение и среднее квадратическое отклонение?

5. В каких случаях применяется метод аналогий для анализа риска? Есть ли какие-то ограничения для использования данного метода?

6. Как оценивается риск с помощью индивидуальных экспертных оценок? Дайте характеристику методам получения экспертных оценок.

7. В чем особенности групповой экспертной оценки (на примере метода Дельфы)?

8. Какова роль разработки сценариев для оценки риска?

9. Какие методы относятся к аналитическим методам оценки риска?

10. Каковы основные элементы анализа безубыточности?

11. Как можно оценить риск «займов»?

Задание 2 для самостоятельной работы:

Определить средние потери от риска и среднее квадратическое отклонение потерь (индивидуальное задание выдается преподавателем практического занятия по вариантам).

Рекомендуется также выполнить задания для самостоятельного решения, представленные в Методических указаниях по проведению практических заданий по дисциплине. По теме 2 запланированы контрольно-проверочные задания, выдаваемые преподавателем на практических занятиях, позволяющие проверить освоение темы студентом.