5.Методи та моделі управління банком

В банківському менеджменті між прибутком та ризиком існує пряма залежність, тому ринкова оцінка вартості банку підвищується за 2-х обставин: підвищення прибутку за постійного рівня ризику, або зниження ризику за умов стабільних прибутків, виходячи з вищесказаного виділяють дві моделі управління банками:

1)модель максимізації прибутку:

П→max

R ≤ R'

2)модель мінімізації ризику:

R →min

П ≥ П'. В моделі максимізації прибутку використовують 3 методи управління: - незбалансовані методи управління активами та пасивами; - ГЕП-менеджмент; - стратегії нехеджування ризиків. Стратегія мінімізації ризиків охоплює з методи: - збалансовані методи управління активами та пасивами; - нульовий ГЕП; - стратегії хеджування ризиків.

11. Переваги та недоліки функціонального, лінійного та дивізіонального типів банків. Бюрократична модель побудови організації має три основні варіанти. 1. Функціональні 2. Дивізіональні 3. Лінійні (пірамідальні) Функціональна організаційна структура передбачає поділ банківської діяльності на окремі частини, що являють собою відособлені галузі діяльності або функції, здійснення яких сприяє досягненню мети, що стоїть перед банком. Функціональна структура застосовується в основному у невеликих банках, які суворо спеціалізуються на наданні якогось виду послуг і здатні діяти досить незалежно від ринкових умов. Тобто для застосування функціональної структури необхідна насамперед стабільність ситуації. Проте такі ідеальні умови на практиці трапляються рідко, тому банки частіше використовують інші типи організаційних структур. Дивізіональна базується на функціонуванні окремих структурних підрозділів-дивізіонів,припускає розмежування банківської продукції за видами,клієнтами,регіонами. В умовах локального ринку,обмеженого контингенту клієнтів,відсутності конкуренції та філіальної мережі,оптимальною є лінійна (пірамідальна) схема побудови банку,х-рними рисами якої є прямі вертикальні зв’язки,пряме підпорядкування відділів головного менеджменту банків.

12. Використання проектних і матричних організаційних структур банку. Проектні структури — це особливі організації, призначені для вирішення конкретних великомасштабних завдань, що стоять перед банком. Прикладом завдання, заради вирішення якого створюється проектна організація, може бути намір банку впровадити якусь систему. Така система (наприклад, система банківських послуг удома) вимагає від банку окремого управління цим проектом, що дало б змогу в найкоротші терміни з максимальною ефективністю і без втрат для основної діяльності банку розробити і впровадити її. Після введення в дію запланованої системи спеціально створена проектна організація, до складу якої входить група спеціалістів та керівних працівників банку, розпускається. Таким чином, проектні структури — це тимчасові організаційні утворення, введені до діючої структури банку і відносно автономні в плані керівництва реалізацією проекту. Матричні структури. Матричні структури дають можливість об'єднати переваги функціональної та дивізіональної структур, надаючи необхідної гнучкості організаційним структурам. Матричні структури створюються також для реалізації великомасштабних проектів. На існуючу в банку структуру особ­ливим чином «накладається» тимчасова матрична структура, а одержана внаслідок цього «багатоповерхова» організація може досить ефективно вирішувати питання поточної діяльності бан­ку і здійснення запланованого проекту. На відміну від проект­них структур матрична організація перебуває під впливом керівників структурних підрозділів банку, що створює умови для постій­ного й ефективного контролю.

13. Процес планування в банківському менеджменті та його етапи. Планування банківської діяльності являє собою процес визначення цілей на майбутнє та розроблення шляхів їх досягнення. Планування служить основою для розвитку внутрішньої системи банку з урахуванням впливу зовнішніх чинників і є однією з функцій банківського менеджменту. Планування потребує всеохоплюючого та інтегрованого оцінювання банківської діяльності — сильних і слабких сторін, організаційної та фінансової структури, фінансових результатів, кадрової політики та контрольних функцій банку. Результатом процесу планування є створення плану як документа, що регламентує і спрямовує подальший розвиток банку. Планування є складним та багатоступеневим процесом, тому розроблення планів здійснюється як на рівні банку, так і на рівні окремих його підрозділів, філій і відділень. Процес планування незалежно від виду (стратегічне, тактичне, фінансове) складається з кількох етапів. 1. Збір, оцінка та аналіз інформації, яка включає економічні, правові, соціальні та політичні чинники; перспективи росту та конкуренції на існуючих і потенційних ринках; фінансові перспективи в основних секторах економіки; слабкі та сильні сторони банку. 2. Формулювання основної мети діяльності банку та конкретних завдань, які охоплюють загальні напрямки просування на ринку, корпоративні фінансові результати, методи управління банком, пріоритетні ринки та види банківських операцій. 3. Прийняття рішення та формулювання програми дій: установлення конкретних кількісних показників — доходи, витрати, обсяг кредитів, збитки за кредитами, структура активних операцій, структура депозитної бази тощо; конкретизація шляхів їх досягнення; перелік необхідних заходів; прийняття рішень щодо придбання та використання ресурсів, розширення або зміни організаційної структури; кадрове забезпечення. 4. Документування: оформлення планів у письмовій формі в такій послідовності — стратегія, тактичний план, бюджет, повний баланс і фінансовий звіт на рівні підрозділів та банку в цілому. 5. Координування та затвердження планів: загальний огляд, переговори, координація окремих планів, затвердження плану на рівні Правління банку. 6. Контроль за виконанням планів: аналіз доходів, витрат, результатів та ефективності планів; перевірка додержання строків виконання; у разі виявлення значних розбіжностей — аналіз причин та формування коригувальних заходів; забезпечення керівництва банку інформацією про хід виконання плану та одержані результати.

15. Тактичний і оперативний рівні фінансового планування в банку. Тактичне планування зорієнтоване на виконання певного завдання, що постає перед банком і сформульоване у стратегічному плані. Такі завдання здебільшого мають середньо- та короткостроковий характер. У тактичному плані формулюються способи досягнення цілей та вирішення конкретних завдань у кожній функціональній сфері банківської діяльності (фінанси, організація, кадри, маркетинг і т. п.). Тактичне планування реалізується у формі конкретного плану дій, в якому перелічено основні заходи, дати завершення пев­них етапів роботи, конкретні виконавці та рівень їхньої відповідальності, а також фінансові результати, що їх заплановано одержати. Впровадження нових програм і проектів, розроблення нових видів послуг або фінансових інструментів, розширення мережі філій, вихід на нові ринки — усі ці завдання потребують докладного тактичного плану, який визначає послідовність дій, конкретні строки та виконавців. Тактичний план може використовуватись як на рівні окремих підрозділів, відділень, так і на рівні банківської установи, залежно від характеру поставленого завдання. Оперативне планування спрямовано на вирішення конкретних питань діяльності банку в короткостроковому періоді. Метою оперативного планування є забезпечення безперебійної, ритмічної, збалансованої роботи банку як у часовому розрізі (по днях, тижнях, місяцях), так і в розрізі його структурних підрозділів. Оперативні плани розробляються на основі стратегічного і тактичного планів діяльності банку та залежать від прийнятої стратегії управління, структури потенціалу, системи управління. Оперативне планування — одна з функцій оперативного управління банком. Оперативне управління передбачає безперерв­не вивчення об’єкта в момент впливу на нього і спрямовано на реалізацію функції моніторингу для ефективного здійснення управлінського процесу. За змістом цей вид управлінської діяльності є комплексним, суцільним, триває постійно, спирається на результати оперативного аналізу.

14. Стратегічне фінансове планування та бізнес - планування діяльності банку . Стратегічне планування має на меті визначення основних ідей, цілей та стратегії діяльності банку в умовах конкретного ринку. Це процес розроблення загальної концепції, яка служить основою для прий­няття ключових рішень щодо допустимого ризику, методів ведення конкурентної боротьби, перспектив розширення діяльності, бажаного рівня прибутковості Основні положення стратегічного банківського планування: 1 Концепція розвитку банку. Критерієм вибору концепції розвитку можуть служити відповіді на такі питання: - хто є клієнтом банку; - які потреби клієнтів банк може задовольнити; - за рахунок яких ресурсів будуть задовольнятися ці потреби. 2 Аналіз зовнішніх факторів у стратегії банку Зовнішній аналіз містить оцінку поточного стану зовнішнього середовища, у якому функціонує банк і його конкуренти. 3.Нормативне середовище. Аналіз нормативного середовища містить оцінку як діючих законів, так і тих, що розглядаються, та державних нормативів, що впливають на діяльність банку. 4 Економіка. Необхідно розглянути поточний стан економіки, економічні тенденції, орієнтовані розрахунки й економічні прогнози 5 Конкуренція. Для порівняння варто ідентифікувати конкуренцію банку певними факторами, які потрібно розглядати в аналізі поточного банківського середовища 6 Технологія й автоматизація. Техніка впливає на кожен аспект роботи банку, включаючи його операції, надання послуг, інформаційні системи й комунікації. 7 Нова продукція і ринки. Техніка дає можливість банку конкурувати за допомогою використання нових продуктів і послуг 8 Соціальні і політичні питання. Перехід до ринкової економіки впливає на спосіб життя й поводження споживачів і клієнтів банку 9 Аналіз ділянки ринку. Сфера, у якій функціонує банк і яка так само доступна для всіх конкурентів, називається ділянкою ринку 10 Аналіз внутрішніх факторів у стратегії банку. Ціль розробки бізнес-плану — спланувати діяльність органі­зації на найближчий І віддалений періоди відповідно до потреб ринку І можливостей одержання необхідних ресурсів.  Головна перевага бізнесу-планування міститься в тому, що правильно складений такий план дасть перспективу розвитку банку, тобто у результаті, дасть відповідь на запитання: чи варто вкладати гроші в цю справу, чи принесе вона доходи, які окуп­лять усі витрати сил і коштів. Бізнес-план складається з фінансової й організаційної частин.   Під фінансовою частиною бізнес-плану банку розу­міється система фінансових показників роботи банку, побудована на період дії бізнес-плану, що служить еталоном для фінансових показників у майбутньому при прийнятті управлінських рішень.Під організаційною частиною бізнес-плану банку розуміється система заходів, запланованих до здійснення на період дії бізнес-плану, за допомогою яких стане можливим виконання фінансо­вої частини бізнес-плану.

51.Управління валютним ризиком в банках Валютний ризик відображає ймовірність фінансових втрат унаслідок того, що курс однієї валюти щодо іншої зміниться про­тягом певного часу. У реальному житті валютні курси дуже рідко вдається більш чи менш довго втримати на одному й тому само­му рівні. Отже, валютний ризик існує майже завжди, коли здійс­нюються операції з іноземною валютою. Величина валютного ризику залежить від величини валютної позиції, яку займає банк у кожний конкретний момент часу, та від зміни валютних курсів на ринку. Валютні операції поділяються на спотові (касові, готівкові) та строкові (форвардні). До спотових операцій належать угоди типу «овернайт», коли куплена валюта має бути надана в розпорядження покупця в день укладання угоди або наступного дня, та угоди спот (зрої), якими передбачається поставляння ва­люти через два робочі дні від дати угоди. Якщо період від дати укладання валютної угоди до дати про­ведення реального обміну валютами — дати валютування, стано­вить понад два робочі дні, то операція називається строковою, або форвардною. Відповідно до умов проведення валютних операцій розрізня­ють д^а типи ринків: спотовий (касовий) ринок та строковий (форвардний) ринок. І спотовою, і строковою угодою передбачається фіксація ва­лютного курсу в момент її укладення. Угоди на умовах спот укладаються за поточним ринковим курсом — спот-курсом ва­люти. Валютний курс, за яким здійснюються контракти на ринку строкових угод, називається форвардним курсом, а ринок відпо­відно — форвардним. Ліквідність валютного ринку вимірюється різницею в ціні ку­півлі та продажу валюти. Невелика різниця між курсами купівлі та продажу свідчить про високу ліквідність ринку, і навпаки, низь­ка ліквідність супроводжується значною різницею в цінах. Здебі­льшого ліквідність спотового ринку вища за ліквідність форвард­ного

16. Планування банківської діяльності — це процес визначення цілей на майбутнє та розробка шляхів їх досягнення. Планування слугує основою для розвитку внутрішньої системи банку з урахуванням впливу зовнішніх чинників і є однією з функцій банківського менеджменту Серед менеджерів банків існує думка, що в умовах стрімких змін на ринку складання планів у письмовій формі не обов’яз­кове. У процесі розробки плану діяльності банку вирішуються такі основні завдання: визначення перспективи та майбутнього профілю банку;визначення цільових рівнів прибутковості банку;визначення та характеристика сегментів ринку, що їх має намір обслуговувати банк;визначення обсягів ресурсів, необхідних для досягнення цілей, таких як матеріальні, фінансові та трудові ресурси;розробка видів послуг, фінансових продуктів та технологій, завдяки впровадженню яких банк зможе стримати бажані результати;створення ефективних систем контролю за виконанням планів.Розробка обґрунтованого плану діяльності банку базується на результатах докладного аналізу фактичного становища банку та прогнозування майбутніх форм діяльності. Аналіз з позицій сьогодення та майбутнього стосується таких основних сфер управління банківською діяльністю: управління джерелами фінансування, управління прибутковістю банку, управління ризиком активних операцій банку, управління комісійними операціями, розвиток контрольних функцій, управління персоналом банку. Планування — це багатоступенева й розгалужена діяльність, яка охоплює всі аспекти організаційного та фінансового управління банком у контексті впливу зовнішнього середовища. Тому у процесі розробки ефективного плану слід враховувати не лише внутрішні особливості банківської установи, а й зовнішні чинники. Зовнішнє середовище, в якому змушений працювати банк, неоднорідне, і тому його оцінюють з погляду можливостей впливу з боку банку. Результатом процесу планування є створення плану як документа, що регламентує та спрямовує подальший розвиток банку. В загальному випадку план діяльності банку має охоплювати такі аспекти:1) докладне відображення завдань, що постають перед банком;2) характеристика банківської установи — її цілі, задачі, стан зовнішнього середовища та можливість впливу на зовнішні чинники;3) точний і чіткий опис шляхів вирішення поставлених зав­дань та відповідальності за отримання результатів;4) визначення конкретних значень фінансових показників діяль­ності банку й опис якісних характеристик, що не мають кількіс­них параметрів;5) визначення проблемних зон, як реальних, так і потенційних, а також сфер підвищеного ризику;6) чіткий опис ролі та місця банку в майбутньому; розроблення заходів, необхідних для підтримання його платоспроможності, надійності та конкурентоздатності.Розробка планів здійснюється як на рівні банку, так і на рівні окремих його підрозділів, філій і відділень. Такі плани різняться між собою за змістом, формою подання, постановкою завдань, рівнем деталізації та методами реалізації. Якість плану оцінюється з огляду на відповідність вимогам до науково обґрунтованого та документально зафіксованого плану:відповідність обраній стратегії банку;об’єктивна оцінка ситуації, що склалася;узгодження з можливостями та наявними ресурсами;відповідність стилю керівництва банком;внутрішня сумісність усіх планів;реальність;розгорнутий опис заходів і строків їх виконання;опис очікуваних результатів;наявність великого обсягу фактичного матеріалу, розрахунків, прогнозів.У процесі реалізації процесу планування можливе розроблення коригуючих заходів, які дозволяють змістити акценти з діяльності банку як такої на результати цієї діяльності.

17. Інструментом реалізації фінансової стратегії банку служать бюджети — плани проведення банківських операцій (за обсягами, тривалістю, структурою) з урахуванням майбутніх доходів і витрат банку в цілому та його окремих структурних підрозділів. Бюджети формуються з огляду на фактичні значення фінансових показників з орієнтацією на стратегічні цілі та зав­дання банку у фінансовій сфері. У процесі створення бюджетів загальна фінансова стратегія банку деталізується через низку конкретних стратегій, спрямованих на розроблення стратегічних рішень у визначеному сегменті фінансової діяльності банку. До конкретних фінансових стратегій належать такі: нарощування капітальної бази банку; розширення депозитної бази; кредитування; інвестування; стратегії розвитку інших фінансових операцій банку. Процес узгодження бюджетів може здійснюватися двома основними методами: згори вниз і знизу вгору. У першому варіанті менеджмент банку формулює завдання та визначає планові значення фінансових показників, які доводяться до підрозділів. Керівники підрозділів, у свою чергу, розробляють конкретні заходи досягнення планових показників, які подаються на розгляд менеджментові банку й узгоджуються. Такий підхід ефективний, коли потрібно швидко реагува­ти на зміну зовнішніх умов та на жорстку конкуренцію.У разі, коли бюджети узгоджуються знизу вгору, кожний підрозділ самостійно розробляє фінансовий план, виходячи з власних можливостей і потреб, надає перелік необхідних для виконання ресурсів. Такі бюджети подаються підрозділами для перегля­ду й обговорення на рівні керівництва банку. Остаточний варіант плану визначається в ході обговорення між менеджментом банку та лінійними керівниками підрозділів