47. Основные виды рисков в банковской деятельности.

Банковский риск – вероятность понесения КОей потерь и (или) ухудшение ликвидности вследствие наступления неблагоприятных событий, связанными с внутренними или внешними факторами.

Источники возникновения: Внешние: общеполитич. ситуация, эк. политика, действующее зак – во, платёжеспособность населения, степань развития инфраструктуры госуд-ва.

Внутренние: сложность оргструктуры, уровень квалификации служащих, организационные изменения, текучесть кадров, позиционирование К О на рынке, методология управления.

Типичные банковские риски:кредитный;страховой;рыночный, валютный, фондовый, процентный;риск ликвидности;операционный;правовой;стратегический;потери репутации

Базельским комитетом по банковскому надзору приняты документы, регламентирующие управления отдельными видами банковских рисков.

48. Рекомендации базельского комитета по вопросам управления банковскими рисками.

БАЗЕЛЬСКИЙ комитет выдвинул идею рискоориентированного надзора и кроме того рекомендует менеджерам банка осуществлять постоянную оценку рисков, что бы быть готовым к неблагоприятным ситуациям.

БР в 110- И определён перечень нормативов. позволяющие минимизировать б. риски:

• Оценка достаточности капитала

• оценка состояния ликвидности

• ограничения по кредитному риску

• использование собственных средств других юр. лиц.

К внутренным документам банка связанным с управлением рисками относитяс:

1. Стратегия управления рисками

2. Бизнес – план

3. Политика по управлению рисками, которая разрабатывается комитетом по управлению рисккми и утверждается советом директоров или наблюдательным советом.

4. По каждому из рисков разрабатываются положение (положение о кредитном риске) , кот конкретизируются в методиках расчёта оценки, способах минимизации.

49,50. Задачи и практика риск-менеджмента.

Методы управления рисками.

Риск-менеджмент (Р-М)– часть ФБМ, представляет собой систему управления рисками и финансовыми отношениями. возникающими в процессе этого управления.

Задачи Р-М:

* Управления рисками, путём создания системы управления

* самооценка процессов управления

* контроль за внешними и внутренними факторами, влияющими на вероятность неблагоприятных событий

* уведомление руководства о высокой концентрации риска и методов её минимизации.

Под воздействием этих факторов формируются стратегии управления рисками:

* Высокорисковая стратегия – общая ориентация на значительный уд. вес высокорентаб. и высокорисков. операцйи. +Высокий доход , -угроза ликвидности.

* стратегия диверсификации рисков – ориентация на обеспечение рационального соотношения операций с различной степенью доходности. +возможность обеспечить оптимальное соотношение доходности и надёжности, - вероятность снижения степени рентаб. и иетодическая сложноть в практической реализации, она рекомендует банкам осуществлять стратегию поступательного роста.

* Стратегия минимизации рисков – ориентации на наиболее надёжные операции, при практически полном исключении высокорисковых опраций. + надежность, миним. риск., -снижение ур-ня рентабельности.

Оценка рисков осуществляется следующими способами и методами:

1. Статистический

2. Аналитический для операций связанных с кредитованием (метод коэфиц., оценки д. потоков), опреций с ц.б.

3. Метод экспертных оценок

4. Комбинированный метод

В обязательном порядке оц-ка системы управл. рисками осуществл. со стороны ЦБ (рискоориент. надзор инспекцион. проверки и со стороны служб самой К О))

Для оценки рисков используют приёмы:

• фундаментального анализа

• статические методы, предполагают расчёт средней ожидаемой доходности актива

• коэффиц. кореляции

• коэффиц. вариации

Среди современных методов управления рисками отличаются:

• экономико – статистическая оценка вероятности неблагоприятных событий

• стрес – тестирование – как по Б С в целом, так и по отдельно взятым банкам