35. Содержание и значение ликвидности банков.

Одной из наиболее выжных задач управления банком является обеспечение соответствующего уровня ликвидности.

Ликвидность банка – качественная характеристика его деятельности, невыполнение которой грозит банку банкротством и отзывом лицензии, из – за чего банки вынуждены обеспечивать приемлемый уровень ликвидности. Состояние ликвидности отражает способноть банка своевременно и без потерь выполнять свои обязательста, за чсёт д. ср-в, или превращения активов в д. ср-ва. Ликвидность обеспечивает состояние платёжеспособности в текущий момент времени.

Факторы, влияющие на состояние ликвидности:

• ВНУТРИ структура активов, соответствие сроков привлечения и размещения, доля ср-в довостребов, и срочных депозитов в пасссивах банка

• ИЗ ВНЕ несвоевременное погашение кредитов, конкуренция на банковском рынке. Теории управления ликвидностью:

• т. коммерческих ссуд. Банку для соблюдения ликвидности нужно кредитование связывать с движением продукта от производства к потреблению. вложение банковских ресурсов в краткоссрочные ссуды даёт гарантии обращения активов в деньги.(НЕВЫСОКАЯ СТЕПЕНЬ РИСКА)

• т. перемещения – условием ликвидности КБ выступает наличие в общей сумме активов быстрореализуемых активов (не только ссуд, но и ц.б.)(ПРИЕМЛЕМА В РОССИИ)

• т. ожидаемого дохода – ликвидность банка связана с кредитоспособностью клиента. Планируется ожидаемый доход и сроки ег получения как основу установления сроков погашения ссуд и сроков погашения обязательств в К О.(МАЛОПРЕМЕНИМА)

• т. управления пассивами – банк модет решить проблему ликвидности путём улучшения качества депозитной базы (увеличение доли устойчевых срочных депозитов повышает ликвидность КО) (В РОССИИ).

36. Наиболее распространенные методы оценки ликвидности банка.

Ликвидность – это характеристика, которая выходит за рамки одного финансового учреждения, т. к. нехватка ликвидности у одного банка может повлечь за собой проблемы с ликвидностью у всей банковской системы, т. е. может вызвать системный кризис.

Базельский комитет так же определяет требования к политике по управлению ликвидностью КО, в частности предполагает, что оценка ликвидности и управление ею вкл. след. основные элементы:

1. Оценка и управление потребностью в ликвидных средствах

2. Управление доступом к рынку (заключение соглашений с БР для получения кредитов рефинансирования).

3. планирование ликвидности на случай непредвиденных обстоятельств.

Упр-е ликв-тью осущ-ся в банке в операт. порядке на краткосроч. и среднесроч. перспективу.

Возможности удлинения горизонтов прогнозир-я ликвид-ти опр-ся:

1. качеством мен-та

2. инф-ми технол-ми

3. фин. возм-ми банка

В начале каждого операц. дня на рабочем совещании у председателя правления банка:

- рассм-ся ликвид. позиция банка и ее развитие в течение дня.

- Рассм-ся вопросы по исп-ю излишка ликв-ти или напротив восп-ю недостатка ликв-ти.

На основании спроса и предложения определяется потребность банка в ликвидных средствах. Менеджеры казначейства должны иметь перечень мероприятий или технологических решений по управлению ликвидности банка.

Дефицит ликвидности технологические решения:

1. Привлечение средств клиентов на депозитные и текущие счета.

2. Рекомендации при заключении сделок по проводимым пассивным операциям об их окончании в другие временные периоды.

3. Планирование привлеченных средств с фин. рынка (МБК, операции репо)

4. планирование продажи ликвидности активов.

5. Изполь-е избытка ликвидности, образовавшего на предыд. интервалы и размещ. в активы со сроком возврата в рассматриваемы период.

Излишек ликвидности Технол. Решения (мероприятия)

1. планир. оконч. срока сделок по провод. пассив. операциям на этот период.

2. Рекомен. при заключении сделок по актив. опрециям об их окончании в др. времен. периоды.

3. Планирования снижения доли средств прив. с фин. Рынка.

4. Планирование размещения средств в активы (поиск альтернативных положений и средств).