- •1.Финансовый менеджмент как система и механизм управления финансами.
- •2. Характеристика базовых концепций финансового менеджмента.
- •3. Внешняя среда финансового менеджмента банка.
- •4. Состояние финансовых рынков и институтов и их влияние на положение банка.
- •5. Цели, задачи, функции и механизм финансового банковского менеджмента.
- •6. Принципы управления финансами банка.
- •7, 8. Нормативно-правовые основы организации финансовой системы в банке.
- •9. Информационная база финансового менеджмента в банке.
- •10. Финансовая отчетность в системе финансового менеджмента.
- •11. Показатели экономического анализа, используемые в финансовом менеджменте для подготовки управленческих решений.
- •12. Информационные технологии в финансовом менеджменте.
- •1.Ресурсы ит.
- •2.Методология ит
- •3.Экономика ит
- •13. Сущность, принципы и функции планирования деятельности банка.
- •14. Стратегическое планирование.
- •15. Аналитические методы стратегического планирования деятельности банка.
- •16. Структура бизнес-плана и порядок его формирования.
- •17. Организация финансового планирования.
- •18. Финансовое планирование на основе бюджетирования.
- •19. Финансовое прогнозирование.
- •20. Факторы, влияющие на принятие финансовых решений.
- •21. Денежные потоки и методы их оценки.
- •22. Использование финансово-экономических расчетов в принятии управленческих решений.
- •23. Базовая концепция стоимости капитала.
- •24. Расчет собственного капитала и будущих девидендов.
- •25,26. Эффект финансового рычага и рентабельность собственных средств.
- •27. Задачи, решаемые в ходе управления собственным капиталом банка.
- •28. Методы увеличения собственных средств банка…
- •29. Состав привлеченных ресурсов банка.
- •30. Депозитная политика банка.
- •31. Цели и задачи управления активами и пассивами.
- •32. Методы управления активами и пассивами.
- •33. Организационная структура и функции подразделений, обеспечивающих управление активами и пассивами.
- •34. Управление рисками в рамках управления активами и пассивами.
- •35. Содержание и значение ликвидности банков.
- •36. Наиболее распространенные методы оценки ликвидности банка.
- •37,38. Методики оценки ликвидности, используемые банком россии. Определение потребности в ликвидных средствах.
- •39. Деятельность служб банка по оперативному управлению ликвидностью.
- •40 Финансирование инвестиций за счет собственных
- •41. Возможности долгосрочного внешнего финансирования за счет эмиссии ценных бумаг.
- •43. Управление прямыми инвестициями банков.
- •44. Принятие решений по инвестиционным проектам.
- •45. Понятие портфеля ценных бумаг.
- •46. Функции и процедура управления портфелем ценных бумаг.
- •47. Основные виды рисков в банковской деятельности.
- •48. Рекомендации базельского комитета по вопросам управления банковскими рисками.
- •49,50. Задачи и практика риск-менеджмента.
- •51. Приемы риск-менеджмента: диверсификация, лимитирование, самострахование, покупка информации и другие.
- •52. Внутрибанковская система управления рисками: ее организация и структура. Процедуры управления банковскими рисками. Значение эффективного управления рисками и повседневной деятельности банков.
- •53.Факторный анализ процентных доходов и расходов банка.
- •55. Расчет внутренней стоимости банковских услуг. Управление внутренней стоимостью банковских услуг.
- •56. Управление маржой банка. Проблема оптимизации операционных расходов банка.
- •57, 58. Порядок формирования прибыли банка. Влияние современного российского налогового законодательства на формирование прибыли банка.
- •59. Дивидендная политика и факторы, ее определяющие.
- •61. Оценка финансового состояния банка. Причина финансовых затруднений у банков. Меры по предупреждению несостоятельности (банкротства).
- •62. Управление кредитной организацией в процессе финансового оздоровления.
- •63. Реструктуризация активов и пассивов банка.
33. Организационная структура и функции подразделений, обеспечивающих управление активами и пассивами.
Комитет, как правило, вкл. в себя различ. отделы, котор. специализ. на отдельных вопросах:1.на методологии,2.на технологии осущ. операций и т.д. В состав КУАП. может входить: комитет по управлению рисками, отдел единицы. Для управления а. и п. необходимо иметь как внеш., так и внут. информацию. постоянно осуществлять мониторинг процессов, контроль, анализ. В положении комитета по упр. а. и п. предусмотрена:1) разработка методик и регламентов , реализ-х функцию управления,2) принятие решений о параметрах и характеристиках прив. и разм. ср-в,3) контроль за соотв-ем структуры баланса тем ориентирам, которые установлены в стратегии банка,4) разработка ограни. по фин. рискам.5) контроль за ликвидностью баланса банка и прогнозир-ю состояния ликвидности на будующее,6) оценка подверженности баланса банка различ. рискам. Для этой оценки многие банки начин-т исполнять методику стресс-тестирования(оценка возможных убытков-рез. измен. % ставок, вал. курса и др.),7)управление капиталом банка.
34. Управление рисками в рамках управления активами и пассивами.
Управление рисками в рамках упр. акт. и пасс. При комитете по управлению акт. пас. может создаваться отдельн. комитет по управлению рисками. Может выделяться несколько комитетов в зависимости от значимости риска:1)Комитет по управлению кредит. риском,2) комитет по управ. рыноч. рисками (вал. риск, % риск, фондовый риск),3)комитет по управ. риском ликвидности( редко встречается, т.к. сущ. казначейство, которое заним. ликвидностью. Необходимым условием упр. А и П рисками явл. наличие опред. отчётности. Формы отчётности:1.Отчёт о чувств. баланса к измен. %ставок (концепция гепа, спреда)2.График сроков погашения А и П, чув. к измен. % став.3.Управленческая информация по ликвидности( в частности отчет по денеж ср. и гос. цб,график погашения а.и п.,ретроспектив. данные по источникам и размещ. ресурсов,4.Отчёт по прблем. кредитам,5.Отчёт по %ставкам ,6.Экономич. информация сост-я внешней среды) Сущность управ. рыноч. риском и риском ликвидности. Целью управ. рисками в рамках управ. А и П явл. 1-оптимизация стоим-ти А и П, 2-увелич-е или сохранение рентабельности при возможных рисках. Рыноч. риск, % риск. % риск возникает по разн. причинам в частности- из-за неверного прогноза, -из-за отсутствия % политики в самом банке( редко встреч.) и др. % ставки бывают фиксированные и плавающие. А и П с плавающими % став. счит. чувств. к измен. % ставок. В связи с этим рассм-с баланс. категории Гэпа. ГЭП=Активы чув-е – Пассивы чувств-е ( это балансовая категория). ГЭП измеряется в денеж. ед.(если обсолют. значение).Геп может быть: нулевой(отсут. % риск),положит., отрицат. ГЭП активно использ. для управл-я % риском и банки разраб-т стратегии управ-я ГЭПом. Формула стратегии- Ожидаемые изменения чист. дохода в ввиде % =ГЭП * изменение % ставки . В рамках стратегии управ. ГЭПом необходимо осущ. прогноз измен. % ставок и при необходимости менять структуру А и П. Управление % моржой. % моржа – это обсолют величина или коэффициент. При управлении ею фактическую моржу: 1.сравнивают с базовой,2.осущ. постоян. мониторинг изменений,3.осущ. факторный анализ,4.опред. границы, за пределами которых изм. % моржи требует управленческих решений. Управление риском ликвидности. Риск несбалансирован. ликвид-ти имеет имеет 2 позиции: избыток или недостаток. Избыток чреват потерей доходов, кот. компенсир-т расходы по прив. ср-в. Недостаток ставит под угрозу платёжеспособность банка и возможность осущ-я операций по клиентским счетам.