Відомі такі звітні дані комерційного банку, тис. Грн.:

Статутний капітал 27000

Резервний фонд 7000

Прибуток поточного року 3100

Прибуток минулих років 2600

Субординований борг 9000

Визначити

1)суму регулятивного капіталу;

2)суму кредитів з великим кредитним ризиком;

3)оцінити дотримання банком нормативу великих кредитних ризиків, встановленого НБУ.

Задача 18.

Показники	Умовні дані
1.Сумарні активи банку	191500
2.Основний капітал банку	31500
3.Кошти на кореспондентському рахунку в НБУ	4600
4.Зобов’язання банку за поточними рахунками	17500
5.Кошти в касі банку	2200
6.Регулятивний капітал банку	35300
7.Активи банку, зважені за ступенем ризику	164300
8.Фактичні резерви за активними операціями	11400
9.Статутний капітал банку	28800

Визначити:

дотримання банком нормативів, встановлених НБУ, – нормативу миттґвої ліквідності та нормативів, що характеризують достатність капіталу( Н2 і Н3);

Задача 19. Центральний банк проводить процентний тендер з розміщення депозитних сертифікатів. Офіційна облікова ставка центрального банку становить 10,0% річних. Банки подали заявки на придбання сертифікатів:

Банки	Сума ( тис.грн.).	Процентна ставка річних, що пропонується банками
Банк А Банк Б Банк В Банк Г Банк Д Банк Ж Банк З Банк К Банк Л Банк М	1000 2000 2000 3000 3000 4000 3000 2000 1000 1000	0,7 0,8 0,9 0,7 1,0 0,9 1,1 0,9 0,9 0,8

Центральний банк прийняв рішення про розміщення депозитних сертифікатів у розмірі 16000 (тис.грн.)

Визначити:

Заявки яких банків будуть задоволені, в якій сумі і за якою процентною ставкою, якщо тендер проводиться за американською моделлю.

Задача 20.

Таблиця 1

Найменування показників	Млн.грн.
1.Роздрібний товарооборот	5890
2.Надходження торговельної виручки у банк готівкою	5730
3.Перехідна виручка:
3.1.З минулого кварталу	42
3.2.На наступний квартал	36

Таблиця 2

Найменування показників Млн.грн.
Надходження за платіжними картками	745
Надходження на рахунки за вкладами фізичних осіб	4575
Надходження від підприємств поштового зв’язку	50
Інші надходження	3070
Видача за платіжними картками	4825
Надходження виручки від усіх видів платних послуг	1960
Видача підкріплень підприємствам поштового зв’язку	515
Видача на закупівлю сільськогосподарської продукції	1200
Надходження від продажу іноземної валюти	8195
Видача на купівлю товарів, оплату послуг і за виконані роботи	780
Видача з рахунків за вкладами фізичних осіб	6870
Видача на виплати , пов*язані з оплатою праці	3725
Видача на виплати пенсій, допомоги і страхових відшкодувань	37
Видача за придбану іноземну валюту	5480
Видача на інші цілі	1885

Завдання:

1. на підставі інформації, наведеної в таблиці 1, що її НБУ використовує для складання прогнозу касових оборотів банків , розрахувати суму надходження до кас банків торговельної виручки;

2. скласти прогноз касових оборотів банків на підставі даних таблиці 1 і 2;

3. визначити регулятивну статтю і пояснити її зміст.

Задача 21.

Таблиця 1

Показники	Умовні дані
1. Фонд оплати праці	22300
2. Безготівкові утримання із заробітної плати:
- прибуткового податку з робітників і службовців	4320
- у пенсійний фонд	365
- профспілкових внесків	110
- інші утримання	40
3. Перерахування заробітної плати на вклади у банках	4160
4. Сума заробітної плати, що виплачується у кварталі, що прогнозується, за сроками, які припадають на наступний квартал	320

Таблиця 2

Показники	Умовні дані
Видача готівки з рахунків за вкладами громадян	7150
Видача готівки за придбану іноземну валюту	1230
Надходження готівки від підприємств поштового зв*язку	610
Інші надходження готівкою	4200
Видача готівки на закупівлю сільськогосподарської продукції	1280
Надходження виручки від усіх видів платних послуг	4600
Видача готівки на купівлю товарів, оплату послуг і за виконані роботи	2350
Надходження готівки на рахунки за вкладами фізичних осіб	2100
Надходження готівки від продажу іноземної валюти	700
Надходження торговельної виручки	11700
Видача готівки на виплату пенсій, допомоги та страхових відшкодувань	445
Видача підкріплень поштовим підприємствам зв*язку	4100
Видача готівки на інші цілі	3150

Завдання:

1. На підставі інформації, наведеної в таблиці 1, що її НБУ використовує для складання прогнозу касових оборотів , розрахувати суму видачі із кас банків готівки на оплату праці;

2. Скласти прогнозний розрахунок касових оборотів банків на підставі даних таблиці 1 і 2 і визначити регулятивну статтю.

Задача22

Визначити, чи є пошкоджена банкнота платіжною, але не придатною до обігу, чи вона є неплатіжною. 70 клітинок сітки пошкоджена банкнота не закриває, а 40 клітинок закриває частково.

Задача 23. Відомі такі звітні дані комерційного банку, тис. грн. ( умовні дані):

Статутний капітал 28000

Резервний фонд 6000

Прибуток поточного року 3000

Прибуток минулих років 2500

Субординований борг 9000

Вкладення банком коштів в:

-акції інших банків 220

-інші банки на умовах субординованого боргу 180

-капітал асоційованих та дочірніх установ 100

Вимоги банку до позичальників – юридичних осіб, тис. грн:

• Підприємство 1................................................................ 6750

Підприємство 2 ............................................................... 4340

• Підприємство 3 ............................................................... 3800

• Підприємство 4 ............................................................... 2150

• Підприємство 5 ............................................................... 2635

• Підприємство 6................................................................ 9600

Вимоги банку до інших банків – позичальників, тис. грн:

• Банк “А”........................................................................... 8000

• Банк “Б»............................................................................ 5000

Визначити:

1)суму регулятивного капіталу;

2) оцінити дотримання банком нормативу максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента, встановленого НБУ.

Задача 24. Відомі такі умовні дані щодо залучених банком коштів в національній та іноземній валюті:

Категорія депонента	Середній залишок залучених коштів на вимогу, тис.грн		Середній залишок залучених коштів на строк,тис.грн		Середній залишок на кореспондентському рахунку в НБУ, тис.грн
	Нац. валюта	Ін.валюта	Нац. валюта	Ін.валюта
Фізичні особи	2000	1000	5000	2100	360
Юридичні особи	3000	1200	6000	3200

Визначити: 1) величину обов’язкових резервів, якщо НБУ встановив нормативи обов'язкового резервування:

• за коштами на строк фізичних і юридичних осіб в ін..валюті– 4%;

• за коштами на строк фізичних і юридичних осіб в нац..валюті – 0%;

• за коштами на вимогу фізичних і юридичних осіб в ін.валюті – 7%;

• за коштами на вимогу фізичних і юридичних осіб в нац..валюті–0%;

2)оцінити дотримання банком вимог щодо обов’язкових резервів за умови, що НБУ вимагає від банків зберігати обов*язкові резерви на кореспондентських рахунках в НБУ.

Задача25. Центральний банк проводить кількісний кредитний тендер. Офіційна процентна ставка центрального банку 12,0% річних. Банки подали кредитні заявки ( тис.грн.):

Банк А - 1280

Банк Б 1 620

Банк В - 1240

Банк Г - 960

Банк Д - 1560

Банк Ж - 1640

Банк З - 960

Банк К - 880

ЦБ прийняв рішення про рефінансування банків у розмірі 2535 (тис.грн.)

Визначити:

Заявки яких банків будуть задоволені ЦБ , в якій сумі і за якою процентною ставкою?

Задача 26. Банк надав кредит ТОВ “ Промінь” в сумі 400000 грн. Строк кредиту 13 місяців. Процентна ставка -25% річних. Банк прийняв у забезпечення кредиту транспортні засоби на суму 400000 грн., вартість яких не перевищує ринкову вартість. Категорія якості кредиту Ш. Показник ризику кредиту, наданого боржнику, 0,50. Коефіцієнт ліквідності забезпеченн 0,6.

Визначити:

В якій сумі банк повинен сформувати резерв під наданий кредит?