- •Перелік питань, що виносяться на державний іспит
- •2. Приклади типових завдань, що виносяться на державний іспит
- •Зведений баланс комерційних банків
- •Баланс центрального банку
- •Зведений баланс комерційних банків
- •Баланс центрального банку
- •Зведений баланс комерційних банків
- •Баланс центрального банку
- •Відомі такі звітні дані комерційного банку, тис. Грн.:
- •Визначити
- •3. Оцінювання знань на державному іспиті
- •3.1. Структура екзаменаційного білета
- •3.2. Порядок оцінювання знань студентів за результатами іспиту
- •3.3. Порядок підсумкового оцінювання знань студентів
- •4. Зразок екзаменаційного білета.
- •Державний вищий навчальний заклад
- •«Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
- •Напрям підготовки “ Фінанси і кредит” спеціалізація “Кредит”
- •Державний іспит з науки: “Центральний банк та грошово-кредитна політика” Екзаменаційний білет № __
- •6.Тестове завдання.
- •Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Напрям підготовки “ Фінанси і кредит” спеціалізація “Кредит”
- •Державний іспит з науки: “Центральний банк та грошово-кредитна політика” Екзаменаційний білет № __
- •3. Зміст грошово-кредитної політики, вимоги до її інституційної основи та порядок формування грошово-кредитної політики нбу.
- •5.Рефінансування нбу комерційних банків шляхом проведення кредитних тендерів (умови доступу до тендерів, забезпечення кредитів, порядок проведення тендерів, надання та погашення кредитів).
- •9.Тестове завдання
- •10.Тестове завдання
- •5. Рекомендована література
- •5.1. Основна література
Баланс центрального банку
Статті балансу |
Млн.грн. |
Активи: Кошти та депозити в іноземній валюті |
87 800 |
Цінні папери нерезидентів |
77 400 |
Монетарне золото |
2 470 |
Державні цінні папери |
390 |
Кредити, надані комерційним банкам |
1 700 |
Внутрішний державний борг |
8 100 |
Внески в рахунок квоти МВФ |
10 900 |
Основні засоби та нематеріальні активи |
6 400 |
Інші активи |
900 |
Усього активів |
196 060 |
Зобов’язання і капітал: Готівка в обігу |
122 500 |
Кошти банків на коррахунках в центральному банку |
19 400 |
Кошти державних установ |
18 500 |
Зобов*язання пред МВФ |
13 100 |
Інші зобов*язання |
460 |
Усього зобов*язань |
173 960 |
Власний капітал |
22 100 |
Усього пасивів |
196 060 |
Завдання:
відобразіть зміни у зведеному балансі комерційних банків і в балансі центрального банку після здійснення операції;
поясніть, яким чином ця операція пов*язана з грошово-кредитною політикою Центрального банку.
Задача11.
Центральний банк здійснив операцію ( розрахунки в безготівковій формі):
1)надав комерційним банкам кредити на суму 70 млн.грн.
Зведений баланс комерційних банків
Статті балансу |
Млн.грн. |
Активи: Кошти банків на коррахунках у центральному банку |
19 400 |
Кредити, що надані |
485 500 |
Вкладення в цінні папери |
28 700 |
Основні засоби та нематеріальні активи |
28 100 |
Інші активи |
37 700 |
Усього активів |
599 400 |
Зобов’язання і капітал: Кошти банків в інших банках |
168 600 |
Кошти суб*єктів господарювання та фізичних осіб на рахунках на вимогу |
95 700
|
Кошти суб*єктів господарювання та фізичних осіб на строкових рахунках |
199 500 |
Кредити, отримані від центрального банку |
1 700 |
Інші зобов*язання |
64 300 |
Усього зобов*язань |
529 800 |
Власний капітал |
69 600 |
Усього пасивів |
599 400 |
Баланс центрального банку
Статті балансу |
Млн.грн. |
Активи: Кошти та депозити в іноземній валюті |
87 800 |
Цінні папери нерезидентів |
77 400 |
Монетарне золото |
2 470 |
Державні цінні папери |
390 |
Кредити, надані комерційним банкам |
1 700 |
Внутрішний державний борг |
8 100 |
Внески в рахунок квоти МВФ |
10 900 |
Основні засоби та нематеріальні активи |
6 400 |
Інші активи |
900 |
Усього активів |
196 060 |
Зобов’язання і капітал: Готівка в обігу |
122 500 |
Кошти банків на коррахунках в центральному банку |
19 400 |
Кошти державних установ |
18 500 |
Зобов*язання пред МВФ |
13 100 |
Інші зобов*язання |
460 |
Усього зобов*язань |
173 960 |
Власний капітал |
22 100 |
Усього пасивів |
196 060 |
Завдання:
відобразіть зміни у зведеному балансі комерційних банків і в балансі центрального банку після здійснення операції;
поясніть, яким чином ця операція пов*язана з грошово-кредитною політикою Центрального банку.
Задача 12.
На підставі інформації, що наведена в таблиці, розрахуйте грошовий агрегат М 3 і грошовий мультиплікатор:
Показники |
Сума |
1. Резерви комерційних банків |
1060 |
2. Строкові депозити клієнтів у національний валюті |
1760 |
3. Переказні кошти у національній валюті |
3910 |
4. Грошова маса (М1) |
10040 |
5. Валютні заощадження на рахунках у комерційних банках |
1670 |
6. Цінні папери власного боргу банків |
100 |
7. Грошова маса (М2) |
13470 |
Задача 13. На підставі даних, наведених у таблиці, складіть баланс Національного банку України і визначте статтю, яка відсутня у цій таблиці.
Статті балансу |
Млрд.грн. |
1. Статутний капітал |
0,1 |
2.Банкноти та монети в обігу |
136,0 |
3 Кошти та депозити в іноземній валюті |
89,5 |
4. Монетарне золото |
2,6 |
5.Державні цінні папери України |
0,5 |
6.Зобов*зання з перерахування прибутку до бюджету |
2,9 |
7. Зобов*язання перед МВФ |
12,2 |
8. Кредити, надані банкам та іншим позичальникам |
4,8 |
9. Кошти державних установ |
18,9 |
10. Кредити, отримані НБУ |
0,2 |
11. Внутрішній державний борг |
7,9 |
12. Внески в рахунок квоти МВФ |
10,8 |
13. Резерви переоцінки основних засобів, іноземної валюти та банківських металів |
11,8 |
14. Інші активи |
1,1 |
15. Цінні папери нерезидентів |
83,9 |
16.Фонди та інші резерви |
4,8 |
17. Інші зобов*язання |
0,4 |
18. Основні засоби та нематеріальні активи |
5,4 |
19.Депозитні сертифікати, що емітовані НБУ |
0,9 |
Задача 14. Центральний банк проводить процентний кредитний тендер. Офіційна облікова ставка центрального банку становить 7,5% річних. Банки подали кредитні заявки:
Банки |
Сума кредиту (умовні дані) |
Процентна ставка річних, що пропонується банками |
Банк А Банк Б Банк В Банк Г Банк Д Банк Ж Банк З Банк К Банк Л Банк М |
150 110 190 420 200 240 310 280 460 540 |
8,1 8,3 8,2 7,8 8,0 7,7 7,6 8,3 8,4 7,9 |
Центральний банк прийняв рішення про надання кредитів банкам у розмірі 1390 (умовні дані).
Визначити:
Кредитні заявки яких банків будуть задоволені, в якій сумі і за якою процентною ставкою, якщо тендер проводиться за американською моделлю.
Задача 15. Центральний банк проводить процентний кредитний тендер. Офіційна облікова ставка центрального банку становить 7,5% річних. Банки подали кредитні заявки:
Банки |
Сума кредиту (умовні дані) |
Процентна ставка річних, що пропонується банками |
Банк А Банк Б Банк В Банк Г Банк Д Банк Ж Банк З Банк К Банк Л Банк М |
150 110 190 420 200 240 310 280 460 540 |
8,1 8,3 8,2 7,8 8,0 7,7 7,6 8,3 8,4 7,9 |
Центральний банк прийняв рішення про надання кредитів банкам у розмірі 1390 (умовні дані).
Визначити:
Кредитні заявки яких банків будуть задоволені, в якій сумі і за якою процентною ставкою, якщо тендер проводиться за голландською моделлю.
Задача 16.
Звітні дані комерційного банку містять таку інформацію ( тис. грн.) ( умовні дані):
Статутний капітал 29000
Резервний фонд 2200
Прибуток поточного року 7000
Прибутки минулих років 2200
Субординований борг 4900
Сума позабалансових вимог стосовно
всіх інсайдерів 180
Активи банку всього 250000
У тому числі:
позички надані інсайдерам 7700
сума врахованих банком векселів інсайдерів 860
вкладення банком коштів в акції інших банків 400
вкладення банком коштів в дочірні компанії 600
вкладення банком коштів в інші банки на
умовах субординованого боргу 200
Визначити:
1) регулятивний капітал банку;
2) дотримання банком нормативу максимального розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих інсайдерам.
Задача 17.
Показник адекватності регулятивного капіталу банку дорівнює 14,3%. .Перелік найбільших позичальників банку (враховуючи 100% позабалансових зобов*язань) включає в себе ( умовні дані):
Позичальник |
Залишок заборгованості тис.грн |
Підприємство «А» |
7600 |
Підприємство «Б» |
6200 |
Підприємство «В» |
11200 |
Підприємство «Г» |
5110 |
Підприємство «Д» |
4840 |
Підприємство «Ж» |
960 |
Підприємство «З» |
4380 |