1.3. Невизначеність в економіці

У наші часи одним з найпопулярніших понять у менеджменті

тає невизначеність і зумовлений нею ризик як економічна категорія. Невизначеність трактується не лише у розумінні відсутності вичерпного знання, а й як постійна змінюваність умов, трансформація, швидка та гнучка переорієнтація виробництва, дії конкурентів, зміна кон'юнктури ринку тощо. Як уже йшлося, роззглядаючи невизначеність, яка є найхарактернішою причиною ризику в управлінській діяльності, необхідно наголосити, що ви­окремлення й вивчення її стосовно процесу управління являє со­бою інтерес з гносеологічного погляду, оскільки тут відобража­ється практична ситуація, коли важко здійснювати управлінську діяльність за умов, котрі неможливо однозначно визначити. От­же, управлінській діяльності апріорі притаманний ризикований характер. Зазначимо, що поняття невизначеності розглядається не лише з погляду прийняття управлінського рішення, а пов'язується з ефективністю управлінської діяльності. Менедже­рові, підприємцеві, бізнесменові необхідно пам'ятати і максимально враховувати, що, починаючи свою діяльність, вступаючи у ринкові відносини, обов'язково доведеться мати справу з невизначеністю і, як наслідок, бути обтяженим у діяльності впливом ризиків, прита­манних даній економіці, даному виду діяльності. Характеризуючи діяльність підприємства (фірми) в цілому, необхідно пам'ятати, що вона обтяжена невизначеністю в різноманітних сферах і на різних етапах розвитку. Умови та джерела виникнення невизначеності є предметом дослідження та об'єктом моніторингу економістів різно­го профілю, а також фахівців інших спеціальностей (юристів, соціо­логів, психологів та ін.). Такий комплексний підхід до вивчення да­ного явища (невизначеності в бізнесі) пов'язаний з тим, що гос­подарюючі суб'єкти в процесі свого функціонування залежать від низки умов, котрі можна класифікувати за місцем їх виникнення: соціально-економічні; політичні; адміністративно-правові; вироб­ничі; організаційні; комерційні; фінансові; міжнародні тощо.

Особлива увага в науковій літературі присвячується невизна­ченості зовнішнього середовища щодо об'єкта дослідження, ко­тра є функцією від достовірності інформації та, як наслідок, фу­нкцією від достовірності прогнозованих змінних і параметрів. Дехто з учених пропонує характеризувати зовнішнє середовище з огляду на нестабільність за такими ознаками:

• буденність (повторюваність) дій (подій): 1) буденні (котрі відбуваються досить часто); 2) несподівані (але такі, котрі мали місце в минулому); 3) абсолютно несподівані; 4) новітні (котрі практично не мають аналогів у попередніх періодах);

темпи зміни дій (подій), тобто залежність між швидкістю пе­ребігу подій і реакцією підприємства (фірми) на ці дії (події). За цією класифікаційною ознакою події можна класифікувати як: 1) події, перебіг яких повільніший, ніж підприємство реагує на них; 2) події, швидкість перебігу котрих збігається (наближено) зі швидкістю ре­агування підприємства; 3) події, швидкість перебігу котрих пере­вищує швидкість реагування на них з боку підприємства. Вплив суб'єкта управління на керований об'єкт може ефективно відбуватися лише за умови обміну інформацією між ними (прямих і зворотних зв'язків). Отже, невизначеність в управлінській діяль­ності з погляду якості інформації може виникнути на етапі: збору інформації; обробки та аналізу інформації; прийняття управлінсь­ких рішень на підґрунті зібраної та обробленої інформації [289].

Наголосимо також, що підприємства функціонують за умов конкурентної боротьби, котра пов'язана з постійними змінами на ринку. Це, зокрема, вимагає:

• збільшення обсягів аналітичного матеріалу та використання сучасних (дедалі складніших, адекватних складності об'єктів і процесів) економіко-математичних моделей та методів;

• проведення моніторингових досліджень ринку і зіставлення існуючої стратегії менеджменту і маркетингової стратегії з про­блемами ринку;

• широкого використання сценарного аналізу та імітаційного моделювання в процесах планування діяльності підприємств.

У процесі здійснення управлінської діяльності на рівні під­приємства (фірми) важливо враховувати невизначеність, котра виникає внаслідок:

• невизначеності щодо встановлення планового періоду, на який розробляється стратегія розвитку підприємства;

• невизначеності щодо формування цілей підприємства у ви­борі пріоритетів у поставлених цілях, що зумовлюється великою кількістю цілей;

• похибок в оцінках поточного стану справ усередині підпри­ємства та його положення на ринку, котрі, в свою чергу, можуть бути наслідками низки причин об'єктивного та суб'єктивного характеру — невичерпної й недостовірної інформації щодо пер­спектив розвитку даного підприємства та ринку в цілому, а та­кож рішень, що прийняті на підставі цієї інформації;

• можливих збоїв у ході розробки стратегії розвитку підпри­ємства, а також процесі її реалізації;

• невизначеності у ході контролю та оцінювання результатів діяльності підприємства тощо.

Прийняття рішень за умов невизначеності характеризується тим, що неможливо однозначно передбачити їх наслідки. Тобто розглядувані варіанти будь-якої економічної діяльності є варіан­тами з різним (за величиною) рівнем сподіваного прибутку і ха­рактеризуються різною ймовірністю (об'єктивною чи суб'єктив­ною), що цей прибуток буде досягнуто власне на цьому сподіва­ному рівні. Така непевність призводить до того, що прибуток стає випадковою величиною, деяку характеристику якої можна максимізувати лише за умови прийняття нижи і і ното і ти коли у підприємця (менеджера) наявна певна схильність (несхильність) до ризику як міри (ступеня) невизначеності.

Причини виникнення невизначеності та зумовленого нею ри­зику поділяються на три групи [126].

Перша група. Більшість пов'язаних з економікою процесів є принципово індетермінованими. Таким, наприклад, с науково-технічний прогрес, про розвиток якого неможливо і робити точ­ний прогноз. Важко передбачити також різні природні явища, зміни клімату, розвиток смаків споживачів тощо.

Друга група. Можна говорити про економічно оптимальну непо­вноту інформації, бо нерідко доцільніше працювати ч неповною ін­формацією, ніж збирати вкрай дорогу практично повну інформацію. До цієї групи можна віднести і неповноту інформації, (умовлену обмеженістю потужностей для її обробки, бо ця обмеженість пояс­нюється економічними причинами. Сюди ж відносять і неточності, що виникають внаслідок наближених методів оцінки даних, напри­клад, вибіркові спостереження та експертні оцінки |64|. Зменшення цих неточностей теж потребує певних додаткових затрат.

Третя група. Існує, так би мовити, «організована» невизначе­ність, або асиметрія інформації. Вона спричинена тим, що нерід­ко деякі економічні агенти вважають доцільним приховувати де­яку частину інформації з економічних, політичних чи інших причин. Наприклад, надто важко прогнозувати можливості зов­нішньоторговельних операцій із стратегічними товарами, інколи керуючому органу управління важко оцінити можливості та зу­силля підлеглих підрозділів, і навпаки.

Невизначеність ситуації характеризується тим, що вона зале­жить від багатьох змінних чинників, контрагентів, дії яких немо­жливо передбачити з прийнятною точністю. На підвищення сту­пеня ризику впливає також і відсутність (неоднозначність) чітко визначених цілей і критеріїв їх оцінки, зрушення в суспільних потребах і споживчому попиті, непередбачувана поява нових технологій і техніки, зміна кон'юнктури світового ринку, коригу­вання траєкторії руху економіки з політичної необхідності, непередбачуваність природних явищ тощо.

Методологічні аспекти, пов'язані з існуванням невизначеності у прийнятті рішень, ґрунтуються на фундаментальній гносеоло­гічній проблемі пізнавальності оточуючого середовища. В сучас­ній науково-економічній літературі [1, 158, 173, 199, 282] під не­визначеністю, яка породжує ризик, розуміють передусім ситуацію, коли більшою чи меншою мірою відсутня інформація про структуру та можливі стани як об'єкта дослідження і прийняття рішень, так і оточуючого його середовища. У [208, с. 108] росій­ський учений Е. Пестель пише: «Часто вважають, що невизначе­ність виникає тоді, коли відсутня вичерпна інформація (брак ін­формації) або, в більш широкому плані, брак знань про предмет дослідження. Це дійсно так, але коли йдеться про світову про­блематику або про світову систему, пов'язану з елементами люд­ського мислення та діяльності, то це ще не все... У таких систе­мах є ще й елемент внутрішньої невизначеності. Він виникає тому, що тут майбутнє залежить від рішення (вибору), яке ще тільки повинно здійснитись. Це фундаментальний принцип, який нагадує фізичний принцип невизначеності Гейзенберга». Про таке йдеться також у [1]. На нашу думку, цьому не суперечать також і основні методологічні положення теорії раціональних і адаптивних сподівань, що інтенсивно розвиваються на Заході [282].

Невизначеність — фундаментальна характеристика недостат­ньої забезпеченості процесу прийняття економічних рішень знаннями стосовно певної проблемної ситуації. Невизначеність можна трактувати та деталізувати як: недостовірність (ефект «марева»), неоднозначність (ефект «нечіткості», «розпливчастос­ті») [29, 46, 154, 164]. Вони, в свою чергу, можуть бути деталізо­ваними (рис. 1.1) [154]. Так, зокрема, невідомість свідчить про повну або часткову відсутність інформації щодо певної проблем­ної ситуації. Причинами цього можуть бути також неповнота ін­формації, неструктурованість, неінтерпретованість, несприйнят­ливість, що суттєво ускладнює процес прийняття раціональних рішень. Неповнота свідчить про нестачу доступної для реєстрації і необхідної для розв'язку тієї чи іншої задачі інформації, що ха­рактеризує відповідну проблемну ситуацію. Неінтерпретованість демонструє відсутність однозначної відповідності між якісними та кількісними складовими інформаційної множини, наприклад, між економічними показниками певного об'єкта (проекту) та чис­ловими значеннями цих показників. Неструктурованість ускладнює чи практично виключає доступ (тобто використання) до відповід­них наявних даних. Несприйнятливість пов'язана з незрозумілою для суб'єкта прийняття рішень (суб'єкта ризику) формою реєстра­ції і представлення відповідних даних, наприклад, представлення значень необхідних показників у невідомих суб'єктові одиницях вимірювання. Недостовірність свідчить про наявність фіктивних даних, тобто таких, що об'єктивно не відображають проблемну си­туацію. Причинами недостовірності можуть бути неадекватність,

Рис. 1.1. Ієрархія видів невизначеності

У схемі, наведеній на рис. 1.2, показано, що джерелом неви­значеності може виявитись кожен елемент і канал зв'язку між до­сліджуваними елементами. Розрізняють основні види невизначе­ності, породжені прямими зв'язками у процесі дослідження, моделювання та керування системою (об'єктом), та другорядні, що відображають зворотні дії та ефекти. Кожен з цих видів неви­значеності породжує комплекс притаманних йому проблем і по­требує сукупності методів для його аналізу. Детальніше про це йдеться в [297].

Позначення: Основні джерела невизначеності ( —>):

1. — система (об'єкт) та її підсистеми;

2. — вплив середовища на систему;

3. — інформація про систему та середовище;

4. — суб'єкт дослідження;

5. — процес концептуалізації інформації, одержаної суб'єктом дослідження;

6. — модель системи (об'єкта);

7. — сприйняття суб'єктом управління моделі системи;

8. — суб'єкт управління (суб'єкт ризику);

9. — керовані дії на систему. Другорядні джерела невизначеності ( ►):

10. — вплив системи на середовище;

11. — вплив суб'єкта дослідження на систему і середовище;

12. — вплив моделі системи на суб'єкт дослідження;

13. — взаємодія суб'єкта дослідження та суб'єкта управління;

14. — вплив системи та середовища на суб'єкт управління.

Якщо в системі управління відсутня однозначна відповід­ність між вихідною та кінцевою керованою інформацією, то говоритимемо, що в системі управління діє чинник інформа­ційної невизначеності. Поняття інформаційної невизначеності не суперечить усталеній термінології, а лише уточнює п стосо­вно соціально-економічних систем управління. Однак тут слід зазначити, що в більшості наукових праць поняття невизначе­ності пов'язується з поняттям імовірності. Основна умова роз­рахунку ймовірнісних характеристик деякого випадкового про­цесу пов'язується з можливістю проведення досип, великої кі­лькості статистичних випробувань. На жаль, можливість про­ведення таких випробувань у соціально-економічних системах обмежена.

По-перше, ці об'єкти перебувають в умовах, що безперервно змінюються, і самі вони інтенсивно змінюються. При цьому ха­рактер і напрям змін не завжди можуть бути точно оцінені експе­риментаторами.

По-друге, до складу об'єктів входять люди. Як окремі лю­ди, так і колективи людей мають систему власних цілей, що можуть не збігатися з цілями експериментаторів. Наявність суперечностей у цілях веде до того, що об'єкт може протидія­ти проведенню експериментів, а у разі їх здійснення навчатися і змінювати свою поведінку для більш успішного досягнення своїх цілей.

По-третє, як уже зазначалося, соціально-економічні об'єкти тісно пов'язані із зовнішнім середовищем, їхня поведінка зале­жить від поведінки багатьох інших об'єктів, множини чинників, які можуть мати і неекономічний характер [64, 80, 199].

Невизначеність вноситься у процес формування керуючої ін­формації через інформаційні компоненти. їх роль у такому про­цесі визначає специфіку впливу невизначеності відповідних ком­понентів на невизначеність системи управління в цілому. Так, невизначеність цілей не дає можливості системі управління одно­значно оцінювати переваги виникаючих ситуацій. Система уп­равління виявляється неспроможною здійснити повністю раціо­нальний, формально-оптимальний вибір найкращого з існуючих в її розпорядженні варіантів поведінки. Невизначеність системи моделей не дозволяє однозначно формувати послідовність при-чинно-наслідкових зв'язків. Відповідно система управління не має можливості точно і однозначно передбачити всі суттєві для неї наслідки різних подій, зокрема відносно повні наслідки влас­них команд. Невизначеність первісної інформації не дає змогу однозначно оцінювати реальну ситуацію на об'єкті управління і в зовнішньому середовищі. Суб'єкт управління не може бути впе­вненим ні в тому, що оцінювання правильне, ні в тому, що воно повне. У [122, 199] зазначається, що компанія (підприємство) на підставі прогнозування, оцінки та вибору значень найсуттєві­ших зовнішніх чинників (всі їх урахувати неможливо) намага­ється визначити свій вектор розвитку, що забезпечує її вижи­вання в довгостроковій перспективі. Даний вектор є основною загальною метою компанії (фірми, підприємства) чи її місією. Остання деталізує статус компанії в зовнішньому середовищі і забезпечує напрям та орієнтири для визначення цілей і страте­гій. Підкреслимо, що існування головної цілі не виключає існу­вання багатьох часткових цілей, які деталізують її і стосуються різних аспектів функціонування (розвитку) компанії (оцінки рі­зних стратегій). Отже, можна говорити про такі цілі, як розши­рення частки компанії (підприємства) на ринку, мінімізація за­трат на конверсію (технічне переозброєння), впровадження но­вітніх технологій створення іміджу виробника якісної продукції (послуг) тощо. Щодо низки можливих цілей в інвестиційному та фінансовому менеджменті за сучасних умов, то про це йдеться в [25, 46, 64, 78, 275].

Цілі (критерії) на будь-якому рівні їх ієрархічної структури нерідко суперечать одна одній, що обумовлює відповідний ризик, пов'язаний з багатокритеріальністю. Очевидно, що обрані методи стосовно вибору цілей перевіряються і вдосконалюються на під­ставі зворотного зв'язку після реалізації прийнятих рішень у процесі прогнозування (планування) діяльності, моніторингу і контролю та аналізу одержаних результатів. Деякі з правил, яки­ми керуються при формуванні цілей компанії (фірми) в ринковій економіці, наведені в [199, 275].

З викладеного можна дійти такого висновку, що необхідно одночасно розрізняти і враховувати декілька типів невизначенос­ті, їх спільний вплив (суперпозицію) та зумовлений ними еконо­мічний ризик, а саме:

• невизначеність цілей та критеріїв;

• неоднозначність оцінок, прогнозів розвитку економічного середовища (станів економічного середовища);

• невизначеність дій конкурентів;

• брак часу для прийняття науково обґрунтованих рішень;

• брак даних, зокрема, числових (кількісних), необхідних для обчислень випадкових показників (параметрів), які беруться до уваги у прийнятті рішень, як зазначається у [50, 64, 78].

Отже, причини невизначеності різноманітні: випадковий ха­рактер науково-технічного прогресу; випадкові помилки у про­гнозуванні; динамічні зміни внутрішніх і зовнішніх умов розвитку економіки; неминучі похибки у аналізі складної системи «при­рода — суспільство — людина»; імовірний та (чи) розпливчастий характер важливих економічних параметрів (врожайність сільсько­господарських культур, запаси корисних копалин, погодні умови тощо); розвиток та розширення творчості працездатного насе­лення; необхідність проектування потужних інформаційних по­токів.