Билет № 46

1. Этапы развития банковской системы России.

В 1987 г было 3 банка. Потом была произведена перестройка нижнего звена банковской системы и образовано 5 специализированных банков:

Агропромбанк, Внешэкономбанк, жилсоцбанк, Промстройбанк, сбербанк.

1) этап с кон. 1992 г. по 1993 г.

Наблюдается значительная концентрация ресурсов банковской системы в руках крупнейших кредитных учреждений. Образованы на базе прежних государственных специализированных банков. Они сформировали механизм приспособления к конкурентной среде и извлечение прибыли в условиях гиперинфляции( более 60% в месяц).

2) этап 1994 – сер. 1995гг.

Появление значительного числа вновь образованных ком. банков. Банки этого периода практически не занимались долгосрочным кредитованием. Предприятия рассматривались как источники бесплатных финансовых ресурсов в виде остатков на счетах. Льготные кредиты ЦБ привели к росту межбанковского кредитования на срок отсутствия финансов у мелких частных вкладчиков.

3) этап сер. 1995 – 1997 г.

Характеризуется уменьшением доли валютных обязательств, снижение доли кредита и ростом гос. обязательств. Появление государственных долговых обязательств, имеющих цель осуществить безинфляционный переход и финансирование дефицита гос. бюджета.

Государство выступало главным заемщиком финансовых ресурсов у ком. банков. Доходы по государственным ценным бумагам находились на очень высоком уровне по сравнению с др финансовыми инструментами. Объяснение данного феномена кроется в желании государства покрыть дефицит бюджета за счет создания пирамиды долгов.

4)этап

В 1997 г. активизируется слияние банков, создание контрагентов, альянсов (по август 1998 г.)

Происходит переориентация многих банков на работу с реальным сектором экономики. В 1997 г. произошел перелом тенденции по абсолютному и относительному сокращению кредитной активности.

5)этап продолжался до сер. 1999 г., произошел крупный банковский кризис. Отказ правительства отвечать по своим финансовым обязательствам сказался на крупнейших банках, которые являлись основными держателями гос-ых ц.б. Начались активные действия по реструктуризации и санации проблемных банков.

6)этап сер. 1999 г. оп наст. вр.

Характеризуется ростом капитала иностр. и российских банков. Сокращается число зарегистрированных кредитных организаций.

Начало 2000г.

Банковский сектор восстановил свои активы в реальном выражении с учетом фактора инфляции. Кредитование переориентировалось на реальный сектор экономики, расширилась ресурсная база банков, сформировалась устойчивая тенденция роста средств на счетах банков.

2. Кредитный риск. Методы оценки кредитного риска.

Кредитный риск определяется как риск не возврата денег должником в соответствии со сроками и условиями кредитного договора.

Определение кредитного риска: 1. опасность неуплаты заемщиком основного долга и процентов по нему кредитору. 2. неуверенность, что должник будет в состоянии выплатить свои обязательства. Он вызывается: - неспособность должника создать адекватный будущий поток в связи с непредвиденными неблагоприятными изменениями в деловом, экономическом и политическом окружении, который оперирует заемщик. – неуверенность в будущей стоимости и качестве обеспечения под выданный кредит; - кризис деловой репутации заемщика.

Кредитный риск – падение прибыли банка в результате неспособности погашать обслуживать долг. Сущность кредитного риска находится в неразрывной связи с сущностью категории кредита. Возникновение кредитного риска может быть на одной из стадии движения сужаемой стоимости. Нарушения, по каким либо причинам ведет к возникновению кредитного риска.

Под оценкой кредитного риска понимают изучение и измерение качественных и количественных показателей экономического положения заемщика. Работа по оценке кредитного риска проводится в 3 этапа: - оценка качественных показателей, - оценка количественных показателей, - сводная оценка и формирование окончательного результата.

Для оценки кредитного риска используются следующие источники данных: 1. финансовая отчетность, 2. сведения, которые предоставлены заемщиком, 3. опыт работы данного клиента др. лицами. Качественный анализ реализуется по следующим пунктам: - изучение репутации заемщика, - определение цели кредитора, - определение источников погашения основного долга и причитающиеся %,- оценка рисков заемщика, принимаемых банком косвенно на себя.

Методика «5 С» в основе которой лежат след критерии оценки риска:

1.ркпутация клиента.

2.платежеспособность клиента.

3.капитал.

4.обеспечение суды.

5. экон конъюктура и ее перспективы.

Методика «Parts»:

1.Назначение, цель кредита.

2.Размер ссуды.

3. Погашение задолженности.

4.Срок кредитования.

5.Обеспечению ссуды.

Метод «PARSEP» предлагает оценку кред риска на базе след инфо:

-инфо о потенциальном заемщике

-обоснование суммы испрашиваемого кредита

-возможность погашения

-оценка обеспечения

-целесообразность кредита

-вознаграждение банка за риск предоставления кредита

Методика «CAMPARI» основывается на оценке:

-репутация заемщика

-оценка бизнеса заемщика

-анализ необходимости обращения за ссудой

-цель кредита

-обоснование суммы кредита

-возможность погашения

-способ страхования кредитного риска

Метод «SWOT» основывается на :

1. определении сильных сторон заявителя

2. выявление слабых сторон заемщика

3. определение специфических факторов, которые влияя.т на деят-ти заемщика

4. анализ возможных иных рисков.

Инфо, которое интересует банк при решении вопроса о предоставлении кредита включает след сведения:

1 хар-ка личных свойств предпринимателя

2 семейное обстоятельство

3 соц роль вне предпринимательства

4 почетные должности и хобби

5 данные об образовании

6 квалификация

7 физическое состояние

8 имущество

Метод кредитного «споринг» выделяются след коэффициенты:

1. Возраст:0,1 балла за каждый год свыше 20 лет, мах 0,3 балла

2. Пол: жен-0,4б, муж-0,5б.

3. Профессия:0,55-с низким риском, 0-с высоким риском и 0,15-другие профессии.

4. Срок проживание:0,042-за каждый год проживания в данной местности, мах-0,42б.

5. Работа в отрасли:0,21б прибавляется тем, кто работает в гос учереждениях, п/п обществ пользования, банках и брокерских фирмах.

6. Занятость:0,059б на каждый ггод работы на данном п/п,мах – 0,59б.

7. Финансовые показатели:0,45б за наличие бан счета, 0,35б за владение недвижимостью, 0,19б приналичии полиса при с. Жизни.

0,25б уже м/ж выдавть кредит.