Сегменты кредитного рынка:

А) Рынок денежных сбережений (РДС);

Б) Рынок банковских кредитов (РБК).

Источники формирования кредитных ресурсов:

1. Собственный капитал банка (нераспределенная прибыль)

2. Привлеченные средства (срочные банковские депозиты)

3. Заемные средства (кредиты ЦБ; межбанковские кредиты; кредиты иностранных банков; средства получения от реализации банковских облигаций)

Кредит - движение свободных денег между заемщиками и кредиторами на условиях возвратности и платности.

Разновидности кредита:

• Автокредит

• Банковский кредит

• Государственный кредит

• Ипотечное кредитование (кредит под залог)

• Коммерческий кредит (кредит предприятий друг другу)

• Кредит для юридических лиц

• Межбанковский кредит (основной кредитор - ЦБ)

• Международный кредит

• Налоговый кредит - отсрочка налогового платежа.

• Потребительский кредит

Экспортный кредит (кредит по внешнеторговой сделке)

Виды процентных ставок:

(временная структура)

1.Краткосрочная и долгосрочная

r_д >r так как:

• инвестор ожидает изменение ставки процента во времени;

• инвестор может получить премию за повышенный в длительном периоде риск непредвиденного изменения конъюнктуры;

• инвестор желает получить премию за более продолжительный отказ от обладания ликвидностью.

(пространственная структура)

2.Кроме временной процентная ставка имеет пространственную структуру: на каждом сегменте кредитного рынка может формироваться своя цена.

Например:

-i(h) – ставка процента на рынке депозитов;

-I(s) – ставка процента, по которой коммерческие банки предоставляют кредиты частному сектору;

-i(d) – ставка рефинансирования;

-i(t) – ставка процента на межбанковском рынке;

-i(b) – доходность правительственных ценных бумаг.

Вследствие взаимодействия сегментов кредитного рынка между процентными ставками устанавливается следующая взаимосвязь (упорядоченность)

I(s) > i(t) > i(d) > i(b) > i(h)

13. Банки в системе кредита. Небанковские кредитные организации. Способы оценки ссудного потенциала банковской сферы.

Банковская система в рыночной экономике является обычно двухуровневой и включает Центральный банк (эмиссионный) и коммерческие (депозитные) банки различных видов.

Коммерческие банки привлекают вклады и предоставляют кредиты.

ЦБ выпускает в обращение национальную валюту, хранит золотовалютные резервы страны, обязательные резервы коммерческих банков. Обычно является кредитором последней инстанции для коммерческих банков.

Небанковские кредитные организации (НКО) - это кредитные организации, которые имеют право осуществлять отдельные банковские операции, предусмотренные законодательством.

НКО:

• брокерские и дилерские фирмы (предоставляют кредитное плече);

• инвестиционные и финансовые компании (работают с инвесторами, размещают привлеченные денежные средства в паевые инвестиционные фонды (ПИФы)). Инвестиционные (финансовые компании) осуществляют дилерскую (купля-продажа ценных бумаг) и брокерскую (размещение ценных бумаг) деятельность на рынке ценных бумаг);

• пенсионные фонды; (Средства пенсионных фондов вкладываются в консервативные и надежные инструменты)

• кредитные союзы; (это объединение нескольких физических лиц, мелких групп заемщиков, которые группируются по какому-либо профессиональному или территориальному признаку с целью предоставления краткосрочного потребительского кредита)

• кассы взаимопомощи; (общественное кредитное учреждение, созданное на добровольных началах. Формируется из вступительных и ежемесячных взносов участников, хранящихся на текущих счетах в банке. Выдает беспроцентные ссуды на срок несколько месяцев)

• ломбарды; (Ломбард выдает ссуды на небольшой промежуток времени под залог движимого имущества.)

• кредитные кооперативы; (предоставляют займы участникам, в том числе за счет привлеченных средств пайщиков или за счет полученного в банке кредита.)

• благотворительные фонды; (оказывают материальную помощь и бесплатные услуги разным категориям организаций и граждан, среди которых значительна доля социально беззащитных категорий населения)

• лизинговые; (предоставляют своим клиентам пользоваться необходимым имуществом, постепенно за него расплачиваясь. Лизинг – своеобразная разновидность аренды имущества)

Способы оценки ссудного потенциала банковской сферы.

• Сумма выданных краткосрочных кредитов (КК)

• Сумма выданных долгосрочных кредитов ( ДК)

• Уровень ВВП в расчете на рубль выданных краткосрочных кредитов ( У )

• Сумма выданных краткосрочных и долгосрочных кредитов ( К )

• Оборачиваемость краткосрочных кредита ( ОКК )

• Доля краткосрочного кредита в общем обьеме оборотногокапитала ( ДКК )

• К= КК + ДК ( характеризует общую кредитную массу )

• У = ВВП / КК ( определяет общую эффективность использования КК : основная целовая функция использования кредитной массы в течение года )

• ОКК = КК / ОСК ( скорость оборота КК в количестве оборотов в год . ОСК – средний остаток КК.

• ДКК = КК / ООК ( характеризует интенсивность потребности участников рынка в КК , где ОКК – обьем оборотного капитала.

Ссудный потенциал коммерческого банка - размер суммы, на которую отдельный коммерческий банк может без риска увеличить массу денег в обращении путем предоставления новых займов гражданам и фирмам (или приобретения у них ценных бумаг); сумма, равная избыточному резерву этого коммерческого банка.