1) Автокореляції;

2) Гетероскедастичності;

3) Мультиколінеарності.

[QUE]

-----------------------------------------------------------

[QUE]

[DETAIL] 010:0:1 [DETAIL]

За наявності гетероскедастичності для оцінювання параметрів застосовують метод:

1) Дарбіна;

2) Ейткена;

3) Фаррара - Глобера.

[QUE]

-----------------------------------------------------------

[QUE]

[DETAIL] 001:0:1 [DETAIL]

Виробнича функція - це:

1) діяльність деякого підприємства, спрямована на вироб­ництво

певного виду продукції;

2) система взаємозв'язків, що встановлюються між виробничи­ми

одиницями (підрозділами підприємства) у процесі їх функціону­вання;

3) залежність між обсягом виробленої продукції та спожити­ми для

цього певними ресурсами.

[QUE]

-----------------------------------------------------------

[QUE]

[DETAIL] 010:0:1 [DETAIL]

Коефіцієнт детермінації:

1) характеризує абсолютну величину розкиду випадкової скла­дової рівняння;

2) показує, яка частина руху залежної змінної описується да­ним

регресійним рівнянням;

3) визначає міру зв'язку залежної змінної з усіма незалежни­ми факторами.

[QUE]

-----------------------------------------------------------

[QUE]

[DETAIL] 001:0:1 [DETAIL]

При визначенні загальної мультиколінеарності масиву

незалеж­них змінних застосовують:

1) F-критерій Фішера;

2) t-критерій Стьюдента;

3) критерій Пірсона  2.

[QUE]

-----------------------------------------------------------

[QUE]

[DETAIL] 010:0:1 [DETAIL]

Явище гетероскедастичності виникає, якщо:

1) існує взаємозалежність послідовних членів часового ряду;

2) дисперсія залишків змінюється для кожного спостережен­ня

чи групи спостережень;

3) існує лінійний зв'язок між незалежними змінними мо­делі.

[QUE]

-----------------------------------------------------------

[QUE]

[DETAIL] 010:0:1 [DETAIL]

Критерій Глейсера застосовується для виявлення:

1) Автокореляції;

2) Гетероскедастичності;

3) Мультиколінеарності.

[QUE]

-----------------------------------------------------------

[QUE]

[DETAIL] 100:0:1 [DETAIL]

Залежні змінні моделі:

1) визначаються як розв'язок рівняння чи системи рівнянь;

2) змінюють свої значення залежно від періоду спостереження;

3) задаються за межами економетричної моделі.

[QUE]

-----------------------------------------------------------

[QUE]

[DETAIL] 010:0:1 [DETAIL]

Застосування методу найменших квадратів можливе,

якщо ви­конуються передумови про відсутність:

1) автокореляції змінних;

2) автокореляції залишків;

3) гомоскедастичності.

[QUE]

-----------------------------------------------------------

[QUE]

[DETAIL] 010:0:1 [DETAIL]

Стандартна похибка рівняння:

1) показує, яка частина руху залежної змінної описується да­ним регресійним рівнянням;

2) характеризує величину розкиду випадкової складової рівняння;

3) визначає міру зв'язку залежної змінної з усіма незалежни­ми факторами.

[QUE]

-----------------------------------------------------------

[QUE]

[DETAIL] 010:0:1 [DETAIL]

При визначенні залежності між парами незалежних

змінних у разі мультиколінеарності застосовують:

1) F-критерій Фішера;

2) t-критерій Стьюдента;

3) критерій Пірсона  2.

[QUE]

-----------------------------------------------------------

[QUE]

[DETAIL] 001:0:1 [DETAIL]

Явище автокореляції виникає, якщо:

1) дисперсія залишків змінюється для кожного спостереження;

2) існує нелінійний зв'язок між незалежними змінними;

3) існує взаємозалежність послідовних елементів ряду за­лишків.

[QUE]

-----------------------------------------------------------

[QUE]

[DETAIL] 001:0:1 [DETAIL]

Метод Фаррара - Глобера застосовується для виявлення: