[HEADER] економетрія [HEADER]

[DESCR]

для первокласников и старше

[DESCR]

[RESULT]

[RESULT]

[SECTION]

1:економетрія:56:28:15

[SECTION]

------------------------------------------------------------

[QUE]

[DETAIL] 001:0:1 [DETAIL]

Дайте визначення економетрії:

1) наука, що вивчає вимірність зв'язків у відповідному еконо­мічному аналізі;

2) наука, що застосовує математичні та математико-статис-тичні методи в економіці;

3) наука, що вивчає методи оцінювання параметрів моделей, які характеризують

кількісні взаємозв'язки між економічними показ­никами.

[QUE]

-----------------------------------------------------------

[QUE]

[DETAIL] 001:0:1 [DETAIL]

Структуру економетричної моделі визначають:

1) незалежні змінні;

2) залежні змінні;

3) параметри.

[QUE]

-----------------------------------------------------------

[QUE]

[DETAIL] 100:0:1 [DETAIL]

Економетрична модель є:

1) стохастичною;

2) детермінованою;

3) структурною.

[QUE]

-----------------------------------------------------------

[QUE]

[DETAIL] 001:0:1 [DETAIL]

Показник, що характеризує величину розкиду випадкової

скла­дової рівняння регресії, називається:

1) коефіцієнтом кореляції;

2) стандартною похибкою параметра;

3) стандартною похибкою рівняння.

[QUE]

-----------------------------------------------------------

[QUE]

[DETAIL] 010:0:1 [DETAIL]

Якщо існує взаємозалежність послідовних членів часового чи просторового ряду,

то маємо явище:

1) гетероскедастичності;

2) автокореляції;

3) мультиколінеарності.

[QUE]

-----------------------------------------------------------

[QUE]

[DETAIL] 001:0:1 [DETAIL]

Зазначте найсуттєвішу задачу економетричного дослідження:

1) побудова економетричних моделей;

2) оцінка та перевірка економетричних моделей;

3) прогнозування економічних процесів на основі економет-ричних моделей.

[QUE]

-----------------------------------------------------------

[QUE]

[DETAIL] 010:0:1 [DETAIL]

При побудові економетричної моделі необхідно:

1) розглядати всі без винятку елементи, що впливають на ре­зультат процесу;

2) виключати ті елементи, що видаються нетиповими стосов­но даної проблеми;

3) використовувати всю можливу інформацію, що стосується даного дослідження.

[QUE]

-----------------------------------------------------------

[QUE]

[DETAIL] 001:0:1 [DETAIL]

Для оцінювання параметрів економетричної моделі застосовують:

1) закон нормального розподілу Гаусса;

2) критерій Стьюдента;

3) метод найменших квадратів.

[QUE]

-----------------------------------------------------------

[QUE]

[DETAIL] 100:0:1 [DETAIL]

Показник, що визначає міру зв'язку залежної змінної з усіма

незалежними змінними, називається:

1) Коефіцієнтом кореляції;

2) стандартною похибкою рівняння;

3) коефіцієнтом детермінації.

[QUE]

-----------------------------------------------------------

[QUE]

[DETAIL] 010:0:1 [DETAIL]

Якщо дисперсія залишків змінюється для кожного спостере­ження

чи групи спостережень, то маємо явище:

1) Автокореляції;

2) гетероскедастичності;

3) мультиколінеарності.

[QUE]

-----------------------------------------------------------

[QUE]

[DETAIL] 010:0:1 [DETAIL]

У разі мультиколінеарності при визначенні залежності між

пара­ми незалежних змінних застосовується:

1) F-критерій Фішера;

2) t-критерій Стьюдента;

3) критерій  2.

[QUE]

-----------------------------------------------------------

[QUE]

[DETAIL] 001:0:1 [DETAIL]

Регресійні рівняння описують:

1) структурний зв'язок між показниками економічних про­цесів;

2) функціональний зв'язок між суб'єктами економічної діяль­ності;

3) кореляційний зв'язок між економічними показниками.

[QUE]

-----------------------------------------------------------

[QUE]

[DETAIL] 010:0:1 [DETAIL]

Однією з передумов застосування методу найменших квадратів є:

1) математичне сподівання залишків моделі є сталою величиною;

2) сума залишків моделі відмінна від нуля;

3) математичне сподівання залишків моделі дорівнює нулю.

[QUE]

-----------------------------------------------------------

[QUE]

[DETAIL] 100:0:1 [DETAIL]

Показник, що визначає, яка частина руху залежної змінної

опи­сується даним регресійним рівнянням, називається:

1) коефіцієнтом детермінації;

2) коефіцієнтом кореляції;

3) оцінкою узгодженості (конкордації).

[QUE]

-----------------------------------------------------------

[QUE]

[DETAIL] 001:0:1 [DETAIL]

Якщо дисперсія залишків стала для кожного спостереження, то маємо явище:

1) автокореляції;

2) мультиколінеарності;

3) гомоскедастичності.

[QUE]

-----------------------------------------------------------

[QUE]

[DETAIL] 010:0:1 [DETAIL]

Наявність мультиколінеарності перевіряється за допомогою:

1) μ-критерію;

2) алгоритму Фаррара - Глобера;

3) методу Дарбіна.

[QUE]

-----------------------------------------------------------

[QUE]

[DETAIL] 100:0:1 [DETAIL]

У разі мультиколінеарності для виявлення залежної змінної

від сукупності інших незалежних змінних застосовують:

1) F-критерій Фішера;

2) t-критерій Стьюдента;

3) критерій Пірсона.

[QUE]

-----------------------------------------------------------

[QUE]

[DETAIL] 010:0:1 [DETAIL]

Найпоширенішими функціями в економетричному моделюванні є:

1) показникові;

2) лінійні;

3) логарифмічні.

[QUE]

-----------------------------------------------------------

[QUE]

[DETAIL] 010:0:1 [DETAIL]

Економетрична модель, яка кількісно описує зв'язок основ­них

результативних показників виробничо-господарської діяль­ності з

факторами, що визначають ці показники, називається:

1) показниковою функцією;

2) виробничою функцією;

3) моделлю розподіленого лага.

[QUE]

-----------------------------------------------------------

[QUE]

[DETAIL] 010:0:1 [DETAIL]

Довірчі інтервали функції регресії визначаються за допомогою:

1) t-критерію Стьюдента та залишкової дисперсії;

2) стандартної похибки рівняння;

3) стандартної похибки параметрів.

[QUE]

-----------------------------------------------------------

[QUE]

[DETAIL] 100:0:1 [DETAIL]

Критерій Дарбіна - Уотсона застосовується для виявлення: