- •Глава 1. Актуальность………………………………………………………...…………………5
- •Глава 2. Сущность и основные факторы ликвидности и связанного с риска. Основные методы оценки и управления риском ликвидности…………………………………………..8
- •2.3.4 Метод прогнозирования потоков денежных средств……………………..………25
- •Глава 3. Практические аспекты применения методов оценки и контроля ликвидности коммерческого банка………………………………………………………………...…………42
- •3.1 Функционально-технологические аспекты управления риском ликвидности……….42
- •Глава 1. Актуальность
- •Современное состояние процесса управления риском ликвидности.
- •1.2 Теоретическая актуальность проблемы управления риском ликвидности.
- •1.3 Постановка задачи.
- •Глава 2. Сущность и основные факторы ликвидности и связанного с риска. Основные методы оценки и управления риском ликвидности.
- •2.1 Понятие ликвидности.
- •2.1.1. Ликвидность. Основные характеристики.
- •2.1.2 Динамика ликвидности. Факторы ликвидности рынка.
- •2.2. Риск ликвидности. Обуславливающие его факторы.
- •2.3. Основные методы оценки риска ликвидности.
- •2.3.1 Общие коэффициенты ликвидности.
- •2.3.2 Основные внутренние коэффициенты ликвидности.
- •Норматив мгновенной ликвидности (h2).
- •Норматив долгосрочной ликвидности банка h4.
- •Норматив текущей ликвидности. H3.
- •Коэффициент критической ликвидности.
- •2.3.3 Метод разрыва в сроках погашения требований и обязательств. Gap – анализ.
- •2.3.4 Метод прогнозирования потоков денежных средств.
- •2.4 Основные методы управления риском ликвидности.
- •Глава 3. Практические аспекты применения методов оценки и контроля ликвидности коммерческого банка.
- •3.1 Функционально-технологические аспекты управления риском ликвидности
- •3.2 Способ регулирования ликвидности в коммерческом банке с помощью лимитов.
- •3.3 Примеры управления ликвидностью в некоторых коммерческих банка России.
- •Банк «Русский стандарт»
- •«Альфа –Банк»
- •Банк «Уралсиб».
- •3.4 Базельские принципы организации системы эффективного управления риском ликвидности.
- •Основные выводы.
- •Платежный календарь (прогноз движения денежных средств)
- •Краткосрочный прогноз ликвидности
Платежный календарь (прогноз движения денежных средств)
Наименование операции |
Период |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
___/___/___ |
___/___/___ |
___/___/___ |
___/___/___ |
___/___/___ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RUB |
USD |
EUR |
проч |
RUB |
USD |
EUR |
проч |
RUB |
USD |
EUR |
проч |
RUB |
USD |
EUR |
проч |
RUB |
USD |
EUR |
проч |
|
||||||||||||||||||||||||
Средства на корр.счете в ЦБ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
Средства на НОСТРО счетах |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
Средства в кассе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
Итого входящий остаток |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
Поступление средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
Пополнение корр.счета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
Получение МБК |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
Возврат МБК |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
Поступление средств клиентам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
Депозиты и привлеченные средства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
Возврат кредитов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
Конверсионные операции и расчеты с ММВБ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
Расчеты по ценным бумагам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
Невыясненные поступления |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
Расчеты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
Доходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
Итого поступления на корр.счет в ЦБ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
Поступления на к/счета в других банках |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
Поступления в кассу |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
ИТОГО ПОСТУПЛЕНИЙ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
Списание средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
Списания с ЛОРО счетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
Возврат МБК |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
Выдача МБК |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
Платежи клиентов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
Выдача кредитов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
Конверсионные операции и расчеты с ММВБ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
Расчеты по ценным бумагам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
На получение наличных |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
Возврат невыясненных поступлений |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
Налоги и платежи в фонды |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
Хозяйственные расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
Расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
Итого списания с корр.счета в ЦБ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
Списания с корр.счетов в других банках |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
Выплаты по кассе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
ИТОГО СПИСАНИЙ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
ОСТАТОК/ РАЗРЫВ ПО БЕЗНАЛИЧНОЙ ПОЗИЦИИ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
ОСТАТОК/ РАЗРЫВ ПО ПОЗИЦИИ В ЦЕЛОМ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
Приложение 3