Тема: 8. Модели валютных операций
91 – 100. а) Провести сравнение различных вариантов развития операций (не менее 5) вложения денежных средств в размере 50000 руб. на срок 2 года, с учетом среднегодовой инфляции 20% и построить графики изменения во времени наращенных сумм. В качестве источника информации можно использовать сведения о банковских вкладах в рублях, долларах, евро и других курсах валют на начало и конец операции.
б) Построить схему финансовой операции по данным динамики курса доллара за сентябрь 1998 года.
Курс руб. за долл., сентябрь 1998 скупки/продажи |
|||||||
1 |
10,88/12,8 |
7 |
17,93/21,94 |
13 |
9,6/11,42 |
19 |
12,4/16,4 |
2 |
12,8/14,85 |
8 |
19,9/23,52 |
14 |
9,6/11,42 |
20 |
12,4/16,4 |
3 |
14,62/17,35 |
9 |
18,01/21,52 |
15 |
10,26/14,75 |
21 |
14,4/18,4 |
4 |
17,93/21,94 |
10 |
11,79/14,85 |
16 |
11,72/15,53 |
22 |
13,4/16,4 |
5 |
17,93/21,94 |
11 |
10,97/12,87 |
17 |
10,3/12,45 |
23 |
14,5/16,2 |
6 |
17,93/21,94 |
12 |
9,6/11,42 |
18 |
10,3/14,6 |
24 |
14,5/16,2 |
Методические рекомендации к выполнению контрольной работы
Тема 1. Модели развития операций по схеме простых процентов
Пример. Вклад 300 тыс. руб. был положен в банк 20.05.99 при ставке 60% годовых. С 1 сентября банк снизил ставку по вкладам до 30% годовых. 25 октября вклад был закрыт. Определить сумму начисленных процентов при английской, германской и французской практиках начисления.
Решение: 1) При германской практике количество дней для начисления процентов по ставке 60% годовых равно:
tг1 =12 + 30 + 30 + 30 + 1 – 1 = 102 дня;
по ставке 30% годовых:
tг2 = 30 + 25 – 1 = 54 дня.
Сумма начисленных процентов составит:
руб.
2) При французской практике количество дней для начисления процентов по ставке 60% годовых равно:
tф1 = 12 + 30 + 31 + 31 + 1 – 1 = 104 дня;
по ставке 30% годовых равно:
tф2 = 30 + 25 – 1 = 54 дня.
Сумма начисленных процентов составит:
руб.
3) При английской практике количество дней для начисления процентов (Табл.1) по ставке 60% годовых равно:
tа1 = 12 + 30 + 31 + 31 + 1 - 1 = 104 дня;
по ставке 30% годовых равно:
tа2 = 30 + 25 – 1 = 54 дня.
Сумма начисленных процентов составит:
В кредитных организациях рассматриваются операции банка по начислению и уплате процентов по привлеченным во вклады (депозиты) рублевым денежным средствам физических и юридических лиц, а также полученным межбанковским кредитам. Для выполнения расчетов исходными данными являются процентные ставки банка (ставки привлечения).
Тема 2. Модели развития операций по схеме сложных процентов
Пример. Знаменитый американский ученый и государственный деятель Бенджамин Франклин завещал жителям города Бостона 1 тыс. фунтов стерлингов на следующих условиях:
деньги давать под 5% годовых молодым ремесленникам;
через 100 лет из накопленных денег (с учетом процентов на проценты) 100т тыс.фунтов стерлингов пустить на строительство общественных зданий;
оставшиеся после этого деньги отдать под те же проценты еще на 100 лет;
по истечении этого срока накопленную сумму разделить между бостонскими жителями и правлением Масачусетской общины, которой передать 3 млн. фунтов стерлингов.
Сколько денег должно было достаться бостонским жителям через 200 лет после смерти Б.Франклина (он умер в 1790 г.)?
Решение. Р=1000 ф.ст.
n=100 лет
Завещанный капитал через 100 лет составил:
ф.ст.
2) После выделения 100 000 ф.ст. на постройку общественных зданий осталось:
131501-100000=31501 ф.ст.
3) Через 100 лет наращенный капитал составил:
ф.ст.
4) Бостонским жителям из этой суммы после вычета 3 млн. ф.ст. осталось:
4142421-3000000=1142421 ф.ст.