12.Перевірка нульових гіпотез.

Оскільки в економетрії статистичні дані створюються випадковими факторами, то більшість досліджень слід перевіряти на деякі припущення або гіпотези про джерела цих даних.

Основне припущення називається нульовою гіпотезою H₀ . В загальному випадку вона полягає в тому, що між параметром вибірки і параметром генеральної сукупності немає суттєвих різниць [9]. Інше, яке його заперечує - альтернативною гіпотезою H₁ . Альтернативна гіпотеза стверджує, що між параметром вибірки і параметром генеральної сукупності є суттєві різниці.

Називаємо, що ми допустилися помилки першого роду, якщо відкинули нульову гіпотезу, якщо насправді вона вірна. Допустилися помилки другого роду, якщо прийняли нульову гіпотезу, якщо насправді вона не вірна.

При перевірці гіпотез встановлюють рівень значущості  , іншими словами ймовірність того, що H₀ відкидається, коли вона в дійсності вірна.

Нульова гіпотезу стосовно коефіцієнта кореляції формулюється таким чином: коефіцієнт кореляції генеральної сукупності рівний нулю (H₀: r_ген = 0), суттєвої різниці між вибірковим коефіцієнтом кореляції і коефіцієнтом кореляції генеральної сукупності немає.

Альтернативна гіпотеза Н₁: r_ген  0, між змінними y та x є суттєвий зв’язок.

За результатами вибірки обчислюється статистика

яка має розподіл Стьюдента з k=n-2 ступенями вільності. Для заданого рівня значущості і k ступенів вільності знаходимо табличне значення t_кр за таблицями розподілу Стьюдента. Якщо tемп > tкр то із заданим рівнем значущості  гіпотезу Н₀ слід відкинути, прийняти альтернативну гіпотезу Н₁ про існування залежності між цими випадковими величинами, і вибірковий коефіцієнт кореляції r вважати статистично значущим.

13.Побудова інтервалів довір’я рівняння економетричної моделі.

Надійність оцінки визначається імовірністю з якою стверджується, що побудований за результатами вибірки довірчий інтервал містить невідомий параметр генеральної сукупності. Імовірність інтервальної оцінки параметра називають довірчою і позначають p . Тоді можна сподіватися, що при множині спостережень параметр генеральної сукупності буде правильно оцінений (довірчий інтервал покриє дійсне значення цього параметра) з надійністю p .

Ризик помилки визначається рівнем значущості  , який називається довірчим рівнем даного інтервалу.

Якщо параметр генеральної сукупності  , а його оцінка ˆ , то довірчий інтервал визначається формулою:

де ˆ середньоквадратичне відхилення ˆ ,

k довірчий множник, який вказує частку стандартного відхилення, яка повинна бути врахована, щоб із заданою імовірністю р довірчий інтервал

покрив параметр генеральної сукупності.

Знайдемо довірчий інтервал рівняння економетричної моделі, який визначають область ймовірних значень у, при відповідних значеннях х. Для цього вводять поняття граничної похибки оцінки за рівнянням економетричної моделі

де t_p - імовірнісний коефіцієнт, значення якого при заданому рівні ймовірності знаходиться за таблицею нормального розподілу (t _p є коренем рівняння

2Ф(t p ) = p , де Ф(t p ) - функція Лапласа).

Нижню межу інтервалу довір’я оціночного рівняння одержують шляхом віднімання граничної похибки від значень yˆ по оціночній прямій, а верхню - через додавання цієї ж величини до значень yˆ .

Таким чином фактичні значення реальних значень у_і повинні задовільняти нерівності:

Замінимо yˆi через , тоді одержимо довірчий інтервал у вигляді: