Тема 5. Банковские кризисы как фактор развития международного банковского регулирования и надзора

Банкротство одного банка влияет на банки, которые взаимодействовали с первым банком и следоовательно крах данных банков обрушают стабильность народного хозяйства, национальной рассчетной системы. Все экономические системы, в основном, открыты. Ядро МФС обеспечивает очень важную функцию взаимодействия между резидентами одних стран и других при осуществлении международных платежных операций.

Название банка	Год банкротства	Причины	Недостатки системы регулирования и контроля
1.Немецкий банк «Хер Штат»	1974 год	Рискованные валютные операции	-Неудовлетворительное управление валютным риском внутри банка -Отсутствие адекватного регулирования со стороны ЦБ -Неудовлетворительная система контроля со стороны ЦБ
2.Итальянский банк «Амброзиане»	1982 год	Крупномасштабные махинации	-Неудовлетворительная система внутрибанковского контроля -Неудовлетворительный контроль со стороны ЦБ
3.Американский банк “Pant Square” “Пэнт Сквээр”	1982 год	Ограниченность депозитной базы одной отраслью	-Неадекватное управление кредитным портфелем -Несоблюдение норматива риска концентрации капитала -Неадекватный контроль со стороны ЦБ
4.Английский банк «Джонсон Матеи»	1984 год	Ограниченная депозитная база одной страны	-Неадекватное управление кредитным портфелем -Несоблюдение нормативов риска концентрации капитала (одной страны)
5.Английский банк BCCI британский банк(третий международный кризис)	1991 год	Крупномасштабные махинации и незаконные сделки	-Неудовлетворительная система внутреннего контроля в рамках холдинговой группы -Недостаточный надзор со стороны ЦБ -Отсутствие адекватного консолидированного надзора и разделения полномочий между странами
6.Английский банк «Барейнс»	1995 год	Крупномасштабные спекулятивные операции с деривативами	-Неудовлетворительное управление рыночным риском -Отсутствие консолидированного надзора со стороны ЦБ

Комментарии к таблице соответственно каждому банкротству:

1) Банк «Хер Штат» имел большую взаимосвязь с другими банками ( кор счета и взаимокредитование). 1974 год. Первое банкротство среди крупнейших международных банков. Масштабность немецкого банка - системный эффект, который был обусловлен масштабностью деятельности этих банков.Внутренний анализ показал, что были рискованные валютные операции. Следует помнить, что этому периоду предшествовал первый нефтяной шок, который неблагоприятно сказался на экономике Германии как импортера нефти.

Происходит серьезный кризис и он обваливает отдельно взятый банк и появляется цепная реакция. Недостаточное управление валютным риском внутри банка и отсутствие адекватного регулирования со стороны ЦБ.

В 1974 году создается Базельский комитет по банковскому регулированию и надзору в ответ на этот кризис.

2) «Амброзиане» - международный банк - головная контора страны происхождения( филиалы- страна базирования); базирование головной конторы – Милан, а дочерние структуры в Люксембурге( финансовый центр). По сути это был не банк, а холдинговая мощная группа (экономический институт с совместным учредительством).

1982 год. Был спровоцирован второй банковский кризис. Обанкротившийся банк (Ambrosiana) был миланским и имел большое количество структурных подразделений за рубежом. Ему принадлежало 69 % акций люксембургского банка. Люксембургская структура принимала евровалютные депозиты и ориентировалась на межбанковские операции, также предоставляла кредиты не итальянским банкам, которые входили в холдинговую группу банка Ambrosiana. В 1982г. Люксембургская структура обанкротилась в результате махинаций холдинга в целом. Махинации заключались в следующем: депозиты привлекались повсеместно, а кредиты выдавались собственным дочерним структурам и не отдавались, из-за чего появились проблемы с ликвидностью. ЦБ Италии стал осуществлять спасательные меры на консолидированной основе за счет средств 7 итальянских банков. Было выделено 325 млн. долларов. Происходило вливание ликвидности. Банки Италии отказались от поддержки дочерней структуры в Люксембурге, а власти последней также отказались ее поддерживать (т.к. эта структура не находилась в их сфере контроля).

В результате произошел полный обвал дочки и разразился системный кризис, повлекший международный банковский кризис. Выяснилось, что ЦБ Италии не имел достаточно полномочий по контролю за люксембургской дочкой, т.е. деятельность и крах дочерней структуры была результатом деятельности холдинга, но юридически деятельность дочки не регулировалась. По результатам кризиса Базельский комитет выпускает новые нормы для нивелирования сложившейся ситуации.

3) 1982 год. Американский банк (Pant Square) через систему межбанковского кредитования был связан с другими национальными и зарубежными банками. Происходит второй нефтяной шок. В данный период отрасли энергосектора кажутся наиболее перспективными, и наш банк начинает их интенсивное кредитование. Но вслед за ростом цен, происходит их снижение и изменяется валютный курс. Банк несет большие потери в связи с тем, что большая часть его клиентуры была из энергоблока. Тут же возникает еще одна проблема, связанная с межбанковским кредитованием. Банк Pant Square был должником еще одного Американского банка Continental. Тем самым к последнему переходят долги и обязательства энергетического сектора, которые увеличивают его просроченные кредиты до 8%. 60% краткосрочные иностранные депозиты. В итоге если бы был более диверсифицированный портфель, то он бы не взял на себя такие большие риски. Перекладывание одному из крупнейшему банку на внутреннем уровне. Банкротство национальной банковской системы. ФРЗ предпринимает спасение Континентал Илинойс. Банк погашает их в основном за счет средств размещенных в форме краткосрочных иностранных депозитов. Тогда Чикагский резервный банк организует 16 американских банков и собирает 4,5 млрд. долларов на спасение банка Continental, но этого оказывается недостаточно. Подключается федеральная корпорация страхования депозитов и объявляется программа государственной финансовой помощи. Банк переходит под непосредственное управление федеральной корпорации страхования депозитов. По результатам 1982 года был подавлен третий мировой банковский кризис.

4) 1984 год крупный английский банк. Английский банк занимался международным кредитованием. Большая часть кредитов была выдана развивающимся странам, особенно Нигерии. В 1984 году разразившийся кризис задолженности стран третьего мира приводит к банкротству этого банка. В основном в результате невозвращение кредитов со стороны Нигерии вызвало банкротство. В Англии создается специальный комитет из представителей Минфина, Банка Англии и внешних экспертов. Целью комитета является совершенствование законодательной базы в области контроля над банками. Привлечение специалистов и внешних экспертов.

5) В 1991 году английский банк BCCI запускает третий международный банковский кризис. Банк основан в 1972г. Пакистанским финансистом и зарегистрирован в Люксембурге. Это было связано с тем, что для регистрации банка в Люксембурге размер уставного капитала должен был быть не ниже 2,5 млн. долларов, а в Англии должен был быть равен 5 млн. долларов. Банк стал английским в связи с тем, что большинство операций велось на территории Англии. Также осуществлялась деятельность на территории США, Арабских Эмиратов. На момент краха сальдо баланса банка было отрицательным и составляло 7 млрд. фунтов стерлингов. Реальные же потери банка составили 12 млрд. фунтов стерлингов. BCCI славился махинациями и незаконными сделками. В 1977 году банк пытался поглотить Нью-йоркский и Вашингтонский банки, но ЦБ Америки заблокировал эти сделки. Но в 1981 году крупный Вашингтонский банк был поглощен другим банком, который являлся союзником BCCI. В 1983 году происходит поглощение банком BCCI банка Columbian, который занимался отмывание нарко-денег. Впоследствии банк Columbian официально уличается в отмывании денег, его продают и закрывают. Результатом является создание международной коллегии контролеров из разных стран. Базельский комитет издает новые нормативы и правила. «Международные стандарты по надзору за международными банковскими группами и их трансграничными учреждениями».

Деятельность BCCI вызывала подозрения, но английский банк не имел юридической базы для предотвращения данных операций. Закон о банковской деятельности в 1991 году был усовершенствован, и у Банка Англии появилась возможность запрещать проведение финансовых операций при возникновении подозрений в их легальности.

6) В 1995 году банк Barings был объявлен неплатежеспособным. Его обязательства по операциям с деривативами составляли 800 млн. фунтов стерлингов, а собственный капитал был 540 млн. фунтов стерлингов. Банк Англии пытался организовать спасательные меры, но не сумел, в связи со спецификой деятельности. Большая часть деятельности банка велась за рубежом. Через неделю после краха активы были приобретены Нидерландской группой ING, которая осуществляла банковскую и страховую деятельность.

Причины краха: в 1986 году открывается международный финансовый центр в Токио. Банк Barings создает там свое структурное подразделение и направляет молодого талантливого специалиста управлять этим подразделением. Молодой человек ориентируясь на позитивные тренда и положившись на собственную интуицию начинает скупать огромное количество деривативов. Даже когда тренд изменился, он решил, что это временное явление и не изменил свою тактику, так как был уверен, что его деятельность сможет повлиять на тренд и вернуть его обратно. Большую часть операций он осуществлял на заемные средства через подставных лиц, и они не отражались на балансе банка, будучи забалансовыми.

Проблема с финансовыми деривативами так обострилась, что встал вопрос об отражении забалансовой деятельности в балансе и при расчете норматива достаточности капитала должны учитываться риски забалансовой деятельности.

Основные моменты банкротств крупнейших банков:

1. На уровне МБД крах международного банка влечет системный кризис

2. Видна взаимосвязь между причинами банкротств и недостатками в национальных системах банковского регулирования и надзора

3. Все эти кризисы показали объективную необходимость развития международного уровня банковского регулирования и надзора.

Раздел 2:

Институциональное развитие международного банковского регулирования и надзора

Тема 1. Современная структура институтов международного банковского регулирования и надзора и история развития ее ведущих организаций.

• правовое регулирование банковской деятельности осуществлялось на внутринациональном уровне

• это регулирование в разных странах имело существенные различия, которые связаны со спецификой сложившихся исторических, экономических, культурных и политических факторов

Страны стали понимать, что необходимо международное, межгосударственное сотрудничество в области правового регулирования банковской деятельности.

К основным факторам, влияющим на активизацию сотрудничества можно отнести:

1. Интернационализация банковской деятельности в 19-20 веке, переросшая в 21 веке в глобализацию.

2. Кризисы в сфере МБД.

Усилия государств были направлены на поддержание стабильности, прочности и целостности мировой кредитно-финансовой системы; на обеспечение бесперебойного и эффективного функционирования финансовых рынков; на защиту интересов кредиторов и вкладчиков. Формы этого процесса выражались в обмене информацией и в выработке унифицированных требований к деятельности международных банков.