- •Санкт-Петербургский государственный университет
- •Конспект лекций по курсу: «Международное банковское дело» Преподаватель: Почиковская Елена Артуровна
- •Содержание:
- •Раздел 1. Развитие международного банковского дела как сферы мвко Тема 1. Понятие и структура международной банковской деятельности
- •Понятие международной банковской операции
- •Тема 2. Институциональная структура сферы мбд
- •Главные участники этой сферы: международные коммерческие и инвестиционные банки наиболее развитых национальных систем и ряда развивающихся стран (например, Китай).
- •Небанковские структуры: крупные финансовые посредники (лизинговые, страховые компании), торгово-промышленные структуры.
- •Государственные валютные власти:
- •Международные финансовые рынки (4 сегмента)
- •Точки, где территориально это осуществляется: это система международных финансовых центров и оффшорных зон.
- •Регуляционные органы
- •Тема 3. Зарубежные структурные подразделения и организационные формы присутствия банка в зарубежных странах
- •Тема 4. Этапы и факторы развития сферы мбд
- •1. Первый этап: последняя треть 19 века – начало 20 века
- •2. Второй этап: начало 20 века – конец 50х годов
- •3. Третий этап: конец 50х годов – 1999 год
- •73Г. – 79г.- период 1го нефтяного шока.
- •3.1. Первый период третьего этапа
- •3.2. Второй период третьего этапа
- •Третий период третьего этапа
- •Четвертый период третьего этапа
- •4. Четвертый этап: 1999г. – настоящее время:
- •Тема 5. Банковские кризисы как фактор развития международного банковского регулирования и надзора
- •Тема 2. Институты международного банковского регулирования и надзора:
- •3) Три Базельских комитета (бк)
- •84Г. – Создается форум органов банковского надзора стран Юго-Восточной Азии, Новой Зеландии и Австралии (сеанза).
- •Базельская модель регулирования и надзора за банковской деятельностью
- •Цели и задачи бк:
- •Рейтинговая система.
- •Эволюция деятельности Базельского комитета. Динамика и эволюция первых документов.
- •Основные документы Базельского комитета:
- •Основные принципы Базельской модели:
- •Модель банковского регулирования в Евросоюзе
- •Особенности европейской модели:
- •Основные этапы становления банковского регулирования ес:
- •Сущностные моменты второй директивы.
4. Четвертый этап: 1999г. – настоящее время:
Отличается от предыдущего этапа резким изменением структуры международных финансовых рынков. Это связано с тем, что на арене всех сегментов международных финансовых рынков появился новый класс финансовых инструментов. Все новые инструменты деноминированы в евро.
Это приводит к следующим дальнейшим изменениям:
1. Возникает новый денежный рынок стран еврозоны (евровалютной зоны) с огромной емкостью, и развитие на нем трудно прогнозируемо, тогда как внутренний национальный денежный рынок регулируется денежно-кредитной политикой государства, и, в соответствие с ней, можно прогнозировать дальнейшее развитие рынка. За счет деятельности банков возникает эффект спекулятивных капиталов (горячих денег). Возникает большой консолидированный рынок, но государства-участники сохраняют центральные банки, которые проводят свою политику и координируются с политикой центрального банка Евросоюза.
2. возникает единый европейский рынок финансовых сделок.
3. возникает единый банковский рынок
4. возникают риски евро/доллар
5. меняется инфраструктура рынков
Появляется ряд проблем:
1. необходимо осуществлять выработку единых регуляционных норм регулирующих банковскую деятельность
2. страны Европы для противостояния США активизируют процесс сделок слияния и поглощения
3. новые рыночные условия и процесс глобализации приводят к совершенствованию новых финансовых технологий (новые гибридные инструменты, обладающие признаками разных финансовых инструментов), происходит диверсификация операций осуществляемых коммерческими банками. Банки пытаются усилить свои позиции за счет выхода на рынки иных финансовых институтов.
4. на фоне глобализации растут и усиливаются риски банковской деятельности. Можно говорить о следующих рисках:
- риск не возврата кредита
- риск ликвидности (управления ликвидностью)
- риск концентрации капитала в руках одного или взаимосвязанных заемщиков (трансформируется в страновой риск для группы международных банков)
- рыночные риски (риск сделок с финансовыми инструментами, которые подвержены изменению своей стоимости в связи с колебаниями экономической конъюнктуры)
- риск изменения ставок на рынке производных финансовых инструментов
- валютный риск
Сочетание этих рисков может вызвать банкротство, а, следовательно, существует системный риск в международной банковской системе. Эта позиция обуславливает значимость выработки единых норм деятельности крупных международных банков, а также единых норм регулирования деятельности национальных банковских систем.
Идет внедрение рекомендаций Базельского комитета. В сфере МБД идут процессы концентрации и централизации банковского капитала банков ведущих стран. Все заинтересованы в укрупнении национальных банковских систем.
Нарастают проблемы в области регулирования. При усилении рисков возникает вопрос о том, что регулирование должно соответствовать данным рискам. Уровень риска достаточно высокий! Возникает потребность совершенствования регулирования.
На совр этапе появляется новый веток дальнейшего регулирования. В рамках контекста создания новой архитектуры фин системы возникает новый уровень регулирования в лице Базелького комитета, который на сегодняшний день получило название «Базель 3». Название условное. Опубликованного документа еще нет. Проговариваются отдельные аспекты данного документа. Возникают более жесткие подходы при оценки величины и оценки структуры собственного капитала.