- •1.Загальна задача лінійного програмування.
- •2.Графічний метод розв’язування злп.
- •3.Симплексний метод: ідея, вимогита умови оптимальності.
- •9.Транспортна задача: особливості, типи, математична модель.
- •6.Двоїста пара задач: типи та алгоритм перетворення.
- •7.Теореми двоїстості.
- •8.Розв’язування двоїстої задачі.
- •10.Умови оптимальності в тз, її обґрунтування.
- •11.Тз: види виродженої задачі.
- •14.Метод потенціалів в тз
- •45.Узагальнений метод найменших квадратів (метод Ейткена).
- •12.Методи будування базисних планів при розв’язуванні тз.
- •15.Динамічне програмування: мат. Моде-ль та її види.
- •14.Метод потенціалів в тз.
- •47. Метод визначення гетеро- за тестом Гольфельда-Квандта.
- •16.Метод динамічного програмування: властивості, переваги, недоліки.
- •13.Альтернативний оптимум в тз
- •19.Розв’язування задач методом динамічного програмування.
- •20.Задача про призначення: її модель та алгоритм.
- •21.Задача про кільцевий маршрут: модуль та розв’язування.
- •22.Угорський метод.
- •24.Задача про максимальний потік: модель та алгоритм.
- •25.Задача про найкоротшу відстань: модель та алгоритм.
- •26.Загальна економетрична модель та її постановка.
- •27.Вимоги та етапи будування економетричної моделі.
- •28.Специфікація економетричної моделі.
- •46.Метод визначення гетероскедастичності за μ-критерієм.
- •30.Метод найменших квадратів.
- •31.Передумови застосування мнк.
- •33.Оцінка тісноти зв’язку між змінними рівнянь регресії.
- •34.Стандартні похибки при оцінці параметрів моделі.
- •35.Оцінка значущості зв’язку між змінними моделі.
- •37.Стат. Критерії перевірки значущості зв’язку між змінними моделі.
- •38.Поняття мультиколінеарності, її негативність, наслідки та ознаки
- •40.Визначення мультиколінеарності за допомогою критерія Пірсона.
- •41.Визначення мультиколінеарності за допомогою критерія Стьюдента.
- •42.Визначення мультиколінеарності за допомогою критерія Фішера.
- •39.Напрямки усунення мульт-.
- •43.Алгоритм Феррара-Глобера для виявлення мульт- (загальна частина).
- •44.Гетероскедастичність та її вплив на оцінки параметрів моделі.
- •48.Визначення гетероскедастичності за тестом Спірмана.
- •50.Автокореляція: зміст, причини виникнення та її наслідки.
- •51.Методи визначення автокореляції.
- •Графічний метод розв’язування злп.
27.Вимоги та етапи будування економетричної моделі.
При складанні економетричної моделі вико-ристовують кореляційно-регресійний аналіз у процесі проводження такого аналізу повинні обов’язково виконуватися такі вимоги:1.дос-татньо велика сукупність спостережень.2.за-безпеченість однорідності сукупності спосте-режень.3.наявність нормального закону роз-поділу сукупності змінних Будування еконо-метричної моделі складається з таких етапів: 1.Постановка задачі та попередня обробка інформації: - вибір об’єктів дослідження та їх ідентифікація - постановка задачі - збір і попередня обробка статистичної інформації - коригування вихідної інформації - вибір специфікації моделі.2.Побудова економет-ричної моделі: перевірка пояснювальних змі-нних (факторів) на мультиколінеарність. Якщо мультиколінеарність відсутня то прово-диться уточнення переліку факторів та специ-фікації моделі. Якщо має місце мультиколінеарність то необхідно використа-ти методи її усунення або використати інші методи для складання економетричної моде-лі, наприкладж метод головних компонентів. 3.Дослідження моделі: - визначення тісноти зв’язку загального впливу усіх факторів на залежну змінну - перевірка економетричної моделі на адекватність, тобто знаходження коеф. кореляції та оцінок параметрів моделі і аналіз їх на значущість. - аналіз залишків залежної величини, тобто перевірка на явище гетероскедастичності. Якщо в моделі відсутня гетероскедастичність то оцінка параметрів ведеться на основі метода найменших квадра-тів. Якщо має місце гетероскедастичність то параметри моделі можливо знаходити за узагальненим методом (УМНК, метод Ейткена). - аналіз залишків, тобто перевірка на наявність автокореляції. Якщо автокореля-ція відсутня то параметри моделі оцінюються МНК. Якщо наявня автокореляція, то викори-стовують спеціальні методи (метод Ейткена, метод перетворення вихідної інформації, метод Дарбіна та ін.).
29.Помилки при будуванні економетричної моделі При виборі специфікації економ. моделі зустрічаються наступні помилки: 1) при буд моделі не враховуються деякі суттєві незалежні змінні, які істотно впливають на повед. економетричного процесу 2) присутність незалежної змінної, яка не впливає на результат показника. 3) Помилка при виборі математичної залежності. Тобто має місце некоректність при виборі залежності процесу дослідження.
28.Специфікація економетричної моделі.
Теоретичний вигляд економетрично моделі відображає так звану специфікацію моделі. Специфікація моделі це аналітична форма. Кожна специфікація згідно з проведенням дослідження відображається конкретним ви-дом цільової функії. Далі будемо розглядати дослідження у вигляді лінійної залежності. Для парної кореляції уі=а0+а1хі, для множин-ної кореляції уі=а0+∑а1хі. Інші специфікаційні моделі мають параболічний вигляд, у вигляді гіперболи, логарифму та ін. Напр для функції у вигляді параболи уі=а0+∑а1хі2 необхідно виконати заміну: zi=xi2,тоді специфікація уі=а0+∑аі zi. При виборі специфікації економе-тричної моделі зустрічаютсья наступні поми-лки:1)при будуванні моделі невраховуються деякі суттєві незалежні змінн, які істотно впливають на поведінку економетричного процесу.2)присутність незалежної змінної, яка не впливає на результативний показник. 3)помилка при виборі математичної залежно-сті. Має місце некоректність при виборі залежності процесу дослідження.