33. Автокорреляционная функция (акф) и коррелограмма.

Акф – комплекс последовательных коэф автокорреляции по одному и тому же временному ряду. Можно рпедставить 2 способами: 1. Табличная – основная. 2. График(каррелограмма) – дополнительная.

Для диагностики характера временного ряда который позволяет ориентироваться в выборе мат ф-ции для построения модели тренда и для решения др методических вопросов построения модели временного ряда. ПРИМЕР 1:

высокие значения автокорреляции низких порядков свиделельствуют о наличии сильного тренда. Каррелограмма указывет на наличие периодической компоненты r3 и r6 это периодическое увеличение коэф автокорреляции. Периодичность колебания имеет цикл 3 года

ПРИМЕР 2:

Тренд ярко выражен. Временной ряд содержит резкую смену тенденций, т.к. положительные зн сменяются на отрицательные. Поскольку произошла резкая смена тенденций данный временной ряд нельзя описать лин ф-цией, ф-я тренда будет нелинейной.

25. Понятие и виды систем эконометрич уравнений.

Под СЭУ поимается сложная комплексная модель, элементами которого явл взаимосвязанные уравнения регрессии. Данный способ моделирования позволяет макс приблизиться к действительно фактическим мезанизмам связей и взаомодействия в сложных сой-эконом системах. Это достигается благодаря включению в модель серии независимых переменных и серии зависимых переменных, при этом возможны разные виды моделей учитывающих специфики взаимосвязей рассматриваемых переменных. n – число независимых переменных ув модели (число уравнений в системе). m- число независимых переменных х в модели, м.б. когда число независ переменных <m. Эндогенными переменными называют независимые переменные, которые обычно стоят в левой части уравнения, нов некоторых системах эндогенные переменные мб. представлены и в правой части уравнения, в этом случае они выступают в данном конкретном уравнении как независимая переменная относительно эндоген переменной, стоящей в левой части данного уравнения. Число уравненийв системе равно числу эндогенных переменных в данной системе. экзогенные переменные(аналогичные независимым) – переменные, воздействующие на эндогенные переменные и независящие от эндогенных и не коррелирующие с остатками(ошибками). Лаговые переменные – значения включенных в модель переменных за некоторый предшествующий момент времени. Обычно модель строится по текущим значениям экзогенных и эндогенных переменных. Необходимость введения лаговых обусловлено тем, что в соц-эконом сфере возможны 2 механизма связей: 1. Изменения в состоянии ф-ра мгновенно отражаются на следствие, следовательно введение лаговых переменных не требуется. 2. Изменения в характере ф-ров

Виды СЭУ: система независ уравнений, ситема уравнений кажущихся независимыми, система рекурсивных уравнений, система одновременных уравнений. Эти уравнения отличаются по характеру позиций эндогенных переменных в системе уравнений.

1. Система независимых уравнений (СНУ). Здесь эндогенные переменные никогда не зависят друг с другом(в правой части никогда нет у), т.к. система уравнений явл независимой выступают сл положения: 1. Отстатки (ошибки) разных уравнений не коррелируют м/у собой. 2. Для построения модели, т.е. расчета коэф «а» можно моделировать каждое уравнение автономно с пом метода наим квадратов, т.к. это выполняется только для уравнений множественной регрессии. Аналогичным образом автономно оценивают тесноту связи и кач-во модели.

2. система уравнений с кажущейся независимостью. Сущ внутренние неявные механизмы связи эндогенных переменных. Например у1- урожайность картофеля, а у2 – урожайность овса, они зависят от многих ф-в, но не зависят друг от друга. Система уравнений с кажущейся независимостью требует особого порядка построения моделей.

3. система рекуррентных уравнений. Отличается тем, что независимые переменные правой части уравнения явл стабильными, а зависимые эндогенные переменные включаются в каждые последующие уравнения. В каждом следующем увеличивается число у в правой части. Осн св-ва рекуррентных уравнений: 1. Каждое рекур ур может рассматриваться как самостоятельная модель 2. Параметры каждого уравнения могут определяться с помощью метода наим квадратов(МНК). 3. Если система рекуррентных уравнений нелинейна, то для нахождения параметров требуется проведение доп линеализации, т.е. приведения к линейной форме, это выполняется методом логорифмирования.

4. одновременные уравнения. В правой части каждого уравнения представлены 1. Один и тот же комплекс экзогенных переменных 2. Все эндогенные переменные, кроме стоящей в правой части эндоген переменной

Элементы в правой частим.б. больше за счет лаговых переменных, меньше если a/b=0. Основные св-ва: 1. Эндогенные переменные взаимосвязаны, следовательно отдельные уравнения системы уравнений не могут рассматриваться самостоятельно в отрыве от системы в целом. 2. Для нахожденя параметром уравнений метод наименьших квадратов не применим, и следует прибегнуть к иным способам оценки параметров. Из всех видов систем уравнений только система одновременных уравнений вызывает затруднения при построении моделей, т.к. не применим МНК, в связи с этим необходимо использовать спец прием называемый постоение приведенной системы уравнений.