- •Раздел 1. Общие понятия экономико-математического моделирования 6
- •Раздел 2. Линейные оптимизационные экономико-математические
- •Раздел 1
- •1.1. Понятие модели и процесса моделирования
- •1.2. Классификация моделей
- •1.3. Основные этапы математического моделирования
- •1.4. Особенности математического моделирования экономических систем
- •Раздел 2
- •2.1. Основные линейные оптимизационные задачи и их решение в среде excel
- •2.2. Многопродуктовая транспортная задача
- •2.3. Задача распределения кредита предприятиям с целью получения максимальной прибыли по процентам
- •2.4. Задача о назначениях и ее решение с помощью алгоритма венгерского метода
- •2.5. Задача коммивояжера (о переналадках оборудования) и ее решение с помощью алгоритма литтла
- •Раздел 3
- •3.1. Матричная модель планирования в. Леонтьева
- •3.2. Задача о нахождении равновесных цен на товары
- •3.3. Задача о максимизации суммарного конечного потребления товаров
- •Раздел 4
- •4.1. Общие принципы динамического программирования
- •Принцип оптимальности Беллмана
- •Уравнение Беллмана. Решение исходной задачи
- •4.2. Задача о кратчайшем расстоянии и ее решение методом динамического программирования
- •4.3. Задача о распределении средств и ее решение методом динамического программирования
- •4.4. Задача о замене оборудования и ее решение методом динамического программирования
- •Раздел 5
- •5.1. Основные элементы системы массового обслуживания (смо)
- •5.2. Расчет вероятностей состояний смо
- •5.3. Основные характеристики работы смо
- •Раздел 6
- •6.1. Понятие об игровых моделях
- •6.2. Платежная матрица. Нижняя и верхняя цена игры
- •6.3. Решение игр в смешанных стратегиях
- •6.4. Приведение матричной игры к задаче линейного программирования
- •6.5. Статистические игры
- •А) Случай известных априорных вероятностей qj состояний природы
- •Б) Случай неизвестных априорных вероятностей состояний природы
- •Раздел 7
- •7.1. Основные понятия теории управления запасами
- •7.2. Модель уилсона
- •7.3. Модель с конечной интенсивностью поступления заказа
- •7.4. Некоторые многономенклатурные модели
- •7.5. Страховой запас
- •Раздел 8
- •8.1. Сетевые графики и правила их построения
- •8.2. Расчет временных параметров сетевого графика
- •8.3. Оптимизация сетевого графика по времени
- •8.4. Оптимизация сетевого графика по ресурсам
- •Алгоритм оптимизации комплекса работ по распределению ресурсов
- •8.5. Оптимизационные задачи сетевого планирования по стоимости
- •Алгоритм оптимизации комплекса работ по стоимости
- •Вопросы к зачету
- •8. Общие принципы динамического программирования.
- •Литература
Раздел 5
МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМ МАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
5.1. Основные элементы системы массового обслуживания (смо)
СМО можно представлять себе как организационную структуру, занимающуюся обслуживанием клиентов (заявок, требований). Примеры СМО: автоматическая телефонная станция (АТС), станция технического обслуживания и др. Основной структурный элемент СМО – узел обслуживания, который характеризуется числом обслуживающих устройств (n). Поступающее в СМО очередное требование направляется на обслуживание, если хотя бы одно из обслуживающих устройств свободно. В противном случае либо требование теряется (в системах без ожидания), либо ставится в очередь (в системах с ожиданием).
Каждая СМО
характеризуется интенсивностью
входящего потока заявок (средним числом
заявок, поступающих в СМО за единицу
времени) и интенсивностью
обслуживания (средним числом заявок,
обслуживаемых за единицу времени одним
обслуживающим устройством). При расчете
основных характеристик работы СМО
выдвигаются следующие два предположения:
А. Входящий поток заявок (требований) на обслуживание – пуассоновский, т.е. вероятность того, что за время t в СМО поступит k требований, определяется формулой
(5.1.1)
Б. Время обслуживания T является случайной величиной, распределенной по показательному закону, т.е.
(5.1.2)
Пусть
и
– случайные события, состоящие в том,
что за бесконечно малое время dt
в СМО поступит l
заявок на обслуживание и будет обслужено
l
заявок соответственно. Из предположений
А и Б, а так же из выражений (5.1.1), (5.1.2)
следует, что с точностью до бесконечно
малых величин второго порядка
при
(5.1.3)
при
(5.1.4)
Соотношения (5.1.3)
получаются из (5.1.1) при
путем отбрасывания членов ряда Тейлора
начиная со степени
В (5.1.4)
Если в СМО на
обслуживании находится k
требований
то в (5.1.4)
следует заменить на
Отметим одно свойство времени обслуживания, распределенного по показательному закону: распределение длительности оставшейся части обслуживания не зависит от того, сколько обслуживание уже продолжалось.
Для доказательства
этого предложения обозначим через
вероятность того, что обслуживание,
которое уже продолжалось время a,
продлится еще не меньше чем время t.
Так как
то
Так как по теореме умножения вероятностей
то
откуда и следует указанное свойство.
5.2. Расчет вероятностей состояний смо
Введем события
– в момент времени t
в системе находится k
требований;
– за бесконечно малый промежуток времени
dt
в СМО поступило
l
требований (обслужено l
требований).
Пусть n
– число обслуживающих устройств, m
– число мест в очереди. Задача состоит
в определении вероятностей
Событие
при
может осуществиться лишь следующим
образом:
т.е. в момент t
в СМО находилось
требование, а за время dt
поступило одно требование и ни одно из
требований не было обслужено или
в момент t
в СМО находилось k
требований, а за время dt
ни одно требование не поступило и ни
одно из требований не было обслужено
или
в момент t
в СМО находилось
требование, а за время dt
ни одно требование не поступило и одно
из требований было обслужено. Вероятности
других возможностей осуществления
события
ничтожно малы.
С учетом соотношений (5.1.3), (5.1.4) вероятности событий определяются следующим образом:
Перенесем
в левую часть, разделим на dt
и перейдем к пределу при
(5.2.1)
При
в (5.2.1) должно отсутствовать первое
слагаемое:
При
При
При
в (5.2.1) должно отсутствовать последнее
слагаемое:
При
требования теряются, т.е.
Эти соотношения
определяют систему дифференциальных
уравнений для нахождения вероятностей
Далее будем рассматривать установившийся
режим работы СМО, который соответствует
случаю
Можно показать, что полученная система
имеет решение, причем каждая вероятность
имеет предел
при
и
при
Полагая в дифференциальных уравнениях
получим следующую систему алгебраических
уравнений для определения вероятностей
(стационарных
вероятностей).
Для удобства каждое уравнение системы
разделено на
и введено обозначение
– интенсивность
загрузки СМО:
Из первых двух соотношений этой системы последовательно получаем
(5.2.2)
Далее, при
(5.2.3)
Дополнительное
условие
позволяет определить вероятность
(5.2.4)
Таким образом,
выражениями (5.2.2) и (5.2.3), где
находится по формуле (5.2.4), определяются
стационарные вероятности СМО.
