20. Охарактеризуйте кредитний ризик та методи управління ним. Розкрийте способи захисту від кредитного ризику.

Для того щоб захистити себе від кредитного ризику клжен банк визначає ступінь кредитоспроможності платника.

Кредитоспроможність - здатність фірми чи особи забезпечити обслуговування боргу, тобто виплату основної суми і відсотків протягом обумовленого періоду.

Класифікація позичальників за результатами оцінки їх фінансового стану здійснюється з урахуванням рівня забезпечення за кредитними операціями:

Клас «А» — фінансова діяльність дуже добра, що свідчить про можливість своєчасного виконання зобов'язань за кредитними операціями, зокрема погашення основної суми боргу та відсотків за ним відповідно до умов кредитної угоди;

Клас «Б» — фінансова діяльність позичальника цієї категорії близька за характеристиками до класу «Аале ймовірність підтримування її на цьому рівні протягом тривалого часу є низькою.

Клас «В» — діяльність задовільна і потребує ретельнішого контролю.

Клас «Г» — фінансова діяльність і спостерігається її нестабільність протягом року; є високий ризик значних збитків; ймовірність повного погашення кредитної заборгованості та відсотків за нею низька. Клас «Д» — фінансова діяльність незадовільна, є збитки; кредитна операція не забезпечена ліквідною заставою.

При визн розміру резерву сума заборгов за кожним позичальником окремо зменшується на вартість гарантій і застав.

А) стандартні – 2%

Б) під контролем – 5%

В) субстандартні – 20%

Г) сумнівні – 50%

Д) безнадійні – 100%

21. Дайте характеристику платі за кредит та її диференціації. Розкрийте методику розрахунку відсотків за кредитом, використовуючи різні методи. Позичковий відсоток — плата, яку отримує кредитор від позичальника за користування останнім позиченими грошима. Ставка (або норма) відсотка — це відносний показник ціни банківського кредиту, що відображає відношення суми сплачених відсотків до величини позики*. Комерційні банки як незалежні економічні суб'єкти мають право самостійно встановлювати рівень відсоткової ставки за кредитами залежно від попиту та пропозиції на кредитному ринку та рівня облікової ставки НБУ. Як правило, зростання попиту на позики призводить до підвищення відсоткової ставки. При укладенні кредитного договору банк домовляється з позичальниками про конкретну величину відсоткової ставки. Формування відсоткової ставки багатофакторний процес, який визначається багатьма чинниками. Серед них: рівень облікової ставки Національного банку, термін надання позики, особливості забезпечення позики, платоспроможність і авторитет позичальника, темпи інфляції, перспективи зміни ринкової кон'юнктури тощо. Сукупність цих чинників буде визначати межі диференціації кредитного відсотка. Суттєвий вплив на рівень відсоткової ставки здійснює інфляція. Методика визначення облікової ставки НБУ базується на п'яти основних принципах:

— забезпечення позитивного реального рівня ставки відносно інфляції;

— встановлення у межах коридору ринкових відсоткових ставок комерційних банків за кредитами та депозитами; наближення до рівня міжбанківських відсоткових ставок у стабільній ситуації на грошово-кредитному ринку;

- урахування інших чинників (обмінний курс, ліквідність банківських установ, попит на кредит у кінцевих споживачів тощо);

— відповідність поточній політиці НБУ щодо регулювання грошово-кредитного ринку