59. Приведенная форма модели одновременных регрессивных уравнений. Причины, вызывающие необходимость построения приведенной формы модели

Эконометрическая модель, представленная системой уравнений относительно переменных Y, носит название приведенной или усеченной, или редуцированной формы модели.

, где и .

Имеются, по крайней мере, четыре причины для использования приведенной формы уравнений:

1. Так как уравнениям в редуцированной форме не присуще свойство одновременности, они не нарушают классического предположения о независимости экзогенных переменных и ошибок . Следовательно, xu данные уравнения могут быть оценены методом 1МНК без необходимости иметь дело с проблемами одновременных уравнений.

2. Иногда коэффициенты редуцированной модели могут быть использованы для расчета коэффициентов структурной модели. Для этих целей используется (довольно редко) непрямой метод наименьших квадратов.

3. Интерпретация коэффициентов редуцированной формы как мультипликаторов (коэффициентов эластичности) позволяет использовать их при интерпретации экономических показателей.

4. Возможно, наиболее важной причиной является то, что уравнения в редуцированной форме играют важную роль при использовании двушагового метода наименьших квадратов (2МНК) для оценки параметров одновременных уравнений.

60. Примеры практической постановки задач систем одновременных уравнений: модель 1 спроса и предложения; модель 2 – кейнсианская модель спроса и предложения. Эндогенные лаговые переменные.

Чаще всего на практике системы одновременных уравнений используются на макроуровне и определяют следующие направления:

1. использование .спроса и предложения;

2. макроэкономическое моделирование механизмов функционирования экономики;

3. анализ функционирования издержек;

4. анализ производной функции.

МОДЕЛЬ1 – необходимо проанализировать спрос и предложение на рынке товаров и услуг.

МОДЕЛЬ 2 (кейнсианского типа) – с торчки зрения экономической теории понятно, что все 3 компонента модели зависят также от дохода на душу населения в момент времени t.( - доход).

Однако понятно, что показатель, определяющий спрос будет учитывать величину цены на покупаемый товар на рынке в предыдущий момент времени .

Предопределенными называются лаговые экзогенные и эндогенные переменные.

61. Идентификация переменных. Предопределенные переменные системы одновременных уравнений.

Переход от приведенной формы модели к структурной связан с проблемой идентификации моделей, сущность которой заключается в установлении соответствия между приведенной и структурной моделями.

В зависимости от условий определения структурных коэффициентов модели на приведенных любая структурная модель может быть отнесена к одному из следующих 3-х видов:

1. идентифицируемая модель – является модель, когда все ее структурные коэффициенты однозначно определяются через приведенные;

2. неидентифицируемая модель – является модель, когда ее коэффициенты нельзя определить через коэффициенты приведенной формы модели;

3. сверхидентифицируемая модель – если структурные коэффициенты модели выражаются через приведенные и имеют 2 и более значения.

Рассчитав уравнение приведенной формы необходимо осуществить переход от коэффициентов к коэффициентам по определенной схеме. Эта схема называется идентификация переменных.

Предопределенными называются лаговые экзогенные и эндогенные переменные.