
- •40. Понятие мультиколлениарности, главные признаки мультиколлениарности, последствия мультиколлениарности. Методы устранения мультиколлениарности.
- •41. Способы обнаружения мультиколлениарности. Алгоритм Фаррара-Глобера для обнаружения мк, три вида статистических критериев.
- •42. Понятие гомо- и гетероскедастичности. Примеры из экономики. Методы обнаружения гетероскедастичности, последствия гетероскедастичности.
- •Методы обнаружения гетероскедастичности
- •43. Критерий µ обнаружения гетероскедастичности.
- •44. Тест Гольдфельда-Квандта для обнаружения гетероскедастичности.
- •45. Обобщенный 2мнк и его отличие от классического 1мнк.
- •46. Автокорелляция в регрессионных моделях, причины автокорреляции. Последствия автокорреляции и способы ее устранения.
- •47. Методы обнаружения автокорреляции. Метод рядов для обнаружения автокорреляции.
- •48. Критерий Дарбина – Уотсона для обнаружения автокорреляции. Нижние и верхние границы критических точек Дарбина – Уотсона.
- •49. Коэффициент автокорреляции первого порядка и его применение для раскрытия неопределенности в критерии Дарбина-Уотсона.
- •50. Регрессионные уравнения с переменной структурой. Фиктивные переменные, виды фиктивных переменных. Преимущества использования фиктивных переменных при построении регрессионных моделей.
- •51. Использование фиктивных переменных для исследования структурных изменений. Моделирование сезонности. Количество бинарных переменных при к градациях.
- •53. Аналитическая функция Кобба-Дугласа. Записать ее вид и разъяснить
- •54. Способы расчета параметров a0, a1, a2 производственной функции Кобба-Дугласа.
- •58. Система одновременных уравнений. Вид структурной формы модели одновременных регресионных уравнений. Эндогенные и экзогенные переменные
- •59. Приведенная форма модели одновременных регрессивных уравнений. Причины, вызывающие необходимость построения приведенной формы модели
- •60. Примеры практической постановки задач систем одновременных уравнений: модель 1 спроса и предложения; модель 2 – кейнсианская модель спроса и предложения. Эндогенные лаговые переменные.
- •61. Идентификация переменных. Предопределенные переменные системы одновременных уравнений.
- •62. Классы структурной модели относительно идентифицируемости регрессионных уравнений.
- •63. Необходимое и достаточное условие идентифицируемости уравнений структурной формы модели. Показать на примере.
- •64. Алгоритм косвенного метода решения систем одновременных уравнений
- •65. Алгоритм двухшагового метода наименьших квадратов для решения систем одновременных регрессионных уравнений
- •68. Методы выявления аномальных наблюдений (метод Ирвина).
- •69. Критерий проверки исходной информации на наличие тренда. Критерий серий основанных на медиане. Критерий нисходящих и восходящих серий. Сравнение средних уровней ряда.
- •71. Модели кривых роста
- •72. Моделирование экономических процессов, подверженных сезонным колебаниям .Критерии проверки наличия сезонных колебаний.
- •73.Фильтрация компонент тренд- сезонных колебаний временного ряда.
- •1.Сглаживаем исходный временной ряд методом цетрированной скользящей среней, испозуя весовые коэффициенты:
- •1/12(1/2,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1/2)-Для месячных данные, т.Е. По ф-ле
- •2.Из исходного временного ряда вычитаем сглаженные значения
- •2.Делим значения исходного временного ряда на соответствующие сглаженные значения ряда
- •5. Определяем значения случайной компоненты
54. Способы расчета параметров a0, a1, a2 производственной функции Кобба-Дугласа.
По своей математической форме приведенное уравнение является степенной функцией. Оценка параметров функции Кобба-Дугласа осуществляется путем предварительного логарифмирования исходной зависимости:
.
Тем самым производится линеаризация функции.
К преобразованным таким образом данным применяется метод наименьших квадратов и осуществляется проверка полученной модели с помощью стандартных критериев (F-критерий, и др.). Если модель адекватна, она может быть использована для анализа макроэкономических показателей и их прогнозирования.
55.Эластичность выпуска продукции по затратам труда:
Эластичность выпуска продукции по производственным фондам:
Производственная функция позволяет рассчитать потребность в одном из ресурсов при заданном объеме выпуска продукции y и величине другого ресурса.
56.Система эконометрических уравнений называется системой независимых уравнений , если в каждом уравнении зависимая переменная рассматривается как функция одного и того же набора факторов . В общем случае ее можно за -писать в виде :
Найти параметры системы можно с помощью МНК, применяя его последовательно к каждому уравнению системы
57.Система эконометрических уравнений называется системой рекурсивных уравнений , если зависимая переменная одного уравнения является фактором в последующих уравнениях . В общем случае ее можно записать в виде :
Найти параметры системы можно с помощью МНК, применяя его последовательно к каждому уравнению системы
58. Система одновременных уравнений. Вид структурной формы модели одновременных регресионных уравнений. Эндогенные и экзогенные переменные
Рассмотренные ранее модели представляли собой зависимости, в которых одна зависимая переменная являлась функцией от одной или более независимых переменных, то есть рассматривались односторонние связи между показателями, включенными в модель. На самом деле между большинством экономических показателей существуют еще и обратные связи. Таким образом, наряду с зависимостями типа
мы имеем еще и зависимости типа
.
Данная
ситуация влечет за собой нарушение
предположения о независимости переменных
и величин остатков
:
.
В подобных случаях одного уравнения недостаточно для того чтобы проиллюстрировать взаимосвязь между переменными и . Приходится использовать системы уравнений, в которых и выступают как в роли экзогенных, так и эндогенных переменных.
Определение Система уравнений, которая описывает взаимную зависимость между переменными, носит название системы одновременных уравнений.
Вид структурной формы модели одновременных регрессионных уравнений. Эндогенные и экзогенные переменные.
Основными составляющими общих форм уравнений являются эндогенные и экзогенные переменные. Эндогенные переменные это yi=(i=1,n) это зависимые определяемые внутри системы, а экзогенные переменные – независимые, определяются вне системы.