72. Моделирование экономических процессов, подверженных сезонным колебаниям .Критерии проверки наличия сезонных колебаний.

Под сезонным колебаниями понимают регулярные, периодические внутригодовые подъемы и спады пр-ва, а под сезонностью – ограниченность годового периода под влиянием этого фактора. Временной ряд, в кот наблюдаются и тренд и сезонные колебания называется тренд- сезонным временным рядом.

Сезонность отрицательно влияет на экономические процессы, поэтому ее необходимо уметь измерять и анализировать, с тем чтобы при прогнозировании таких процессов учитывать фактор сезонности и снижать ее отрицательные воздействия.

Для исследования и прогнозирования тренд- сезонных экономичесикх процессов,независимо от причин порождающих сезонность колебания, необходимо уметь решать след.задачи:

- Определять наличие во временном ряде тренда

- выявлять присутствие во временном ряде сезонных колебаний

- осуществлять фильтрацию ряда(разделять ряд на тренд,сезон.и случ.компоненты)

- Анализировать динамику сезонной волны

- составлять прогноз тренд-сезонного экономического процесса.

Определять наличие во временном ряде тренда. Решение этой задачи можно осуществить или визуально, путем нанесения на график соответствующего исходного временного ряда, или аналитическими методами.

Для определения наличия во временном ряде сезонных колебаний рекомендуется использ критерии:

• Дисперсионный

• Гармонический

• Критерий, основанный на сравнении распределения коэф. Автокорреляции с распределением циклического коэф автокорреляции.

Смысл их применения сводиться к проверке на случайность остаточной компоненты, остающейся после выделения из исходного временного ряда тренда.

При применении дисперсионного критерия выдвигается гипотеза- во временном ряде, из кот отфильтрован тренд, отсутствуют сезонные колебания.

Для обнаружения сезонных колебаний с использованием коэф автокорреляции его значения рассчитываются по формуле

Расчетные значения коэф автокорреляции сравниваются с табл.с заданным уровнем значимости и в случае, когда расчетное значение Больше табл.,тогда соответствующий коэф-значительный, что свидетельствует о наличии сезонных колебаний

73.Фильтрация компонент тренд- сезонных колебаний временного ряда.

Разделение тренд – сезонного временного ряда на компоненты можно осуществлять регрессионными , спектральными и итерационными методами.

В экон исследованиях чаще используют итерационные (простые и приемлемая точность фильтрации)

Аддитивное соотношение между компонентами тренд – сезонного временного ряда имеет место тогда, когда с течением времени сезонная компонента существенно Не изменяется. В тех случаях, когда составляющая из года в год возрастает или снижается , используют мультипликативное соотношение.

Алгоритм фильтрации одного из итерационных методов, предполагая наличие аддитивной взаимосвязи между компонентами ряда.