Тема 9. Динамічні моделі

86. Виберіть невірне твердження.

А. Моделі, у яких у якості пояснюючих змінних використовуються не тільки поточні значення змінних, але і деякі попередні за часом значення, а також сам час Т називають динамічними.

Б. Змінні, вплив яких характеризується визначеним запізнюванням, називаються лаговими змінними.

В. Моделі з лагами – моделі, що містять у якості лагових змінних лише незалежні (пояснюючі) змінні.

Г. Авторегресійні моделі – моделі, рівняння яких у якості лагових пояснюючих змінних містять значення незалежних змінних.

87. Виберіть невірне твердження. Причини наявності лагів в економіці …

А. Психологічні причини.

Б. Технологічні причини.

В. Інституціональні причини.

Г. Тісна кореляційна залежність між пояснюючими змінними

88. Виберіть невірне твердження.

А. Модель з кінцевим числом лагів оцінюється зведенням її до рівняння багатофакторної регресії.

Б. Для оцінки моделей з нескінченним числом лагів розроблений метод послідовного збільшення кількості лагів, метод геометричної прогресії (перетворення Койка).

В. У розподілі Койка передбачається, що коефіцієнти при лагових значеннях пояснюючої змінної убувають у геометричній прогресії.

Г. Для оцінки моделей з нескінченним числом лагів застосовують метод найменших квадратів.

89. Позначте правильні твердження.

1. У моделі адаптивних очікувань в рівняння регресії в якості пояснюючої змінної замість поточного значення входить очікуване значення.

2. У моделі часткового коректування у рівняння регресії в якості залежної змінної входить не фактичне значення, а бажане значення.

А. Тільки перше твердження правильне. Б. Обидва твердження правильні .

В. Тільки друге твердження правильне. Г. Обидва твердження не правильні.

90. Виберіть правильні твердження.

1. У моделі адаптивних очікувань в рівняння регресії в якості пояснюючої змінної замість поточного значення входить очікуване значення.

2. У моделі часткового коректування у рівняння регресії в якості залежної змінної входить фактичне значення.

3. За допомогою перетворення Койка рівняння з нескінченним числом лагів перетворюється в авторегресійне рівняння.

4. Для оцінки моделей з нескінченним числом лагів використовується метод найменших квадратів.

5. Динамічні моделі підрозділяють на два класи: моделі з лагами, авторегресійні моделі

А. 1, 3, 5 Б. 1, 3,4

В. 2, 3, 4 Г. 2, 3, 5

Завдання 2 рівня.

Тема 1. Математичне моделювання

	1	2	3	4	5
А
Б
В
Г

91. Поставте у відповідність поняття і їх визначення

А. Етап специфікації. Б. Етап параметризації. В. Етап верифікації Г. Заключний етап побудови економетричної моделі.

1. Побудова оптимізаційної моделі. 2. Використання побудованих моделей для пояснення поведінки досліджуваних економічних показників, прогнозування. 3. Перевірка якості знайдених параметрів моделі і самої моделі в цілому. 4. Оцінка параметрів побудованої моделі, що роблять обрану модель найбільш адекватною реальним даним. 5. Побудова економетричної моделі, тобто представлення економічних моделей у математичній формі, зручної для проведення емпіричного аналізу.

	1	2	3	4	5
А
Б
В
Г

Тема 2. Допоміжний математичний матеріал

92. Поставте у відповідність поняття і їх визначення

А. Ймовірністю події А (P(A)) називається... Б. Дисперсією ВВ Х називають… В. Середнім квадратичним відхиленням називають… Г. Математичним сподіванням називають …

1. Корінь квадратний з коваріації. 2. Середнє очікуване значення ВВ. 3. Математичне сподівання квадрата відхилення ВВ від її математичного сподівання. 4. Корінь квадратний з дисперсії. 5. Відношення m елементарних подій, що сприяють появі події А, до числа n всіх елементарних подій в умовах даного експерименту.