Тема 7. Гетероскедастичність

76. Виберіть невірне твердження. Гетероскедастичність…

А. Непостійність дисперсії випадкових відхилень.

Б. Сталість дисперсії випадкових відхилень.

В. Порушує одну з передумов Гаусса - Маркова.

Г. Можна визначити за графічним аналізом відхилень.

77. Виберіть невірне твердження. Гомоскедастичність…

А. Непостійність дисперсії випадкових відхилень.

Б. Сталість дисперсії випадкових відхилень.

В. Порушує одну з передумов Гаусса – Маркова.

Г. Можна визначити за графічним аналізом відхилень.

78. Виберіть невірне твердження. Гетероскедастичність можна визначити…

А. За графічним аналізом відхилень.

Б. За тестом рангової кореляції Спірмена.

В. За тестами Глейзера, Голдфелда – Квандта.

Г. За алгоритмом Фаррара – Глобера.

79. Позначте правильні твердження.

1. Гетероскедастичність призводить до неефективності оцінок.

2. При встановленні гетероскедастичності виникає необхідність перетворення моделі за методом зважених найменших квадратів при відомих для кожного спостереження значеннях дисперсії відхилень.

А. Тільки перше твердження правильне. Б. Обидва твердження правильні .

В. Тільки друге твердження правильне. Г. Обидва твердження не правильні.

80. Виберіть правильні твердження: “Наслідки гетероскедастичності…”

1. Оцінки коефіцієнтів залишаться незміщеними і лінійними, але не будуть ефективними.

2. Оцінки коефіцієнтів залишаться незміщеними, лінійними та ефективними.

3. Дисперсії оцінок будуть розраховуватися зі зсувом.

4. Висновки, одержувані на основі відповідних t і F-статистик, а також інтервальні оцінки будуть ненадійними.

5. Висновки, одержувані на основі відповідних t і F-статистик будуть вірними.

А. 1, 3,4 Б. 1, 3,5

В. 2, 3,4 Г. 2, 3, 5

Тема 8. Автокореляція

81. Виберіть невірне твердження. Автокореляція …

А. Кореляція між показниками, упорядкованими в часі (часові ряди) або в просторі (перехресні дані).

Б. Може бути як позитивною, так і від’ємною.

В. Порушує одну з передумов Гаусса-Маркова.

Г. Можна визначити за тестом Голдфелда – Квандта.

82. Виберіть невірне твердження. Автокореляцію можна визначити…

А. Графічним методом.

Б. Методом рядів.

В. За критерієм Дарбіна-Уотсона.

Г. За алгоритмом Фаррара-Глобера.

83. Виберіть невірне твердження. Методи усунення автокореляції…

А. Уточнити склад пояснюючих змінних.

Б. Змінити формулу залежності.

В. Скористатися авторегресійним перетворенням.

Г. Застосувати метод зважених найменших квадратів.

84. Позначте правильні твердження. Коефіцієнт кореляції між відхиленнями визначається

1. На основі статистики Дарбина - Уотсона.

2. За методом Хилдрета - Лу.

А. Тільки перше твердження правильне. Б. Обидва твердження правильні .

В. Тільки друге твердження правильне. Г. Обидва твердження не правильні.

85. Виберіть правильні твердження: “Наслідки автокореляції…”

1. Оцінки коефіцієнтів залишаться незміщеними і лінійними, але не будуть ефективними.

2. Оцінки коефіцієнтів залишаться незміщеними, лінійними та ефективними.

3. Дисперсії оцінок будуть розраховуватися зі зсувом.

4. Висновки, одержувані на основі відповідних t і F-статистик будуть невірними.

5. Висновки, одержувані на основі відповідних t і F-статистик будуть вірними.

А. 1, 3,4 Б. 1, 3,5

В. 2, 3,4 Г. 2, 3, 5