4. Відсотковий ризик - це ступінь невизначеності щодо понесення втрат від несприятливої зміни відсоткових ставок. Основним методом оцінки відсоткового ризику є аналіз гепа.

Геп – це різниця між величиною чутливих до зміни ставки відсотка активів і пасивів банку. Чутливими активами є видані кредити, придбані облігації, доходи майбутніх періодів. Чутливими пасивами –є кошти на поточних рахунках, депозити і отримані кредити. Нечутливі пасиви – це фонди банку.

Методами зменшення відсоткового ризику – є:

• управління гепом;

• похідні інструменти;

• страхування ризику в страховій компанії.

5. Інвестиційний ризик - це ступінь невизначеності щодо понесення втрат від знецінення цінних паперів, придбаних банком. Методами зниження його є диверсифікація вкладень в різні види цінних паперів з різними строками погашення.

6. Ризик ліквідності - це ступінь невизначеності щодо спроможності банку забезпечити своєчасне виконання своїх зобов’язань перед клієнтами шляхом перетворення активів у грошові кошти. Це похідний ризик від пасивних і активних операцій банку. Основним методом його зниження є збалансування активів і пасивів по строках і сумах.

7. Ризик капітальної стійкості - це ступінь невизначеності стосовно того, що втрати банку перевищать створені резерви на їх покриття. Цей ризик є похідним від активних операцій банку.

8. Ризик неплатоспроможності (банкрутства) банку - це ступінь невизначеності стосовно того, що банк виявиться неспроможним відповідати за своїми зобов’язаннями, тобто банк виявиться одночасно неліквідним, збитковим і з від’ємним капіталом. Цей ризик є похідним від усіх фінансових ризиків.

Функціональні ризики банку включають:

1. стратегічний ризик - це ступінь невизначеності щодо можливості неправильного формування цілей банку, невірного ресурсного забезпечення їх реалізації та хибного підходу до управління ризиками діяльності.

2. Технологічно-операційний ризик - це ступінь невизначеності щодо понесення втрат від усунення збоїв у роботі банківського обладнання, від шахрайства або неуважності службовців.

3. Ризик неефективності впровадження нових продуктів і технологій - це ступінь невизначеності щодо понесення втрат від невідповідності між витратами банку на здійснення операцій та їх дохідністю, невизначеності щодо досягнення запланованої окупності нових продунків, послуг, операцій підрозділів або технологій.

Ідентифікувати функціональні ризики складніше ніж фінансові, для їх оцінки вакористовуються експертні методи.

Методи зниження функціональних ризиків є:

• розвиток внутрішнього аудиту;

• вдосконалення документообігу;

• розробка внутрішніх методик та техніко-економічного обгрунування окремих операцій;

• продумане ресурсне (фінансове, матеріально-технічне, кадрове) забезпечення операцій.

Зовнішні ризики включають:

1. Репутаційний ризик - це ступінь невизначеності щодо можливості втрати банком довіри з боку клієнтів при невиконанні своїх зобов’язань, поширення чуток про участь банку в аферах.

2. Політичний ризик - це ступінь невизначеності щодо того, що політична ситуація в державі негативно вплине на діяльність банку.

3. Соціально-економічний ризик - це ступінь невизначеності щодо можливості погіршення економічної ситуації в державі, падіння життєвого рівня населення, щл відобразиться на діяльності банку.

4. Форсмажорний ризик - це ступінь невизначеності щодо можливості виникнення стихійних лих, катастроф.