1.Суть та завдання банківської статистики

2.Інформаційне забезпечення банківської статистики

3.Завдання статистичного вивчення кредитної діяльності банку

4.Показники обіговості кредиту

Статистика вивчає ефективність використання позичок, що характеризується їх обіговістю. Рівень обіговості кредиту вимірюється:

1) тривалістю використання короткострокового кредиту;

2) кількістю оборотів, які здійснює кредит за деякий період.

Тривалість користування короткостроковим кредитом (t) визначається за формулою

,

де — середні залишки кредиту; О_n — оборот кредиту з погашення; Д — число календарних днів у періоді.Цей показник характеризує середнє число днів користування кредитом. Він є зворотною величиною обіговості позички: чим менше тривалість користування кредитом, тим менше позичок знадобиться банку для кредитування одного й того самого обсягу виробництва.

Кількість оборотів кредиту (n) визначається шляхом ділення обороту позички з погашення на середній їх залишок:

.

Економічний сенс цього показника полягає в тому, що він характеризує число оборотів, здійснених короткостроковим кредитом за визначений період.

5.Аналіз кредитних процентних ставок

3а надані послуги у вигляді позики клієнти сплачують певну плату. Це — ціна позичкового капіталу, яка формується на фінансовому ринку. Цінова політика банку зумовлюється такими факторами: тип послуги; ставка по кредитах, встановлена банком; нормативні вимоги (ставки) НБУ; ціни, що встановлюються конкурентами; фінансові потреби банку; вартість його продуктів та послуг; рівень і характер попиту споживачів.Банківська процентна ставка є відношенням суми коштів, яка сплачується у вигляді процента, до суми коштів, наданих у по­зику.

На величину процентної ставки впливають передусім попит і пропозиція на позичковий капітал. Підвищення попиту, відповідно, підвищує ціну, і навпаки. Другим важливим чинником  є інфляція. При зростанні інфляції підвищуються й процентні ставки, оскільки в результаті інфляції знецінюються гроші.

На рівень процентної ставки впливає строк, на який надається позика: за короткостроковими позиками ставка вища ніж за довгостроковими.Головним чинником, який впливає на рівень процентних ставок, є ціна кредитних ресурсів. У сучасних умовах одним з визначальних чинників, який впливає на процентну ставку, є облікова ставка Національного банку України, що сьогодні є основним важелем регулювання кредитно-фінансової сфери економіки.

6.Аналіз кредитного ризику банку

— це міра (ступінь) невизна­ченості щодо виникнення небажаних подій при здійсненні фінан­сових угод, суть яких полягає в тому, що контрагент банку не зможе виконати взятих на себе за угодою зобов'язань і при цьому не вдасться скористатися забезпеченням повернення позичених коштів.

Кількісний аналіз кредитного ризику комерційного банку здійснюється з використанням методу фінансових коефіцієнтів, статистичних та експертних методів.

Метод фінансових коефіцієнтів полягає у розрахунку віднос­них показників, які характеризують підприємство з огляду на стан його ліквідності, рентабельності і фінансової стійкості, і по­рівнянні їх із нормативними (критеріальними) значеннями. Не заперечуючи переваг цього методу, все ж слід зазначити, що він не позбавлений певних недоліків. Так, не завжди можна зробити однозначний висновок про те, наскільки кредитоспроможним є позичальник, оскільки значення одних його коефіцієнтів відпові­дають нормативним, а значення інших — ні.

Серед статистичних методів оцінки кредитного ризику вар­то виокремити метод дискримінантного аналізу, який дає змогу розбивати позичальників на класи. Зокрема, за допомогою цього методу можна побудувати класифікаційні моделі для прогнозу­вання результатів кредитної угоди (виконає позичальник умови чи ні). У міжнародній банківській практиці найвідоміші з таких моделей — 2-модель Альтмана, модель Фулмера, які використо­вуються для прогнозування банкрутства підприємства, і модель нагляду за кредитами Чессера. Останніми роками набули поши­рення ще дві категорії моделей оцінки кредитного ризику: струк­турні моделі (structural models), засновані на дослідженнях Р. Мертона, та моделі скорочених форм (reduced form models).

Проте використання перелічених моделей у вітчизняній бан­ківській практиці є необгрунтованим. На наш погляд, доцільно побудувати аналогічні моделі, які відповідатимуть реаліям вітчи­зняної економіки і враховуватимуть, зокрема, галузевий та часо­вий чинники.

Статистичні методи оцінки кредитного ризику потребують значних масивів даних, яких може просто не бути. Тому через нестачу чи брак інформації здебільшого доводиться застосовува­ти експертні методи.

Суть експертних методів полягає в обробці суджень досвід­чених фахівців банківської справи щодо ймовірності виникнення різних значень збитків або тієї чи іншої несприятливої (небажа­ної) події у процесі банківського кредитування. Одним із наочних прикладів оцінки кредитного ризику експертними методами є рейтингові методи оцінки кредитоспроможності позичальника, досить поширені у вітчизняній банківській практиці.