1. По характеризуемому объекту:

   1. риск отдельной операции - весь спектр рисков, присущих определенной операции

      1. риск понижения доходов в связи с прерыванием операции

      2. риск непредвиденных результатов операции

   2. риск различных видов деятельности

      1. риск понижения доходов

      2. риск непредвиденных результатов

   3. риск деятельности банка в целом.

2. По степени сложности, характеру воздействия и комплексности исследования (многие группы, виды, разновидности рисков находятся в сложной взаимосвязи, функционально или стохастически зависимы от других факторов риска):

   1. простой (элементарный) риск - определяется полным перечнем непересекающихся событий и его невозможно разделить на отдельные классы, группы, виды рисков т.е. не включает в свою структуру другие риски. То есть каждый риск рассматривается как не зависящий от других риск (риск хищений, риск сбоя технических средств обеспечения банковских операций) ;

   2. составной (сложный) риск - комплекс нескольких элементарных рисков (рыночный риск);

   3. портфельный риск - риск, присущий комплексу однофункциональных инструментов, объединенных в портфель (риск кредитного портфеля, риск инвестиционного портфеля);

   4. совокупный риск - результат объединения (накопления) последствий элементарных, составных, портфельных рисков (риск потери ликвидности, рентабельности и управления банком),

3. По источникам возникновения:

   1. Систематический (внешний) риск – риск, непосредственно несвязанный с деятельность банка или его контактной аудиторией; вероятность отрицательных изменений в результате колебаний процентных ставок, курсов валют, цен ценных бумаг, товаров, являющихся объектом финансирования

      1. инфляционный риск

      2. дефляционный риск - вероятность потерь, которые банк может понести в результате падения уровня цен, ухудшения экономических условий предпринимательства, снижения доходов в условиях роста дефляции

      3. процентный риск - вероятность потерь в результате непредвиденного неблагоприятного изменения процентных ставок на финансовом рынке

      4. валютный риск - вероятность отрицательного изменения стоимости активов, недополучения предусмотренных доходов вследствие неблагоприятных краткосрочных или долгосрочных колебаний курсов валют

      5. налоговый риск - вероятность потерь вследствие неблагоприятного изменения налогового законодательства или налоговых ошибок

      6. страновой риск – риск зависящий от политико-экономической стабильности стран-контрагентов; (риск конвертируемости, риск трансферта, моратория платежа)

      7. риск форс-мажорных обстоятельств

   2. Несистематический (внутренний) риск – обусловленный деятельностью самого банка, его клиентов;

4. По сфере возникновения:

   1. риск операционной среды

      1. нормативно-правовой риск

      2. риск конкуренции

      3. страновой риск

   2. риск управления

      1. риск мошенничества

      2. риск неэффективности организации

      3. риск неспособности руководства банка принимать целесообразные решения

      4. риск необеспечения системой вознаграждения соответствующих стимулов

   3. функциональный риск - обусловлен невозможностью своевременно и в полном объеме контролировать финансово-хозяйственный процесс, связан с процессами создания и внедрения новых банковских продуктов и услуг, сбора, обработки, анализа и передачи информации, подготовки кадрового потенциала и т.д.

      1. операционный риск

      2. стратегический риск - обусловлен ошибками в стратегическом управлении (неправильного формулирования целей организации, неверного ресурсного обеспечения, недоучет рискованности операции)

      3. технологический риск - связан с использованием различной техники и технологий (компьютерное мошенничество)

      4. внедренческий риск - риск внедрения новых финансовых инструментов (возможность недостижения запланированной окупаемости новых продуктов, услуг, технологий, подразделений)

      5. риск злоупотреблений

      6. документарный риск возможность возникновения ошибок в документации

      7. риск потери репутации

   4. финансовый риск - связан с непредвиденными изменениями в объемах, доходности, стоимости и структуре активов и пассивов

      1. кредитный риск

      2. риск ликвидности

      3. процентный риск

      4. валютный риск

      5. внебалансовый риск

      6. инвестиционный риск

      7. рыночный риск

5. По возможным финансовым последствиям:

   1. чистый риск - возможность только негативного или нулевого конечного результата, проявляется, как правило, однократно (природно-естественные, политические)

   2. условный риск:

1. риск упущенной выгоды - вероятность наступления косвенного (побочного) ущерба в виде недополучения ожидаемой выгоды (определенного объема дохода) на которую субъект рассчитывал

2. спекулятивный риск - возможность отклонения ожидаемого конечного результата от ожидаемого (как в меньшую, так и в большую сторону);

6. По характеру проявления во времени и степени повторяемости (частоте воздействия)

   1. временный риск - связан с факторами неопределенности, проявление которых лимитировано по времени, проявляется на отдельных этапах осуществления операций или деятельности

      1. многократный

      2. однократный

      3. условный (обусловленный каким-либо условием)

   2. перманентный (постоянный) риск - связан с факторами неопределенности, проявление которых является непрерывными постоянным по времени, характерен для всего периода осуществления операции или деятельности (инфляционный, валютный и т.д.)

   3. риск с видимым временным горизонтом

   4. риск без видимого временного горизонта;

7. По уровню потерь (от степени риска):

   1. риск безрисковой финансовой операции - реальный риск потери активов или дохода минимален и гарантировано получение расчетной реальной суммы прибыли (вложения в государственные краткосрочные облигации, депозиты в Банке России)

   2. риск приемлемого уровня - потери возможны, но не превышают расчетной суммы

   3. риск критического уровня

   4. катастрофический риск;

8. По возможности прогнозирования:

   1. прогнозируемый риск - связан с факторами неопределенности, вероятность наступления которых является следствием циклического развития экономики, смены конъюнктурных циклов развития финансовых рынков, предсказуемого развития конкуренции

   2. непрогнозируемый (непредсказуемый) риск связан с факторами неопределенности, отличающимися полной непредсказуемостью проявления;

9. По степени управляемости:

   1. управляемый (закрытые) риск

   2. неуправляемый ( открытый) риск

10. По возможности страхования

    1. страхуемый риск - риск по которому может быть обеспечена страховая защита по договору страхования

    2. нестрахуемый риск

11. По возможности диверсификации

    1. диверсифицируемый риск

    2. недиверсифицируемый риск

    3. риск диверсификации - вероятность сокращения дохода по сравнению с расчетным вследствие распыления ресурсов, сил субъекта

    4. риск концентрации - вероятность потерь вследствие концентрации портфелей на одном секторе рынка, инструменте, продукте, субъекте и т.д.;

12. По умышленности действий

    1. умышленный риск (преступлений, служебных ошибок,)

    2. неумышленный риск (небрежность, халатность, заблуждения при исполнении обязанностей)

13. По времени

a) ретроспективный риск – прошлый риск, анализ ретроспективных рисков, их характера и способов снижения дает возможность более точно прогнозировать текущие и перспективные риски.

b) текущий риск

с) перспективный риск

14. По основным факторам возникновения

а) политические риски – риски, обусловленные изменением политической обстановки, неблагоприятно влияющей на результаты (закрытие границ, запрет на вывоз товаров в другие страны, военные действия)

в) экономические риски – это риски, обусловленные неблагоприятными изменениями в экономике самого банка или в экономике страны.

15. По уровню возникновения

а) риски возникающие на микроуровне – риск присущий непосредственно банку, клиенту, направлению деятельности и т.д.

б) риски возникающие на мезоуровне – риск межотраслевого происхождения, регионального уровня.

в) риски макроуровня – риски влияние которых распространяются на все субъекты экономических отношений страны.